DISCLOSURE 制作王敬涛电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ 2020年4月20日星期
一 （上接Ｃ105版）法定代表人：李梅联系人：李玉婷客户服务电话：95523/4008895523网址：www.swhysc46）首创证券有限责任公司注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座法定代表人：毕劲松联系人：刘宇客户服务电话：400-620-0620网址：www.sczq47）天风证券股份有限公司注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼法定代表人：余磊联系人：夏旻客户服务电话：95391/4008005000网址：www.tfzq48）万联证券股份有限公司注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层法定代表人：张建军联系人：甘蕾客户服务电话：4008888133网址：www.wlzq49）五矿证券有限公司注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元法定代表人：赵立功联系人：马国栋客户服务电话：4001840028网址：www.wkzq50）西部证券股份有限公司注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦办公地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层法定代表人：刘建武联系人：梁承华客户服务电话：95582网址：www.westsecu51）西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区桥北苑8号办公地址：重庆市江北区桥北苑8号法定代表人：廖庆轩联系人：周青客户服务电话：4008096096/95355网址：www.swsc52）湘财证券股份有限公司注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人：孙永祥联系人：李欣客户服务电话：95351网址：www.xcsc53）新时代证券股份有限公司注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法定代表人：叶顺德联系人：田芳芳客户服务电话：95399网址：www.xsdzq54）信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：张志刚联系人：尹旭航客户服务电话：95321网址：www.cindasc55）兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路268号办公地址：上海市浦东新区长柳路36号法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪客户服务电话：95562网址：www.xyzq56）招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层法定代表人：宫少林联系人：林生迎客户服务电话：95565网址：www.newone57）浙商证券股份有限公司注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼法定代表人：吴承根联系人：陈姗姗客户服务电话：95345网址：www.stocke58）中国国际金融股份有限公司注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人：毕明建（代）联系人：杨涵宇客户服务电话：4009101166网址：www.59）中国民族证券有限责任公司注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼法定代表人：何亚刚联系人：胡创客户服务电话：40088-95618网址：www.e561860）中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：陈共炎联系人：辛国政客户服务电话：4008-888-888/95551网址：www.chinastock61）中国中投证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层法定代表人：高涛联系人：万玉琳客户服务电话：95532/4006008008网址：www.china-invs62）中航证券有限公司注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人：王宜四联系人：何志华客户服务电话：95335网址：www.avicsec63）中山证券有限责任公司注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层法定代表人：林炳城联系人：罗艺琳客户服务电话：95329网址：www.zszq64）中泰证券股份有限公司注册地址：济南市市中区经七路86号办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层法定代表人：李玮联系人：朱琴客户服务电话：95538网址：www.zts65）中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号法定代表人：王常青联系人：刘畅客户服务电话：95587/4008-888-108网址：www.csc10866）中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人：张佑君联系人：郑慧客户服务电话：95548网址：www.cs.ecitic67）中信证券（山东）有限责任公司注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层法定代表人：姜晓林联系人：刘晓明客户服务电话：95548网址：
（3）期货公司销售机构1）中信建投期货有限公司注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-
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（4）第三方销售机构1）北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层办公地址：北京市海淀区上地十街10号法定代表人：梁志祥联系人：王笑宇客户服务电话：95055网址：/2）北京蛋卷基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址：北京市朝阳区望京SOHOT3A座19层法定代表人：钟斐斐联系人：戚晓强客户服务电话：400-159-9288网址：danjuanapp3）北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室法定代表人：黄永伟联系人：侯仁凤客户服务电话：400-8980-618网址：www.chtfund4）北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层222单元办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层法定代表人：胡伟联系人：陈铭洲客户服务电话：400-618-0707网址：www.hongdianfund5）北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108法定代表人：王伟刚联系人：王晓晓客户服务电话：400-619-9059网址：www.hcjijin6）北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层法定代表人：江卉联系人：韩锦星客户服务电话：95118网址：fund.jd7）北京展恒基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层法定代表人：闫振杰联系人：马林客户服务电话：4008188000网址：www.myfund8）和讯信息科技有限公司注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人：王莉联系人：于扬客户服务电话：400-920-0022网址：licaike.hexun9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法定代表人：陈柏青联系人：韩爱彬客户服务电话：4000-766-123网址：www.fund12310）南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人：刘汉青联系人：王锋客户服务电话：95177网址：www.snjijin11）诺亚正行基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋法定代表人：汪静波联系人：朱了客户服务电话：400-821-5399网址：www.noah-fund12）浦领基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08法定代表人：李招弟联系人：李艳客户服务电话：4008769988网址：www.zscffund13）上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层法定代表人：张跃伟联系人：张佳琳客户服务电话：400-820-2899网址：www.erichfund14）上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室法定代表人：杨文斌联系人：王诗玙客户服务电话：400-700-9665网址：www.howbuy15）上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人：李一梅联系人：仲秋玥客户服务电话：400-817-5666网址：www.amcfortune16）上海汇付金融服务有限公司注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼法定代表人：金佶联系人：钱诗雯客户服务电话：440-8202-819网址：www.chinapnr17）上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室法定代表人：王翔联系人：吴鸿飞客户服务电话：400-820-5369网址：www.jiyufund18）上海利得基金销售有限公司注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼法定代表人：李兴春联系人：陈孜明客户服务电话：95733网址：www.leadfund19）上海陆金所基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人：郭坚联系人：陈铭洲客户服务电话：400-821-9031网址：www.lu20）上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼法定代表人：其实联系人：高莉莉客户服务电话：400-1818-188网址：www.123456721）上海挖财基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室法定代表人：胡燕亮联系人：李娟客户服务电话：021-50810673网址：www.wacaijijin22）上海万得基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人：王廷富联系人：徐亚丹客户服务电话：400-799-1888网址：www.520fund23）上海中正达广基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室法定代表人：黄欣联系人：戴珉微客户服务电话：400-6767-523网址：www.zzwealth24）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层法定代表人：马勇 联系人：文雯 客户服务电话：400-166-1188 网址：8.jrj 25）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801法定代表人：薛峰联系人：邓爱萍客户服务电话：4006-788-887网址：、26）腾安基金销售（深圳）有限公司注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：刘明军联系人：郑骏锋 客户服务电话：95017 网址：www.tenganxinxi 27）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室 法定代表人：林义相 联系人：谭磊 客户服务电话：010-66045678 网址：www.jjm/ 28）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 联系人：卢亚博 客户服务电话：400-0808-208 网址：www.licaimofang 29）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund 30）浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路55号锦昌大厦1号楼1楼金观 法定代表人：徐黎云 联系人：来舒岚 客户服务电话：400-688-1888 网址：www.jincheng-fund 31）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 客户服务电话：4008773772 网址：www.5ifund 32）中期时代基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 法定代表人：路瑶 联系人：侯英建 客户服务电话：400-8888-160 网址：www.cifcofund 33）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或 变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
（二）注册登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 法定代表人：何如 办公室地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：（0755）82021877 传真：（0755）82021165 负责人：范伟强 （三）律师事务所 名称：北京市竞天公诚律师事务所 住所：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 法定代表人：赵洋 办公室地址：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 联系电话：（010）58091000；（0755）23982200 传真：（010）58091100；（0755）23982211 联系人：黄亮 经办律师：孔雨泉、黄亮 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：李丹 办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办会计师：许康玮、陈熹
四、基金的名称 本基金的名称：鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的运作方式和类型 本基金为交易型开放式股票型证券投资基金联接基金，存续期间为不定期。

六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于上证民营企业
50ETF（投资比例不低 于基金资产净值的90%）及上证民营企业50指数的成份股、备选成份股，现金或者到期日在
一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。
此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、 新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可以调整上述投资比例，或将法律 法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具纳入本基金的投资范围。

八、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，以上证民营企业
50ETF作为其主要投资标的，方便特定客户群 通过本基金投资上证民营企业50ETF。
本基金不参与上证民营企业50ETF的管理。
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不 超过4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值
90%的资产投资 于上证民营企业50ETF。
其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非上证民营企业 50成份股、新股（首次发行或增发等）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目 的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

2、目标ETF投资策略
(1)投资组合的构建 基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在3个 月内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的 90%。

（2）投资组合的投资方式 本基金投资上证民营企业50ETF的两种方式如下： 1）申购和赎回：上证民营企业50ETF开放申购赎回后，通过其申购赎回代理券商以股票组 合进行申购赎回。
2）二级市场方式：上证民营企业50ETF上市交易后，通过券商在二级市场进行上证民营企 业50ETF基金份额的交易。
在遵守上海证券交易所相关规定的前提下，本基金将综合考虑上述两种方式的价格因素， 以及基金规模、市场交易量等其他相关因素，选择合适的方式投资目标ETF。

（3）投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资上证民营企业50ETF的时间和方式。
1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、上证民营 企业50ETF的申购或买入等； 2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定上证民营企业50ETF的赎 回或卖出等；
3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购上证民营企业 50ETF。
因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整。

但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理 人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

4、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

本基金债 券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率 变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

九、基金的业绩比较基准 上证民营企业50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。

十、基金的风险收益特征 本基金属ETF联接基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，为 证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
同时本基金为指数型基金，具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十
一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1权益投资 - - 其中：股票 - - 2基金投资 66,778,031.79 93.74 3固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4贵金属投资 - - 5金融衍生品投资 - - 6买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7银行存款和结算备付金合计 4,430,211.92 6.22 8其他资产 30,497.06 0.04 9合计 71,238,740.77 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称
基金类型运作方式管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 民企ETF股票型 ETF 鹏华基金管理有限公司 66,778,031.79 94.16 注：上述基金明细为本基金本报告期末持有的全部基金。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
（2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
12、投资组合报告附注
（1） 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2） 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

（3）其
他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1存出保证金 961.05 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 801.79 5应收申购款 28,734.22 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 30,497.06
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十
二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。
基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示： 净值增长净值增长业绩比较业绩比较 率
1 率标准差2基准收益基准收益1-
3 2-
4 率
3 率标准差
4 2010年08月05日(基金合同生效日)至2010年12月31日 8.90% 1.39% 15.17%1.61% -6.27%-0.22% 2011年01月01日至2011-26.45%年12月31日 1.31% -26.32%1.32% -0.13%-0.01% 2012年01月01日至20125.49%年12月31日 1.33% 4.60% 1.32% 0.89% 0.01% 2013年01月01日至201314.08%年12月31日 1.39% 13.56%1.39% 0.52% 0.00% 2014年01月01日至201429.05%年12月31日 1.06% 28.57%1.07% 0.48% -0.01% 2015年01月01日至201523.07%年12月31日 2.22% 21.92%2.24% 1.15% -0.02% 2016年01月01日至2016-13.32%年12月31日 1.38% -13.07%1.39% -0.25%-0.01% 2017年01月01日至201716.96%年12月31日 0.65% 18.51%0.66% -1.55%-0.01% 2018年01月01日至2018-28.03%年12月31日 1.34% -28.25%1.40% 0.22% -0.06% 2019年01月01日至201925.16%年06月30日 1.58% 26.70%1.64% -1.54%-0.06% 自基金合同生效日至2019年06月30日 39.80% 1.41% 47.97%1.43% -8.17%-0.02% 十
三、基金的费用与税收（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有ETF基金份额部分的基金资产后的余额 （若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。
管理费的计算方法如下：H＝E×0.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值－前一日所持有ETF基金份额部分的基金资产，若为负数，则E取0基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有ETF基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。
托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值－前一日所持有ETF基金份额部分的基金资产，若为负数，则E取0基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“
一、基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）与基金销售有关的费用
1、申购费本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表： 申购金额M（元） 特定申购费率 M<100万 0.6% 100万≤M<500万 0.6% M≥500万 每笔1000元 其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表： 申购金额M（元） 申购费率 M<100万 1.2% 100万≤M<500万 0.6% M≥500万 每笔1000元 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。
本基金的申购费用不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、转换费率：具体基金转换费率、适用基金及转换业务规则等相关规定详见基金管理人的 相关公告。

3、赎回费：本基金的赎回费率按持有期限逐渐递减，具体费率如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7
日 1.5% 7日≤Y＜1年 0.5% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年
0 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。
本基金的赎回费用由赎回申请人承 担。
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期 不少于7日的投资者，收取的赎回费总额的25%归入基金财产，75%用于支付市场推广、注册登 记费和其他手续费。

4、基金管理人和基金托管人协商后，可以根据《基金合同》的相关约定调整申购费率、降低赎回费 率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前
2日在指定媒介公告。

5、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理 人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，例如针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行基金交易的投资者定 期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管 理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（四）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等 相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、 基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前
2日在指定媒介上公告。
（六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十
四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规 定，结合本基金管理人对本
基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明 书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。

2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司 2020年4月 （上接Ｃ107版） 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1国家债券 - - 2央行票据 - - 3金融债券 10,000,786.86 15.50 其中：政策性金融债 10,000,786.86 15.50 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7同业存单 19,940,529.56 30.91 8其他 - - 9合计 29,941,316.42 46.41 10剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在 应收利息。

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号
债券代码 债券名称 债券数量(张)摊余成本（元）占基金资产净值比例（％）
1 160412 16农发12 100,00010,000,786.86 15.50
2 111816318 18上海银行CD318 100,0009,991,487.42 15.49
3 111803151 18农业银行CD151 100,0009,949,042.14 15.42
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0885% 报告期内偏离度的最低值 -0.0015% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0456%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。

8、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按 摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。

回购期间 对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。
回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交 割。
若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

（2）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的证券。

（3）其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1
存出保证金 - 2应收证券清算款 - 3应收利息 281,375.84 4应收申购款 60,301.00 5其他应收款 - 6待摊费用 - 7其他 - 8合计 341,676.84
（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。
其 中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限 结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投 资。

2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分
基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。
基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（未经审计）： 盈余宝货币A类 净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基
1 标准差2准收益率3准收益率标1-
3 2-
4 准差
4 2017年06月08日(基金合同 生效日)至2017年12月312.1178%0.0037%0.1985%0.0000%1.9193%0.0037% 日 2018年01月01日至20183.0817%年12月31日 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.7317% 0.0027% 2019年01月01日至20190.5366%年03月31日 0.0009% 0.0863% 0.0000% 0.4503% 0.0009% 自基金合同生效日至2019年03月31日 5.8297% 0.0032% 0.6348% 0.0000% 5.1949% 0.0032% 盈余宝货币B类 净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基
1 标准差2准收益率3准收益率标1-
3 2-
4 准差
4 2017年06月08日(基金合同 生效日)至2017年12月312.2581%0.0037%0.1985%0.0000%2.0596%0.0037% 日 2018年01月01日至20183.3302%年12月31日 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.9802% 0.0027% 2019年01月01日至20190.5962%年03月31日 0.0009% 0.0863% 0.0000% 0.5099% 0.0009% 自基金合同生效日至2019年03月31日 6.2935% 0.0032% 0.6348% 0.0000% 5.6587% 0.0032% 第十三部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.2%年费率计提。
管理费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数 据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%的年费率计提。
托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数 据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。
两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费E为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付。
由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“
一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用
1、申购费率本基金不收取申购费。

2、赎回费率本基金在一般情况下不收取赎回费用，但出现以下情形之一时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超出基金总份额1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；
（2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。

五、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。

2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司2020年4月