南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020年09月30日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2020年10月28日 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年7月28日（基金合同生效日）起至9月30日止。
基金简称场内简称基金主代码交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 §2基金产品概况 南方科创板3年定开混合科创板基506000506000契约型开放式2020年7月28日2,967,030,550.52份本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化行业深度研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
（一）封闭期投资策略
1、资产配置策略；
2、股票投资策略；
3、债券投资策略；
4、股指期货投资策略；
5、国债期货投资策略；
6、资产支持证券投资策略；
7、股票期权投资策略;
8、转融通证券出借业务投资策略；（二）开放期投资策略本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。
因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产 第1页共11页 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 的流动性风险，做好流动性管理。
中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证港股通 业绩比较基准 综合指数（人民币）收益率*5%+中债总指数收益率 *30% 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预 期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场 基金。
本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内 证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 风险收益特征 外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券 市场投资所面临的特别投资风险。
本基金可投资科创板 股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退 市风险和投资集中风险等。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“科创板基”。
§3
主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2020年7月28日(基金合同生效日)-2020年9月30日
1.本期已实现收益 -26,066,947.14
2.本期利润 -289,403,530.28
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0975
4.期末基金资产净值 2,677,627,020.24
5.期末基金份额净值 0.9025 注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金合同于
2020年7月28日生效，截至本报告期末基金成立未满一季度。
3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段自基金合同 份额净值增长率① -9.75% 份额净值增长率标准差 ②1.02% 业绩比较基准收益率③ -1.24% 业绩比较基准收益率标 准差④0.99% ①-③-8.51% ②-④0.03% 第2页共11页 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 生效起至今本基金合同于2020年7月28日生效，截至本报告期末基金成立未满一季度。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2020年7月28日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名茅炜 职务 本基金基金经理 任本基金的基金经理期限 任职日期离任日期 2020年
7 月28日 - 证券从业年限 12年 说明 上海财经大学保险学学士，具有基金从业资格。
曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司，担任保险精算员，在国金证券研究所任职期间，担任保险及金融行业研究员。
2009年加入南方基金，历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、 第3页共11页 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 总监，现任权益研究部总经理、境内权 益投资决策委员会委员；2012年10月 12日至2016年1月26日，兼任专户投 资管理部投资经理；2018年2月2日至 2020年2月7日，任南方教育股票基金 经理；2018年6月8日至2020年4月 10日，任南方医保基金经理；2016年
2 月3日至2020年5月15日，任南方君 选基金经理；2018年5月30日至今，任 南方君信混合基金经理；2019年3月29 日至今，任南方军工混合基金经理；2019 年5月6日至今，任南方科技创新混合 基金经理；2019年6月19日至今，任南 方信息创新混合基金经理；2019年12 月6日至今，任南方消费基金经理；2019 年12月20日至今，任南方配售基金经 理；2020年2月7日至今，任南方高端 装备基金经理；2020年6月12日至今， 任南方成长先锋混合基金经理；2020年 7月28日至今，任科创板基金基金经理； 2020年8月4日至今，任南方景气驱动 混合基金经理。
清华大学工学硕士，具有基金从业资格。
2015年7月加入南方基金，任权益研究 部行业研究员，现任TMT研究组组长。
本基金2020年7王博基金经月28日 理 -5年 2018年9月25日至2019年11月11日，任南方瑞合基金经理助理；2019年11月11日至今，任南方科技创新混合基金 经理；2020年6月12日至今，任南方成 长先锋混合基金经理；2020年7月28 日至今，任科创板基金基金经理。
注：
1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。
4.1.1
期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 第4页共11页 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2020年三季度全球经济进一步复苏，在积极的货币政策背景下市场出现了反弹，同时市场风格从上半年的极致转向均衡。
在宽货币向宽信用转换过程中，叠加疫情后内需与外向型行业的景气度恢复，我们对四季度的市场充满信心，看好新能源、消费电子、光伏、互联网等行业。
本产品在三季度投资策略和运作方面，坚持从长期价值和产业趋势出发，更加坚定持有能够抵御经济周期波动的龙头公司，以更长的视角去进行投资的判断与决策。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9025元，报告期内，份额净值增长率为-9.75%，同期业绩基准增长率为-1.24%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 第5页共11页 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1权益投资 1,813,942,455.66 67.59 其中：股票 1,813,942,455.66 67.59 2基金投资 - - 3固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4贵金属投资 - - 5金融衍生品投资 - - 6买入返售金融资产 600,000,000.00 22.36 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7银行存款和结算备付金合计 222,152,520.10 8.28 8其他资产 47,594,191.93 1.77 9合计 2,683,689,167.69 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币59,464,742.17元， 占基金资产净值比例2.22%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 E建筑业
F 批发和零售业 G交通运输、仓储和邮政业 H住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业 K房地产业 L租赁和商务服务业 M科学研究和技术服务业 N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业
P 教育 Q卫生和社会工作 R文化、体育和娱乐业 公允价值（元） 1,066,163,779.0713,029.1214,603.40688,222,396.7863,905.12- 金额单位：人民币元占基金资产净值比例 （％）- 39.82- 0.00- 0.00- 25.70- 0.00- 第6页共11页 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告
S 综合 合计 1,754,477,713.49 65.52 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 能源 - 材料 - 工业 - 非必需消费 - 必需消费品 - 医疗保健 - 金融 - 科技 59,464,742.17 通讯 - 公用事业 - 政府 - 合计 59,464,742.17 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例（%） 2.222.22 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 16881112688012368803646885615688508668800276880998688006968858010688200 股票名称 金山办公中微公司传音控股奇安信芯朋微睿创微纳晶晨股份杭可科技伟思医疗华峰测控 数量（股） 626,1521,051,2861,392,9391,222,0041,121,3981,346,1881,444,9431,550,938 483,980300,495 公允价值（元） 206,630,160.00174,829,325.76134,864,353.98120,929,515.84114,057,390.58112,527,854.9296,955,675.3080,400,625.9278,816,143.0076,028,239.95 占基金资产净值比例（％）7.726.535.044.524.264.203.623.002.942.84 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
第7页共11页 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。
第8页共11页 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 5.10.3本期国债期货投资评价 无。
5.11投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额（元） 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。
单位：人民币元 331,862.0447,615,349.86 -353,019.97 47,594,191.93 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 1688012 中微公司 流通受限部分的公允价值（元） 38,482,500.00 占基金资产净值比例（%） 1.44 流通受限情况说明 大宗交易锁定期 §6开放式基金份额变动 第9页共11页 单位：份 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 基金合同生效日(2020年7月28日)基金份额总额基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 2,967,030,550.52- - 2,967,030,550.52 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息 §9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、《南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
2、《南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
3、南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年3季度报告原文。
9.2存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
9.3查阅方式 网站： 第10页共11页 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告第11页共11页