华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇一九年十一月
1 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 【重要提示】华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金经2014年5月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]472号文核准募集注册。
《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月18日正式生效。
依据2014年8月8日颁布实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金于2015年8月3日变更基金类型，由股票型基金变更为混合型基金，基金合同中相应条款亦进行相应修订，并于2018年9月17日经中国证监会证监许可[2018]1499号文准予变更注册为华润元大量化优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将基金资
2 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、一级市场新股或增发的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金采用量化模型仅用于选股，并不基于量化模型进行频繁交易，在实际运作过程中，存在因量化模型失效而导致基金亏损的风险。
3 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 目录
一、绪言............................................................5二、释义............................................................6三、基金管理人.....................................................11四、基金托管人.....................................................20五、相关服务机构...................................................23六、基金的历史沿革.................................................49七、基金的存续.....................................................50八、基金份额的申购与赎回...........................................51九、基金的投资.....................................................61十、基金的财产.....................................................71十
一、基金资产的估值...............................................72十
二、基金收益与分配...............................................78十
三、基金的费用与税收.............................................80十
四、基金的会计与审计.............................................83十
五、基金的信息披露...............................................84十
六、风险揭示.....................................................91十
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................95十
八、基金合同的内容摘要...........................................97十
九、基金托管协议的内容摘要......................................112二
十、对基金份额持有人的服务......................................125二十
一、其他应披露事项............................................126二十
二、招募说明书的存放及查阅方式................................126二十
三、备查文件..................................................127
4 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
一、绪言 《华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相关法律法规的规定以及《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请变更注册的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
5 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华润元大量化优选混合型证券投资基金，本基金由华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金转型而来
2、基金管理人或本基金管理人：指华润元大基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华润元大量化优选混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于2020年9月1日起执行)
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
6 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称（以下或称“基金投资者”、“投资者”）21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务23、销售机构：指华润元大基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等25、登记机构：指办理登记业务的机构。
本基金的登记机构为华润元大基金管理有限公司或接受华润元大基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
7 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》生效日，原《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同》自同一日终止 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换等业务，具体以届时提前发布的公告为准）35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段36、《业务规则》：指《华润元大基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为38、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为39、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
8 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 管理人管理的其他基金基金份额的行为40、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作41、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 42、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形 43、元：指人民币元44、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约45、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和46、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值47、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数48、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程49、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介50、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件51、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
两类基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值52、A类基金份额：指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不计提销售服务费的基金份额类别53、C类基金份额：指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，
9 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 54、港股通：指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所/深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、摆动定价机制：指当本基金份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 10 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 邮政编码：518048 法定代表人：邹新 成立时间：2013年1月17日 注册资本：6亿元人民币 存续期限：永续经营 联系人：林婷婷 电话：（0755）88399008 传真：（0755）88399045 华润元大基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2012]1746
号文批准设立；经中国证监会证监许可[2019]1629号文批准增加注册 资本金并变更百分之五以上股权股东。
公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 华润深国投信托有限公司 51% 元大证券投资信托股份有限公司 24.5% 华润金控投资有限公司 24.5% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的
合法权益。
公司董事会下设两个专业委员会：薪酬与提名委员会、风险控制委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由四位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
11 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理根据公司章程及董事会授权，全面主持公司日常经营管理。
督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作，由公司董事会聘任，对董事会负责。
公司经营层设总经理业务办公会、产品审议委员会、风险管理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产品投资决策委员会、固有资金投资运用管理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。
公司按照不同业务职能，分为十六个部门。
其中投研包括投资管理部、量化指数部、专户投资部、研究部和交易部五个部门；市场包括市场策划部、战略客户部、华南营销中心、华东营销中心和华北营销中心五个部门；运营包括信息技术部、运营管理部两个部门；同时公司还设立了综合管理部、财务部、风险管理部、合规管理部四个部门；风险管理部和合规管理部负责对公司及基金投资运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。
截至到2019年11月15日，公司有员工55人，其中58%的员工具有硕士及以上学历，96%的员工具有基金从业资格。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员邹新先生，董事长，博士学历。
曾任中国工商银行股份有限公司总行城市金融研究所副所长、战略管理与投资者关系部副总经理、投资银行部副总经理。
厉放女士，董事，博士学历。
历任中国人民银行金融研究所高级研究助理，香港岭南大学社会科学院讲师，美国安泰国际保险公司亚太总部研究员，荷兰集团亚太区研究中心主管，荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问。
现任元大证券（香港）有限公司董事总经理，招商局中国基金有限公司独立董事。
郭庆卫先生，董事，硕士学位。
历任中国人民银行总行货币发行司干部；中国光大银行总行业务经理、副处长、处长、第三届监事会职工监事，总行资产保全部总经理助理，深圳分行风险总监（副行长），总行资产保全部副总经理，总行法律合规部副总经理；中国民生信托有限公司副总裁；四川省国际信托投资公司重组工作组组长。
现任华润深国投信托有限公司副总经理。
12 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 刘宗圣先生，董事，博士学历。
历任泰国WALLRESEARCH投资策略分析师、宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、国际金融部副总经理，宝来证券（香港）有限公司总经理，宝来证券投资信托股份有限公司总经理，PTAMCIManajemenInvestasiIndonesia公司（简称AMII资产管理公司）董事（Commissioner）。
现任元大证券投资信托股份有限公司董事长，元大资产管理公司（印度尼西亚）监事。
刘民先生，独立董事，博士学历。
历任香港中文大学系统工程和工程管理系助理教授、金融系助理教授、副教授，美国密苏里大学经济学系副教授，香港中文大学金融理学硕士项目主任，香港中文大学-清华大学MBA项目主任，现任深圳高等金融研究院执行副院长、教授，四川金顶股份有限公司独立董事、湖北省资产管理有限公司董事、深圳柏霖控股有限公司董事、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。
汪习根先生，独立董事，博士学历。
历任武汉大学法学院教授、博士生导师，现任华中科技大学法学院院长、教授。
张天鷞先生，独立董事，硕士学历。
历任化学银行（ChemicalBank）经理，菲利普•莫里斯公司（PhilipMorrisInc）经理，中华开发公司经理，蓝筹管理顾问有限公司负责人，所罗门兄弟（SalomonBrothers）副总裁，华盛顿资本集团（WashingtonCapitalGroup）执行董事，瑞士联合银行集团（UBS）执行董事，阿凡提公司（Avant!
Corporation）首席财务官，UnionNatureInc.负责人，瑞士信贷第一波士顿银行（CSFB）董事总经理，瀚宇彩晶股份有限公司独立董事。
现任利统股份有限公司监察人，富晶通股份有限公司独立董事，富堡工业股份有限公司董事，和鑫光电股份有限公司独立董事，微端科技股份有限公司监察人法人代表。
李仆先生，董事，总经理。
历任宝钢集团及其下属各金融机构投资部门投资经理、副总经理、固收总监，信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理，东方基金管理有限责任公司公司固收总监、投资总监、总经理助理，华润元大基金管理有限公司副总经理。
现任华润元大基金管理有限公司总经理、深圳华润元大资产管理有限公司执行董事。
13 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 林育如女士，董事，本科学历。
历任元大证券投资信托股份有限公司总经理室(历经企划部/管理部主管)协理及华润元大基金管理有限公司总经理特别助理。
现任元大证券投资信托股份有限公司综合企划部副总经理。
2、基金管理人监事会成员卢伦女士，监事，硕士学历。
历任华为技术有限公司人力资源部经理，晨星（深圳）资讯有限公司股票研究部研究员，华润（集团）有限公司财务部资本副总监。
现任华润深国投信托有限公司财务总监。
黄昭棠先生，监事，硕士学历。
历任宝来证券有限公司总经理室特别助理，宝来证券有限公司国际金融部经理、宝来证券(香港)有限公司营销总监、宝来证券投资信托股份有限公司指数投资中心执行长、元大证券投资信托股份有限公司指数暨量化投资事业群量化策略投资部资深副总经理、指数投研团队执行副总经理、投资长。
现任元大证券投资信托股份有限公司总经理。
廖洁女士，监事，硕士学历。
历任中国银行深圳市分行金融机构部证券岗、博时基金管理有限公司合规管理部法律顾问。
现任华润元大基金管理有限公司合规管理部合规法务副总监。
罗黎军先生，监事，硕士学历。
历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股集团有限公司投资管理部港股研究员，现任华润元大基金管理有限公司研究部高级研究员。
3、基金管理人高级管理人员邹新先生，董事长，博士学历。
简历见董事会成员介绍。
李仆先生，总经理，硕士学历。
简历见董事会成员介绍。
刘豫皓先生，督察长，硕士学位。
历任湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处职员，审计署西安特派员办事处主任科员，华润（集团）有限公司审计部高级审计师，华润金融控股有限公司风险管理及审计部助理总经理。
现任华润元大基金管理有限公司督察长、深圳华润元大资产管理有限公司执行监事。
4、本基金基金经理陈剑波先生，基金经理，天津大学热能工程学士。
10年金融行业从业经验。
历任深圳市赢时胜信息技术有限公司金融事业部总监、招商基金管理有限公司量 14 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 化投资部数据分析师、投资经理、基金经理等。
2017年加入华润元大基金管理有限公司，现任华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。
李武群先生，基金经理，中国科学院研究生院工学博士。
10年金融行业从业经验。
历任中信银行福州分行计划财务部统计岗，华西证券研究所量化组高级研究员、股票投资部投资经理助理。
2015年加入华润元大基金管理有限公司，现任华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员李仆（总经理、基金经理）金兴健（投研负责人、研究部负责人、专户投资部负责人）刘宏毅（投资管理部负责人、基金经理）李武群（量化指数部负责人、基金经理）上述人员之间无近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 15 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规则，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管理方法，控制严密，实施操作程序与控制措施而形成的系统。
公司内部控制制度体系由公司章 16 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 程、内部控制大纲、基本管理制度、专项制度和操作规范四个层次的制度系列构成。
公司董事会对公司建立内部控制制度和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。
1、内部控制目标公司内部控制的总体目标是：
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营，规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制原则公司内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则。
内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。
通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。
公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金等受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。
（4）相互制约原则。
公司内部部门和岗位的设臵权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制的组织体系公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。
具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。
17 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（2）监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。
（3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险控制委员会。
风险控制委员会负责对公司经营管理与基金运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查。
（4）公司设督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
（5）风险管理委员会是负责协助总经理统揽公司风险管理全局的议事机构，负责审议风控制度、流程，评价风险管理状况，为公司各环节风险的监测、评估与防范提供意见及建议。
（6）公司设独立的合规管理部，负责对公司的基金运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。
公司设独立的风险管理部，负责对公司的基金运作、内部管理、系统实施进行风险控制，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能，对总经理和督察长负责并报告工作。
（7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，将风险控制在最小范围内。
4、内部控制的要素内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通（报告制度）、内部监控和法律法规指引。
（1）控制环境公司致力于贯彻内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造浓厚的内控文化氛围，确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
（2）风险评估公司建立了科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
（3）控制活动公司控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
18 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（4）信息沟通（报告制度）公司建立了内部办公自动化系统及清晰的报告系统，通过建立有效的信息沟通渠道，公司全体人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达并处理。
公司的报告系统包括定期报告和临时报告。
定期报告按照不同的时间、频次进行报告。
临时报告是指一旦出现报告事由后的及时报告。
公司的执行体系报告路线是各业务人员向部门主管报告、部门主管向总经理报告、总经理向董事会报告。
公司的监督体系报告路径是公司员工、各部门主管向合规管理部、风险管理部报告，合规管理部与风险管理部向总经理、督察长报告。
督察长向董事会报告，董事会、监事会向股东会报告。
（5）内部监控公司设置督察长和独立的合规管理部与风险管理部，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。
另外公司还定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进。
（6）法律法规指引公司将严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。
督察长和合规管理部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。
5、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；
（2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。
19 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
四、基金托管人 （一）基金托管人情况
1、基本情况名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座法定代表人：周慕冰成立日期：2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号注册资本：32,479,411.7万元人民币存续期间：持续经营联系电话：010-66060069传真：010-68121816联系人：贺倩中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之
一。
在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。
作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 20 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。
2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。
自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。
2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况截止到2019年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共473只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 21 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。
托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。
对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。
对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。
对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
22 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构
1、直销机构本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台。
名称：华润元大基金管理有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层法定代表人：邹新成立时间：2013年1月17日电话：（0755）88399008传真：（0755）82789493联系人：高晓芳客户服务电话：4000-1000-89网址：个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。
网上交易网址：。
2、代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市西城区复兴门内大街69号法定代表人：周慕冰联系人：张亚男公司电话：010-66060069客服电话：955998官方网站： 23 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（2）珠海华润银行股份有限公司住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号法定代表人：刘晓勇联系人：李阳公司电话：0756-96588客服电话：0756-96588官方网站：
（3）平安银行股份有限公司住所：广东省深圳市深南东路5047号办公地址：广东省深圳市深南东路5047号法定代表人：谢永林联系人：赵杨公司电话：0755-22166574客服电话：95511-3官方网站：
（4）招商证券股份有限公司住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层法定代表人：霍达联系人：黄婵君公司电话：0755-82943666客服电话：95565官方网站：
（5）中国银河证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街35号2-6层办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：陈共炎联系人：辛国政 24 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司电话：010-83574507客服电话：4008-888-888、95551官方网站：
（6）国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如联系人：李颖公司电话：0755-82130833客服电话：95536官方网站：
（7）东吴证券股份有限公司住所：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦法定代表人：范力联系人：郭晶晶公司电话：0512-62938521客服电话：95330官方网站：
（8）中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝内大街188号法定代表人：王常青联系人：刘畅公司电话：010-85156398客服电话：400-888-8108、95587官方网站：
（9）中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 25 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层法定代表人：张佑君联系人：王一通公司电话：010-60838888客服电话：95548官方网站：（10）中信证券（山东）有限责任公司住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层法定代表人：姜晓林联系人：刘晓明公司电话：0531－89606165客服电话：95548官方网站：（11）兴业证券股份有限公司住所：福州市湖东路268号办公地址：上海市浦东新区长柳路36号法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪公司电话：021-38565547客服电话：95562官方网站：（12）中泰证券股份有限公司住所：山东济南市中区经七路86号办公地址：山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室法定代表人：李玮联系人：许曼华公司电话：021-20315290客服电话：95538 26 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 官方网站：（13）光大证券股份有限公司住所：上海市静安区新闸路1508号办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：周健男联系人：戴巧燕公司电话：021-22169999客服电话：95525官方网站：（14）中山证券有限责任公司住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层法定代表人：林炳城联系人：罗艺琳公司电话：0755-82943755客服电话：95329官方网站：（15）中信期货有限公司住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301室-1305室、14层办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301室-1305室、14层法定代表人：张皓联系人：刘宏莹公司电话：0755-23953913客服电话：400-990-8826官方网站：（16）西藏东方财富证券股份有限公司住所：拉萨市北京中路101号 27 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦法定代表人：陈宏联系人：高莉莉公司电话：4009112233客服电话：95357官方网站：（17）上海华信证券有限责任公司住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼法定代表人：陈灿辉联系人：徐璐公司电话：021-63898427客服电话：400-820-5999官方网站：（18）民生证券股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层法定代表人：韩秀萍联系人：赵明公司电话：010-85127999客服电话：95376官方网站：（19）申万宏源证券有限公司住所：上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人：李梅联系人：余敏公司电话：021-33388229客服电话：95523、4008895523 28 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 官方网站：（20）申万宏源西部证券有限公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人：李琦联系人：王怀春公司电话：0991-2307105客服电话：400-800-0562官方网站：（21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法定代表人：陈柏青联系人：韩爱彬公司电话：0571-26888888客服电话：400-076-6123官方网站：（22）上海长量基金销售有限公司住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层法定代表人：张跃伟联系人：常艳琴公司电话：021-20691869客服电话：400-820-2899官方网站：（23）上海天天基金销售有限公司住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 29 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦法定代表人：其实联系人：潘世友公司电话：021-54509998客服电话：400-1818-188官方网站：（24）深圳众禄基金销售股份有限公司住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼法定代表人：薛峰联系人：童彩平公司电话：0755-33227950客服电话：4006-788-887官方网站：、（25）上海好买基金销售有限公司住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人：杨文斌联系人：王诗玙公司电话：021-20613999客服电话：400-700-9665官方网站：（26）浙江同花顺基金销售有限公司住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼法定代表人：凌顺平联系人：刘宁公司电话：0571-88911818客服电话：4008-773-772 30 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 官方网站：、（27）北京增财基金销售有限公司住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号法定代表人：罗细安联系人：闫丽敏公司电话：010-67000988、010-68086927客服电话：400-001-8811官方网站：（28）诺亚正行基金销售有限公司住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋法定代表人：汪静波联系人：李娟公司电话：021-80358749客服电话：400-821-5399官方网站：（29）上海汇付基金销售有限公司住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园C5栋2楼法定代表人：金佶联系人：甄宝林公司电话：021-34013996客服电话：021-34013999官方网站：（30）北京微动利基金销售有限公司住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341-342法定代表人：季长军 31 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 联系人：何鹏公司电话：010-52609656客服电话：400-188-5687官方网站：（31）大泰金石基金销售有限公司住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼法定代表人：姚杨联系人：孟召社公司电话：021-20324091客服电话：400-928-2266官方网站：（32）北京钱景基金销售有限公司住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012法定代表人：赵荣春联系人：李超公司电话：010-56200948客服电话：400-893-6885官方网站：（33）深圳富济基金销售有限公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元法定代表人：刘鹏宇联系人：刘勇公司电话：0755-83999907客服电话：0755-83999907官方网站： 32 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （34）上海利得基金销售有限公司住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层18层法定代表人：李兴春联系人：陈洁公司电话：021-50583533客服电话：400-921-7755官方网站：（35）和讯信息科技有限公司住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人：王莉联系人：陈慧慧公司电话：010-85657353客服电话：400-920-0022官方网站：（36）上海陆金所基金销售有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼法定代表人：王之光联系人：宁博宇公司电话：021-20665952客服电话：4008219031官方网站：（37）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层法定代表人：马勇联系人：文雯 33 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司电话：010-83363101客服电话：400-116-1188官方网站：（38）北京肯特瑞基金销售有限公司住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座15层法定代表人：江卉联系人：娄云公司电话：95118客服电话：4000988511、4000888816官方网站：（39）北京汇成基金销售有限公司住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层法定代表人：王伟刚联系人：王骁骁公司电话：010-56251471客服电话：400-619-9059官方网站：（40）奕丰基金销售有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人：TEOWEEHOWE联系人：叶健公司电话：0755-89460500客服电话：400-684-0500官方网站：（41）珠海盈米基金销售有限公司 34 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室法定代表人：肖雯联系人：邱湘湘公司电话：020-89629099客服电话：020-89629066官方网站：（42）北京恒天明泽基金销售有限公司住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室法定代表人：周斌联系人：陈霞公司电话：010-59313555客服电话：400-8980-618官方网站：（43）深圳市金斧子基金销售有限公司住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108法定代表人：赖任军联系人：刘昕霞公司电话：0755-29330513客服电话：400-930-0660官方网站：（44）上海万得基金销售有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人：王廷富 35 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 联系人：陆佳慧公司电话：021-50712782客服电话：400-821-0203官方网站：（45）上海基煜基金销售有限公司住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室法定代表人：王翔联系人：吴鸿飞公司电话：021-65370077客服电话：400-820-5369官方网站：（46）南京苏宁基金销售有限公司住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人：刘汉青联系人：赵耶公司电话：025-66996699-887226客服电话：95177官方网站：（47）厦门市鑫鼎盛控股有限公司住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室法定代表人：陈洪生联系人：陈承智公司电话：0592-3122673客服电话：400-918-0808官方网站： 36 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （48）泰诚财富基金销售（大连）有限公司住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号法定代表人：林卓联系人：徐江公司电话：0411-88891212客服电话：400-0411-001官方网站：、（49）通华财富（上海）基金销售有限公司住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址：上海市浦东新区金沪路55号7楼法定代表人：马刚联系人：杨徐霆公司电话：021-60818249客服电话：95156-5官方网站：（50）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE法定代表人：高锋联系人：付燚杰公司电话：0755-82880158客服电话：400-804-8688官方网站：（51）上海华夏财富投资管理有限公司住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人：毛淮平 37 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 联系人：仲秋玥公司电话：010-88066632客服电话：400-817-5666官方网站：（52）万家财富基金销售（天津）有限公司住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层法定代表人：李修辞联系人：杨雪公司电话：010-59013842客服电话：010-59013842官方网站：（53）喜鹊财富基金销售有限公司住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室法定代表人：陈皓联系人：张萌公司电话：010-58349088客服电话：400-699-7719官方网站：（54）天津市凤凰财富基金销售有限公司住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209（TG第123号）办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607法定代表人：谭智勇联系人：杨雪研公司电话：022-23297867客服电话：022-23297867官方网站： 38 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （55）上海云湾基金销售有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层办公地址：中国上海市浦东新区新金桥路27号1号楼证通股份法定代表人：桂水发联系人：范泽杰公司电话：021-20530186客服电话：400-820-1515官方网站：（56）中证金牛（北京）投资咨询有限公司住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层法定代表人：钱昊旻联系人：沈晨公司电话：010-59336544客服电话：4008-909-998官方网站：（57）贵州省贵文文化基金销售有限公司住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼法定代表人：杨挺联系人：黄笛公司电话：0851-85407888客服电话：0851-85407888官方网站：（58）国融证券股份有限公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层法定代表人：张智河联系人：叶密林 39 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司电话：010-83991719客服电话：400-660-9839官方网站：（59）武汉市伯嘉基金销售有限公司住所：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室法定代表人：陶捷联系人：陈玲公司电话：027-83867253客服电话：400-027-9899官方网站：（60）方德保险代理有限公司住所：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室法定代表人：林柏均联系人：胡明哲公司电话：010-64068617客服电话：400-106-0101官方网站：（61）安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人：王连志联系人：陈剑虹公司电话：0755-82555551客服电话：4008-001-001官方网站：（62）广发证券股份有限公司住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 40 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼 法定代表人：孙树明联系人：黄岚公司电话：020-87555888客服电话：95575官方网站：（63）一路财富（北京）基金销售股份有限公司住所：北京市西城区广安门北滨河路2号11幢2层222办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层法定代表人：吴雪秀联系人：董宣公司电话：010-88312877客服电话：400-001-1566官方网站：（64）济安财富（北京）基金销售有限公司住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元法定代表人：杨健联系人：李海燕公司电话：010-65309516客服电话：400-673-7010官方网站：（65）嘉实财富管理有限公司住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层法定代表人：赵学军联系人：李雯 41 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司电话：010-65215588客服电话：400-021-8850官方网站：（66）北京蛋卷基金销售有限公司住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人：钟斐斐联系人：侯芳芳公司电话：010-61840688客服电话：400-159-9288官方网站：（67）天津国美基金销售有限公司住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801办公地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801法定代表人：丁东华联系人：许艳公司电话：010-59287105客服电话：400-111-0889官方网站：（68）宜信普泽（北京）基金销售有限公司住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809法定代表人：戎兵联系人：魏晨公司电话：010-52858244客服电话：400-6099-200官方网站：（69）北京唐鼎耀华基金销售有限公司住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 42 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室法定代表人：张冠宇联系人：王丽敏公司电话：010-85932810客服电话：400-819-9868官方网站：（70）东海证券股份有限公司住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：赵俊联系人：王一彦公司电话：021-20333333客服电话：95531、400-8888-588官方网站：（71）长城证券股份有限公司住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层法定代表人：丁益联系人：金夏公司电话：0755-83516222客服电话：400-6666-888官方网站：（72）上海联泰基金销售有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层法定代表人：尹彬彬联系人：尹宁宁公司电话：021-52822063客服电话：400-166-6788 43 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 官方网站：（73）北京虹点基金销售有限公司住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元法定代表人：郑毓栋联系人：陈铭洲公司电话：010-65951887客服电话：400-618-0707官方网站：（74）扬州国信嘉利基金销售有限公司住所：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320法定代表人：刘晓光联系人：苏曦公司电话：0514-82099618客服电话：400-021-6088官方网站：（75）深圳市锦安基金销售有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心4楼法定代表人：李学东联系人：夏用功公司电话：0755-84669000客服电话：400-0719-888官方网站：（76）信达证券股份有限公司住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 44 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 法定代表人：张志刚联系人：尹旭航公司电话：010-63081000客服电话：95321官方网站：（77）泰信财富基金销售有限公司住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世贸大厦c-12法定代表人：张虎联系人：单丽公司电话：010-53579751客服电话：400-004-8821官方网站：（78）上海凯石财富基金销售有限公司住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼法定代表人：陈继武联系人：冯强公司电话：021-63333389客服电话：4006-433-389官方网站：（79）海银基金销售有限公司住所：上海市自由贸易试验区银城中路8号402室办公地址：上海市自由贸易试验区银城中路8号402室法定代表人：刘惠联系人：秦琼公司电话：021-80133597客服电话：400-808-1016官方网站： 45 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （80）深圳盈信基金销售有限公司住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)法定代表人：苗宏升联系人：王清臣公司电话：0755-83205171客服电话：4007-903-688官方网站：（81）五矿证券有限公司住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元法定代表人：黄海洲联系人：濮耘瑶公司电话：0755-82545555客服电话：400-184-0028官方网站：（82）民商基金销售（上海）有限公司住所：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼法定代表人：贲惠琴联系人：杨一新公司电话：021-50206003客服电话：021-50206002官方网站：（83）阳光人寿保险股份有限公司住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层法定代表人：李科联系人：杨超 46 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司电话：010-85632771客服电话：95510官方网站：（84）联储证券有限责任公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层法定代表人：吕春卫联系人：丁倩云公司电话：010-86499400客服电话：400-620-6868官方网站：基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。
（二）登记机构名称：华润元大基金管理有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层法定代表人：邹新电话：（0755）88399008传真：（0755）88399045联系人：黄晓芳（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：俞卫锋电话：（021）31358666传真：（021）31358600 47 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 联系人：安冬经办律师：陆奇、安冬（四）审计基金财产的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层负责人：毛鞍宁电话：010-58153000传真：010-85188298经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤联系人：吴翠蓉电话：(0755)25028090 48 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
六、基金的历史沿革 华润元大量化优选混合型证券投资基金由华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金变更而来。
华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金经中国证监会2014年5月12日《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2014】472号）核准募集，基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金自2014年7月9日起至2014年8月12日进行公开募集。
募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续，经中国证监会书面确认，《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月18日起正式生效。
依据2014年8月8日颁布实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金于2015年8月3日变更基金类型，由股票型基金变更为混合型基金，基金合同中相应条款亦进行相应修订。
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金于2019年9月3日召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金变更相关事项的议案》，内容包括修改投资范围、投资策略、业绩比较基准等内容，并同意将变更后基金更名为“华润元大量化优选混合型证券投资基金”。
基于上述变更，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金的其他部分条款进行相应修改。
上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效，基金管理人已就上述基金份额持有人大会决议报中国证监会备案。
自2019年9月4日起，《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》生效，原《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同》同时失效。
49 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
七、基金的存续 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
50 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
投资人可通过销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式进行申购或赎回。
本基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换等业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
51 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请一经登记机构受理不得撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。
基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制基金份额的首次申购最低金额为10元人民币，追加申购的最低金额为单笔10元人民币。
本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
各代销机构接受申购申请的最低金额为单笔10元，如果代销机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元，以代销机构的规定为准。
2、赎回份额的限制单笔赎回的最低份额为10份基金份额。
3、最低保留余额的限制每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、单个投资人累计持有的基金份额不设上限。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指 52 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 定媒介上公告。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。
若申购不成立或无效，申购款项将退回投资者账户。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。
T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。
申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
（六）基金的申购费和赎回费
1、申购费用A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，具体如下： 53 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 申购金额（含申购费）50万元以下 50万元（含）至100万元100万元（含）至500万元 500万元以上（含500万） C类基金份额不收取申购费用。
申购费率1.5%1.0%0.8% 收取固定费用每笔交易1,000元
2、赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，本基金A类基金份额的赎 回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年本基金C类基金份额的赎回费率如下： 0.00% 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% N≥30日注：1个月指30日，1年指365日。
0.00% 对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持 有期少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不 少于3个月但少于6个月的投资人收取赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持 有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产；其余用于支付 登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。
54 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019
年第4号）
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行基金交易的投资人定期和不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。
（七）申购和赎回的数额和价格
1、申购份额的计算
（1）对于A类基金份额：净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额）申购费用=申购总金额-净申购金额（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）申购份额=（申购总金额-申购费用）/T日A类基金份额净值上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：假定T日A类基金份额净值为1.0500元，某投资者当日申购本基金A类基金份额100,000元，对应的本次申购费率为1.50%，该投资者的申购费用及可获得的基金份额为：净申购金额=100,000/（1+1.50%）＝98,522.17元申购费用=100,000-98,522.17＝1,477.83元申购份额=(100,000-1,477.83)/1.0500＝93,830.64份即：该投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，申购费用为1,477.83元，可获得的A类基金份额为93,830.64份。
（2）对于C类基金份额：申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值例：假定T日本基金C类基金份额净值为1.0500元，某投资者当日申购本基金C类基金份额100,000元，该投资者可获得的C类基金份额为： 55 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 申购份额=100,000/1.0500=95,238.10份即：投资人投资100,000元申购C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额95,238.10份。
2、基金赎回金额的计算本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。
计算公式如下：赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：假定某投资人在T日赎回10,000份A类基金份额，持有时间为15个月，对应的赎回费率为0.25%，该日A类基金份额净值为1.2800元，则其获得的赎回金额计算如下：赎回总额＝10,000×1.2800＝12,800.00元赎回费用＝12,800×0.25%＝32.00元赎回金额＝12,800.00-32.00＝12,768.00元即：投资人在T日赎回10,000份A类基金份额，持有时间为15个月，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2800元，则其可得到的赎回金额为12,768.00元。
3、基金份额净值的计算本基金T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
基金份额净值的计算公式为：T日基金份额净值＝T日该类基金资产净值总额/T日该类基金份额总份数。
（八）拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
56 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或发生其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上的。
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停基金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
57 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。
若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
58 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（3）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。
对于当日非延期的赎回申请，应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（4）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人应最迟于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。
（十二）基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提 59 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 前告知基金托管人与相关机构。
（十三）基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四）基金的转托管基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十六）基金份额的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
60 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
九、基金的投资 （一）投资目标本基金在有效控制风险的前提下，充分运用量化投资策略，力求基金资产长期增值。
（二）投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换公司债券、可分离交易可转债等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，投资港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%。
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
在基金实际管理过程中，本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。
在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。
（三）投资策略本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益类资产配置作为基础，采用量化选股模型，并将对基金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、稳定的增值。
1、大类资产配置策略本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，综合分析宏观经济面、政策 61 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势，评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。
（1）宏观经济因素方面，考量因素包括但不限于居民消费价格指数（CPI）、工业品出厂价格指数（PPI）、狭义货币供应量（M1）、广义货币供应量（M2）、固定资产投资增长率、工业企业增加值、采购经理人指数（PMI）、消费品零售增长率、汇率、贸易盈余、大宗商品库存及价格变化等定量因素，评估宏观经济变量变化趋势。
（2）政策法规因素方面，主要关注政府货币政策和财政政策，考量因素包括但不限于社会总需求、社会总供给、物价和利率水平，影响因素有：税制变化、政府支出及转移支付、国债发行、利率水平、信贷规模以及存款准备金率等。
（3）证券市场表现因素方面主要关注市场估值和技术指标分析，考量因素包括但不限于市场整体估值水平、各行业及板块相对估值水平、一致预期估值水平、大势型技术指标、超买超卖型技术指标、趋势型技术指标、成交量型技术指标、均线型技术指标等。
而在实际执行上，本基金将依据上述宏观经济因子在基金投资模型中所产生的投资信号，实施即时性的动态资产配置调整，通过持仓比例的实时调整，有效增强基金收益并降低投资风险。
2、股票投资策略本基金将运用量化选股模型，运用量化多因子选股、事件驱动选股策略，力求寻找基本面良好，并能带来长期稳定超额收益的股票投资组合。
同时，本基金也将对基金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、稳定的增值。
主要包括但不限于以下投资策略：
（1）多因子选股策略根据对国内证券市场运行特征的长期研究、投资研究团队的长期投资实践和大量历史数据的实证检验，基金管理人量化投资团队开发了多因子选股模型。
多因子选股模型的基本原理是采用一系列的优选因子作为选股标准，从多个因子维度对个股进行打分，据此筛选出满足条件的投资组合。
一般情况下，多因子模型的构建需进行因子筛选，考虑成长、估值、盈利能 62 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 力等多个维度大类因子及其项下的各细分小类因子，然后确定各因子的权重并根据市场环境变动进行动态调整。
具体来说主要可以归结为以下几个步骤： a．因子的筛选基金管理人量化投资团队在多年研究积累的基础上，对市场上存在的有效因子进行深入研究，通过全面的数据分析及多维度的测算，优选出符合逻辑、超额收益相较明显以及相对稳定的因子作为构建多因子组合的备选因子。
本基金多因子选股模型因子池的构建主要考虑成长、估值、盈利能力等多个维度大类因子及其项下的各细分小类因子，同时也包括股票价格波动相关的各类因子，例如价格波动率、成交量、动量趋势、超买超卖等。
本基金通过对量化模型中各类因子的持续跟踪来监控因子的有效性，根据市场状况结合因子变化趋势，动态选取最优因子构建股票多头组合，并根据市场变化趋势，对模型进行因子调整，以改进模型的有效性。
b．因子权重确定本基金结合各因子历史具体表现对其权重在不同市场环境下进行动态调整，力求准确把握市场环境。
c．因子的定期调整在覆盖主流有效选股因子的前提下，本基金将优选历史环境相似的行情因子配置，动态优选表现优异因子，剔除表现不佳的因子，自动适应市场环境变化带来因子失效问题。
（2）事件驱动策略事件驱动策略是指在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，分析出重大事件与股价波动间的历史规律，通过充分把握事件机会获取超额投资回报的交易策略。
事件驱动策略中的事件是指具有较为明确的时间和内容，能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响，从而决定股价短期波动的因素的事件，如高送转事件、资产重组事件、定向增发事件、业绩预增、股东增持以及股票回购事件等。
本基金将尽力发掘和深入分析可能为个股带来超额收益的事件，对本基金事件驱动模型中所采用的事件进行优选，充分把握事件驱动策略为股票投资带来的超额投资回报。
63 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（3）股票投资组合的风险控制在风险控制方面，本基金将通过组合优化模型实现对相对风险和相对回撤的有效控制。
相关性较低的多策略相结合也可有效降低组合风险，动态优化组合收益，有利于基金资产的长期稳定增值。
（4）港股通标的股票投资策略对于港股投资，本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
股票筛选方法上，将运用多因子选股模型，主要的因子包括盈利、估值、成长、动量、现金流、股息率、流动性等，并特别关注与A股相关性较弱效果又好的因子模型。
另外，本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外，还需关注：1）香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。
2）港股通每日额度应用情况。
3）人民币与港币间的汇兑比率变化。
3、债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。
在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
4、股指期货投资策略本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。
因为在基金实际操作上，当量化模型出现买卖讯号时，基金经理在进行一篮子股票的买卖可能会发生时效性的情况，此时可利用股指期货灵活快速进出的优势，除了达到量化模型的有效性，并可降低交易成本，为实际的投资操作提供多一项选择。
64 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
5、权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、现金管理在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。
（四）投资决策依据和投资流程
1、投资决策依据
（1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定；
（2）公司投资及风险控制政策；
（3）宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势，以及上市公司的基本面；
（4）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险的范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策机制本基金投资决策基本原则是根据基金的投资目标、投资理念以及范围等要素，制定基金投资策略。
本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式。
本基金经理是本基金投资团队的重要成员，一方面积极参与投资团队的投资研究工作，另一方面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。
本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好的投资业绩，在投资过程中采取分级授权的投资决策机制，对于不同的投资规模的决策程序有所不同，力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下的稳定增值。
公司设立投资决策委员会，作为公司投资管理的最高决策和监督机构。
为提高投资决策效率和专业性水平，公司授权投资管理部总经理带领投资研究团队负责公司日常投资决策和投资管理。
投资决策委员会定期或在认为必要时评估基金 65 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 投资业绩、监控基金投资组合风险并对基金重大投资计划做出决策。
3、投资管理流程本基金投资决策的程序是：
（1）决策和交易机制本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。
投资决策委员会的主要职 责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。
基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。
基金经理负责下达投资指令，运营管理部交易组负责资产运作的一线监控，并保证确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。
（2）资产配置策略的形成基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。
公司的策略研究员提供宏观经济分析和策略建议，行业研究员提供行业和个股配置建议，债券研究员提供债券和货币市场工具的投资建议，数量研究员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。
基金经理结合自己的分析判断和研究员的投资建议，根据基金的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。
投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。
（3）组合构建研究员根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。
基金经理在其中选择投资品种，并决定交易的数量和时机。
对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准；投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量研究员的风险分析意见，最终作出投资决策；基金经理根据审批结果实施投资。
（4）交易操作和执行由运营管理部交易组负责投资指令的操作和执行。
通过投资交易系统确保投资指令处于合法、合规的执行状态，对交易过程中市场出现的任何情况，负有监控、处置的职责。
运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资管理部总经理及时反馈。
66 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（5）定期及不定期的风险评估和绩效分析数量研究员定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。
风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。
绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。
数量研究员就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项应报告风险管理委员会。
（6）投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。
（五）投资限制
1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，投资港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不得超过该权证的10%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 67 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%； （16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （17）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （18）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；（19）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 68 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。
除上述第
（2）、（10）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。
（六）业绩比较基准本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收益率*30% 69 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数；该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，不易被操纵，并且有较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行
1 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 【重要提示】华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金经2014年5月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]472号文核准募集注册。
《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月18日正式生效。
依据2014年8月8日颁布实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金于2015年8月3日变更基金类型，由股票型基金变更为混合型基金，基金合同中相应条款亦进行相应修订，并于2018年9月17日经中国证监会证监许可[2018]1499号文准予变更注册为华润元大量化优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将基金资
2 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、一级市场新股或增发的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金采用量化模型仅用于选股，并不基于量化模型进行频繁交易，在实际运作过程中，存在因量化模型失效而导致基金亏损的风险。
3 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 目录
一、绪言............................................................5二、释义............................................................6三、基金管理人.....................................................11四、基金托管人.....................................................20五、相关服务机构...................................................23六、基金的历史沿革.................................................49七、基金的存续.....................................................50八、基金份额的申购与赎回...........................................51九、基金的投资.....................................................61十、基金的财产.....................................................71十
一、基金资产的估值...............................................72十
二、基金收益与分配...............................................78十
三、基金的费用与税收.............................................80十
四、基金的会计与审计.............................................83十
五、基金的信息披露...............................................84十
六、风险揭示.....................................................91十
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................95十
八、基金合同的内容摘要...........................................97十
九、基金托管协议的内容摘要......................................112二
十、对基金份额持有人的服务......................................125二十
一、其他应披露事项............................................126二十
二、招募说明书的存放及查阅方式................................126二十
三、备查文件..................................................127
4 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
一、绪言 《华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相关法律法规的规定以及《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请变更注册的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
5 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华润元大量化优选混合型证券投资基金，本基金由华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金转型而来
2、基金管理人或本基金管理人：指华润元大基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华润元大量化优选混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于2020年9月1日起执行)
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
6 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称（以下或称“基金投资者”、“投资者”）21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务23、销售机构：指华润元大基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等25、登记机构：指办理登记业务的机构。
本基金的登记机构为华润元大基金管理有限公司或接受华润元大基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
7 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》生效日，原《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同》自同一日终止 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换等业务，具体以届时提前发布的公告为准）35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段36、《业务规则》：指《华润元大基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为38、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为39、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
8 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 管理人管理的其他基金基金份额的行为40、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作41、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 42、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形 43、元：指人民币元44、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约45、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和46、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值47、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数48、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程49、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介50、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件51、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
两类基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值52、A类基金份额：指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不计提销售服务费的基金份额类别53、C类基金份额：指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，
9 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 54、港股通：指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所/深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、摆动定价机制：指当本基金份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 10 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 邮政编码：518048 法定代表人：邹新 成立时间：2013年1月17日 注册资本：6亿元人民币 存续期限：永续经营 联系人：林婷婷 电话：（0755）88399008 传真：（0755）88399045 华润元大基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2012]1746
号文批准设立；经中国证监会证监许可[2019]1629号文批准增加注册 资本金并变更百分之五以上股权股东。
公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 华润深国投信托有限公司 51% 元大证券投资信托股份有限公司 24.5% 华润金控投资有限公司 24.5% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的
合法权益。
公司董事会下设两个专业委员会：薪酬与提名委员会、风险控制委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由四位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
11 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理根据公司章程及董事会授权，全面主持公司日常经营管理。
督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作，由公司董事会聘任，对董事会负责。
公司经营层设总经理业务办公会、产品审议委员会、风险管理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产品投资决策委员会、固有资金投资运用管理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。
公司按照不同业务职能，分为十六个部门。
其中投研包括投资管理部、量化指数部、专户投资部、研究部和交易部五个部门；市场包括市场策划部、战略客户部、华南营销中心、华东营销中心和华北营销中心五个部门；运营包括信息技术部、运营管理部两个部门；同时公司还设立了综合管理部、财务部、风险管理部、合规管理部四个部门；风险管理部和合规管理部负责对公司及基金投资运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。
截至到2019年11月15日，公司有员工55人，其中58%的员工具有硕士及以上学历，96%的员工具有基金从业资格。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员邹新先生，董事长，博士学历。
曾任中国工商银行股份有限公司总行城市金融研究所副所长、战略管理与投资者关系部副总经理、投资银行部副总经理。
厉放女士，董事，博士学历。
历任中国人民银行金融研究所高级研究助理，香港岭南大学社会科学院讲师，美国安泰国际保险公司亚太总部研究员，荷兰集团亚太区研究中心主管，荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问。
现任元大证券（香港）有限公司董事总经理，招商局中国基金有限公司独立董事。
郭庆卫先生，董事，硕士学位。
历任中国人民银行总行货币发行司干部；中国光大银行总行业务经理、副处长、处长、第三届监事会职工监事，总行资产保全部总经理助理，深圳分行风险总监（副行长），总行资产保全部副总经理，总行法律合规部副总经理；中国民生信托有限公司副总裁；四川省国际信托投资公司重组工作组组长。
现任华润深国投信托有限公司副总经理。
12 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 刘宗圣先生，董事，博士学历。
历任泰国WALLRESEARCH投资策略分析师、宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、国际金融部副总经理，宝来证券（香港）有限公司总经理，宝来证券投资信托股份有限公司总经理，PTAMCIManajemenInvestasiIndonesia公司（简称AMII资产管理公司）董事（Commissioner）。
现任元大证券投资信托股份有限公司董事长，元大资产管理公司（印度尼西亚）监事。
刘民先生，独立董事，博士学历。
历任香港中文大学系统工程和工程管理系助理教授、金融系助理教授、副教授，美国密苏里大学经济学系副教授，香港中文大学金融理学硕士项目主任，香港中文大学-清华大学MBA项目主任，现任深圳高等金融研究院执行副院长、教授，四川金顶股份有限公司独立董事、湖北省资产管理有限公司董事、深圳柏霖控股有限公司董事、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。
汪习根先生，独立董事，博士学历。
历任武汉大学法学院教授、博士生导师，现任华中科技大学法学院院长、教授。
张天鷞先生，独立董事，硕士学历。
历任化学银行（ChemicalBank）经理，菲利普•莫里斯公司（PhilipMorrisInc）经理，中华开发公司经理，蓝筹管理顾问有限公司负责人，所罗门兄弟（SalomonBrothers）副总裁，华盛顿资本集团（WashingtonCapitalGroup）执行董事，瑞士联合银行集团（UBS）执行董事，阿凡提公司（Avant!
Corporation）首席财务官，UnionNatureInc.负责人，瑞士信贷第一波士顿银行（CSFB）董事总经理，瀚宇彩晶股份有限公司独立董事。
现任利统股份有限公司监察人，富晶通股份有限公司独立董事，富堡工业股份有限公司董事，和鑫光电股份有限公司独立董事，微端科技股份有限公司监察人法人代表。
李仆先生，董事，总经理。
历任宝钢集团及其下属各金融机构投资部门投资经理、副总经理、固收总监，信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理，东方基金管理有限责任公司公司固收总监、投资总监、总经理助理，华润元大基金管理有限公司副总经理。
现任华润元大基金管理有限公司总经理、深圳华润元大资产管理有限公司执行董事。
13 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 林育如女士，董事，本科学历。
历任元大证券投资信托股份有限公司总经理室(历经企划部/管理部主管)协理及华润元大基金管理有限公司总经理特别助理。
现任元大证券投资信托股份有限公司综合企划部副总经理。
2、基金管理人监事会成员卢伦女士，监事，硕士学历。
历任华为技术有限公司人力资源部经理，晨星（深圳）资讯有限公司股票研究部研究员，华润（集团）有限公司财务部资本副总监。
现任华润深国投信托有限公司财务总监。
黄昭棠先生，监事，硕士学历。
历任宝来证券有限公司总经理室特别助理，宝来证券有限公司国际金融部经理、宝来证券(香港)有限公司营销总监、宝来证券投资信托股份有限公司指数投资中心执行长、元大证券投资信托股份有限公司指数暨量化投资事业群量化策略投资部资深副总经理、指数投研团队执行副总经理、投资长。
现任元大证券投资信托股份有限公司总经理。
廖洁女士，监事，硕士学历。
历任中国银行深圳市分行金融机构部证券岗、博时基金管理有限公司合规管理部法律顾问。
现任华润元大基金管理有限公司合规管理部合规法务副总监。
罗黎军先生，监事，硕士学历。
历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股集团有限公司投资管理部港股研究员，现任华润元大基金管理有限公司研究部高级研究员。
3、基金管理人高级管理人员邹新先生，董事长，博士学历。
简历见董事会成员介绍。
李仆先生，总经理，硕士学历。
简历见董事会成员介绍。
刘豫皓先生，督察长，硕士学位。
历任湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处职员，审计署西安特派员办事处主任科员，华润（集团）有限公司审计部高级审计师，华润金融控股有限公司风险管理及审计部助理总经理。
现任华润元大基金管理有限公司督察长、深圳华润元大资产管理有限公司执行监事。
4、本基金基金经理陈剑波先生，基金经理，天津大学热能工程学士。
10年金融行业从业经验。
历任深圳市赢时胜信息技术有限公司金融事业部总监、招商基金管理有限公司量 14 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 化投资部数据分析师、投资经理、基金经理等。
2017年加入华润元大基金管理有限公司，现任华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。
李武群先生，基金经理，中国科学院研究生院工学博士。
10年金融行业从业经验。
历任中信银行福州分行计划财务部统计岗，华西证券研究所量化组高级研究员、股票投资部投资经理助理。
2015年加入华润元大基金管理有限公司，现任华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员李仆（总经理、基金经理）金兴健（投研负责人、研究部负责人、专户投资部负责人）刘宏毅（投资管理部负责人、基金经理）李武群（量化指数部负责人、基金经理）上述人员之间无近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 15 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规则，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管理方法，控制严密，实施操作程序与控制措施而形成的系统。
公司内部控制制度体系由公司章 16 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 程、内部控制大纲、基本管理制度、专项制度和操作规范四个层次的制度系列构成。
公司董事会对公司建立内部控制制度和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。
1、内部控制目标公司内部控制的总体目标是：
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营，规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制原则公司内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则。
内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。
通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。
公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金等受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。
（4）相互制约原则。
公司内部部门和岗位的设臵权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制的组织体系公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。
具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。
17 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（2）监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。
（3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险控制委员会。
风险控制委员会负责对公司经营管理与基金运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查。
（4）公司设督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
（5）风险管理委员会是负责协助总经理统揽公司风险管理全局的议事机构，负责审议风控制度、流程，评价风险管理状况，为公司各环节风险的监测、评估与防范提供意见及建议。
（6）公司设独立的合规管理部，负责对公司的基金运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。
公司设独立的风险管理部，负责对公司的基金运作、内部管理、系统实施进行风险控制，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能，对总经理和督察长负责并报告工作。
（7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，将风险控制在最小范围内。
4、内部控制的要素内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通（报告制度）、内部监控和法律法规指引。
（1）控制环境公司致力于贯彻内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造浓厚的内控文化氛围，确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
（2）风险评估公司建立了科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
（3）控制活动公司控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
18 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（4）信息沟通（报告制度）公司建立了内部办公自动化系统及清晰的报告系统，通过建立有效的信息沟通渠道，公司全体人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达并处理。
公司的报告系统包括定期报告和临时报告。
定期报告按照不同的时间、频次进行报告。
临时报告是指一旦出现报告事由后的及时报告。
公司的执行体系报告路线是各业务人员向部门主管报告、部门主管向总经理报告、总经理向董事会报告。
公司的监督体系报告路径是公司员工、各部门主管向合规管理部、风险管理部报告，合规管理部与风险管理部向总经理、督察长报告。
督察长向董事会报告，董事会、监事会向股东会报告。
（5）内部监控公司设置督察长和独立的合规管理部与风险管理部，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。
另外公司还定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进。
（6）法律法规指引公司将严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。
督察长和合规管理部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。
5、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；
（2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。
19 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
四、基金托管人 （一）基金托管人情况
1、基本情况名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座法定代表人：周慕冰成立日期：2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号注册资本：32,479,411.7万元人民币存续期间：持续经营联系电话：010-66060069传真：010-68121816联系人：贺倩中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之
一。
在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。
作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 20 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。
2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。
自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。
2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况截止到2019年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共473只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 21 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。
托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。
对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。
对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。
对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
22 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构
1、直销机构本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台。
名称：华润元大基金管理有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层法定代表人：邹新成立时间：2013年1月17日电话：（0755）88399008传真：（0755）82789493联系人：高晓芳客户服务电话：4000-1000-89网址：个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。
网上交易网址：。
2、代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市西城区复兴门内大街69号法定代表人：周慕冰联系人：张亚男公司电话：010-66060069客服电话：955998官方网站： 23 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（2）珠海华润银行股份有限公司住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号法定代表人：刘晓勇联系人：李阳公司电话：0756-96588客服电话：0756-96588官方网站：
（3）平安银行股份有限公司住所：广东省深圳市深南东路5047号办公地址：广东省深圳市深南东路5047号法定代表人：谢永林联系人：赵杨公司电话：0755-22166574客服电话：95511-3官方网站：
（4）招商证券股份有限公司住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层法定代表人：霍达联系人：黄婵君公司电话：0755-82943666客服电话：95565官方网站：
（5）中国银河证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街35号2-6层办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：陈共炎联系人：辛国政 24 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司电话：010-83574507客服电话：4008-888-888、95551官方网站：
（6）国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如联系人：李颖公司电话：0755-82130833客服电话：95536官方网站：
（7）东吴证券股份有限公司住所：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦法定代表人：范力联系人：郭晶晶公司电话：0512-62938521客服电话：95330官方网站：
（8）中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝内大街188号法定代表人：王常青联系人：刘畅公司电话：010-85156398客服电话：400-888-8108、95587官方网站：
（9）中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 25 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层法定代表人：张佑君联系人：王一通公司电话：010-60838888客服电话：95548官方网站：（10）中信证券（山东）有限责任公司住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层法定代表人：姜晓林联系人：刘晓明公司电话：0531－89606165客服电话：95548官方网站：（11）兴业证券股份有限公司住所：福州市湖东路268号办公地址：上海市浦东新区长柳路36号法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪公司电话：021-38565547客服电话：95562官方网站：（12）中泰证券股份有限公司住所：山东济南市中区经七路86号办公地址：山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室法定代表人：李玮联系人：许曼华公司电话：021-20315290客服电话：95538 26 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 官方网站：（13）光大证券股份有限公司住所：上海市静安区新闸路1508号办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：周健男联系人：戴巧燕公司电话：021-22169999客服电话：95525官方网站：（14）中山证券有限责任公司住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层法定代表人：林炳城联系人：罗艺琳公司电话：0755-82943755客服电话：95329官方网站：（15）中信期货有限公司住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301室-1305室、14层办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301室-1305室、14层法定代表人：张皓联系人：刘宏莹公司电话：0755-23953913客服电话：400-990-8826官方网站：（16）西藏东方财富证券股份有限公司住所：拉萨市北京中路101号 27 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦法定代表人：陈宏联系人：高莉莉公司电话：4009112233客服电话：95357官方网站：（17）上海华信证券有限责任公司住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼法定代表人：陈灿辉联系人：徐璐公司电话：021-63898427客服电话：400-820-5999官方网站：（18）民生证券股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层法定代表人：韩秀萍联系人：赵明公司电话：010-85127999客服电话：95376官方网站：（19）申万宏源证券有限公司住所：上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人：李梅联系人：余敏公司电话：021-33388229客服电话：95523、4008895523 28 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 官方网站：（20）申万宏源西部证券有限公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人：李琦联系人：王怀春公司电话：0991-2307105客服电话：400-800-0562官方网站：（21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法定代表人：陈柏青联系人：韩爱彬公司电话：0571-26888888客服电话：400-076-6123官方网站：（22）上海长量基金销售有限公司住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层法定代表人：张跃伟联系人：常艳琴公司电话：021-20691869客服电话：400-820-2899官方网站：（23）上海天天基金销售有限公司住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 29 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦法定代表人：其实联系人：潘世友公司电话：021-54509998客服电话：400-1818-188官方网站：（24）深圳众禄基金销售股份有限公司住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼法定代表人：薛峰联系人：童彩平公司电话：0755-33227950客服电话：4006-788-887官方网站：、（25）上海好买基金销售有限公司住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人：杨文斌联系人：王诗玙公司电话：021-20613999客服电话：400-700-9665官方网站：（26）浙江同花顺基金销售有限公司住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼法定代表人：凌顺平联系人：刘宁公司电话：0571-88911818客服电话：4008-773-772 30 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 官方网站：、（27）北京增财基金销售有限公司住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号法定代表人：罗细安联系人：闫丽敏公司电话：010-67000988、010-68086927客服电话：400-001-8811官方网站：（28）诺亚正行基金销售有限公司住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋法定代表人：汪静波联系人：李娟公司电话：021-80358749客服电话：400-821-5399官方网站：（29）上海汇付基金销售有限公司住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园C5栋2楼法定代表人：金佶联系人：甄宝林公司电话：021-34013996客服电话：021-34013999官方网站：（30）北京微动利基金销售有限公司住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341-342法定代表人：季长军 31 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 联系人：何鹏公司电话：010-52609656客服电话：400-188-5687官方网站：（31）大泰金石基金销售有限公司住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼法定代表人：姚杨联系人：孟召社公司电话：021-20324091客服电话：400-928-2266官方网站：（32）北京钱景基金销售有限公司住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012法定代表人：赵荣春联系人：李超公司电话：010-56200948客服电话：400-893-6885官方网站：（33）深圳富济基金销售有限公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元法定代表人：刘鹏宇联系人：刘勇公司电话：0755-83999907客服电话：0755-83999907官方网站： 32 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （34）上海利得基金销售有限公司住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层18层法定代表人：李兴春联系人：陈洁公司电话：021-50583533客服电话：400-921-7755官方网站：（35）和讯信息科技有限公司住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人：王莉联系人：陈慧慧公司电话：010-85657353客服电话：400-920-0022官方网站：（36）上海陆金所基金销售有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼法定代表人：王之光联系人：宁博宇公司电话：021-20665952客服电话：4008219031官方网站：（37）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层法定代表人：马勇联系人：文雯 33 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司电话：010-83363101客服电话：400-116-1188官方网站：（38）北京肯特瑞基金销售有限公司住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座15层法定代表人：江卉联系人：娄云公司电话：95118客服电话：4000988511、4000888816官方网站：（39）北京汇成基金销售有限公司住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层法定代表人：王伟刚联系人：王骁骁公司电话：010-56251471客服电话：400-619-9059官方网站：（40）奕丰基金销售有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人：TEOWEEHOWE联系人：叶健公司电话：0755-89460500客服电话：400-684-0500官方网站：（41）珠海盈米基金销售有限公司 34 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室法定代表人：肖雯联系人：邱湘湘公司电话：020-89629099客服电话：020-89629066官方网站：（42）北京恒天明泽基金销售有限公司住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室法定代表人：周斌联系人：陈霞公司电话：010-59313555客服电话：400-8980-618官方网站：（43）深圳市金斧子基金销售有限公司住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108法定代表人：赖任军联系人：刘昕霞公司电话：0755-29330513客服电话：400-930-0660官方网站：（44）上海万得基金销售有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人：王廷富 35 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 联系人：陆佳慧公司电话：021-50712782客服电话：400-821-0203官方网站：（45）上海基煜基金销售有限公司住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室法定代表人：王翔联系人：吴鸿飞公司电话：021-65370077客服电话：400-820-5369官方网站：（46）南京苏宁基金销售有限公司住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人：刘汉青联系人：赵耶公司电话：025-66996699-887226客服电话：95177官方网站：（47）厦门市鑫鼎盛控股有限公司住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室法定代表人：陈洪生联系人：陈承智公司电话：0592-3122673客服电话：400-918-0808官方网站： 36 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （48）泰诚财富基金销售（大连）有限公司住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号法定代表人：林卓联系人：徐江公司电话：0411-88891212客服电话：400-0411-001官方网站：、（49）通华财富（上海）基金销售有限公司住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址：上海市浦东新区金沪路55号7楼法定代表人：马刚联系人：杨徐霆公司电话：021-60818249客服电话：95156-5官方网站：（50）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE法定代表人：高锋联系人：付燚杰公司电话：0755-82880158客服电话：400-804-8688官方网站：（51）上海华夏财富投资管理有限公司住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人：毛淮平 37 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 联系人：仲秋玥公司电话：010-88066632客服电话：400-817-5666官方网站：（52）万家财富基金销售（天津）有限公司住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层法定代表人：李修辞联系人：杨雪公司电话：010-59013842客服电话：010-59013842官方网站：（53）喜鹊财富基金销售有限公司住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室法定代表人：陈皓联系人：张萌公司电话：010-58349088客服电话：400-699-7719官方网站：（54）天津市凤凰财富基金销售有限公司住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209（TG第123号）办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607法定代表人：谭智勇联系人：杨雪研公司电话：022-23297867客服电话：022-23297867官方网站： 38 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （55）上海云湾基金销售有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层办公地址：中国上海市浦东新区新金桥路27号1号楼证通股份法定代表人：桂水发联系人：范泽杰公司电话：021-20530186客服电话：400-820-1515官方网站：（56）中证金牛（北京）投资咨询有限公司住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层法定代表人：钱昊旻联系人：沈晨公司电话：010-59336544客服电话：4008-909-998官方网站：（57）贵州省贵文文化基金销售有限公司住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼法定代表人：杨挺联系人：黄笛公司电话：0851-85407888客服电话：0851-85407888官方网站：（58）国融证券股份有限公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层法定代表人：张智河联系人：叶密林 39 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司电话：010-83991719客服电话：400-660-9839官方网站：（59）武汉市伯嘉基金销售有限公司住所：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室法定代表人：陶捷联系人：陈玲公司电话：027-83867253客服电话：400-027-9899官方网站：（60）方德保险代理有限公司住所：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室法定代表人：林柏均联系人：胡明哲公司电话：010-64068617客服电话：400-106-0101官方网站：（61）安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人：王连志联系人：陈剑虹公司电话：0755-82555551客服电话：4008-001-001官方网站：（62）广发证券股份有限公司住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 40 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼 法定代表人：孙树明联系人：黄岚公司电话：020-87555888客服电话：95575官方网站：（63）一路财富（北京）基金销售股份有限公司住所：北京市西城区广安门北滨河路2号11幢2层222办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层法定代表人：吴雪秀联系人：董宣公司电话：010-88312877客服电话：400-001-1566官方网站：（64）济安财富（北京）基金销售有限公司住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元法定代表人：杨健联系人：李海燕公司电话：010-65309516客服电话：400-673-7010官方网站：（65）嘉实财富管理有限公司住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层法定代表人：赵学军联系人：李雯 41 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司电话：010-65215588客服电话：400-021-8850官方网站：（66）北京蛋卷基金销售有限公司住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人：钟斐斐联系人：侯芳芳公司电话：010-61840688客服电话：400-159-9288官方网站：（67）天津国美基金销售有限公司住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801办公地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801法定代表人：丁东华联系人：许艳公司电话：010-59287105客服电话：400-111-0889官方网站：（68）宜信普泽（北京）基金销售有限公司住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809法定代表人：戎兵联系人：魏晨公司电话：010-52858244客服电话：400-6099-200官方网站：（69）北京唐鼎耀华基金销售有限公司住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 42 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室法定代表人：张冠宇联系人：王丽敏公司电话：010-85932810客服电话：400-819-9868官方网站：（70）东海证券股份有限公司住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：赵俊联系人：王一彦公司电话：021-20333333客服电话：95531、400-8888-588官方网站：（71）长城证券股份有限公司住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层法定代表人：丁益联系人：金夏公司电话：0755-83516222客服电话：400-6666-888官方网站：（72）上海联泰基金销售有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层法定代表人：尹彬彬联系人：尹宁宁公司电话：021-52822063客服电话：400-166-6788 43 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 官方网站：（73）北京虹点基金销售有限公司住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元法定代表人：郑毓栋联系人：陈铭洲公司电话：010-65951887客服电话：400-618-0707官方网站：（74）扬州国信嘉利基金销售有限公司住所：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320法定代表人：刘晓光联系人：苏曦公司电话：0514-82099618客服电话：400-021-6088官方网站：（75）深圳市锦安基金销售有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心4楼法定代表人：李学东联系人：夏用功公司电话：0755-84669000客服电话：400-0719-888官方网站：（76）信达证券股份有限公司住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 44 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 法定代表人：张志刚联系人：尹旭航公司电话：010-63081000客服电话：95321官方网站：（77）泰信财富基金销售有限公司住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世贸大厦c-12法定代表人：张虎联系人：单丽公司电话：010-53579751客服电话：400-004-8821官方网站：（78）上海凯石财富基金销售有限公司住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼法定代表人：陈继武联系人：冯强公司电话：021-63333389客服电话：4006-433-389官方网站：（79）海银基金销售有限公司住所：上海市自由贸易试验区银城中路8号402室办公地址：上海市自由贸易试验区银城中路8号402室法定代表人：刘惠联系人：秦琼公司电话：021-80133597客服电话：400-808-1016官方网站： 45 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （80）深圳盈信基金销售有限公司住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)法定代表人：苗宏升联系人：王清臣公司电话：0755-83205171客服电话：4007-903-688官方网站：（81）五矿证券有限公司住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元法定代表人：黄海洲联系人：濮耘瑶公司电话：0755-82545555客服电话：400-184-0028官方网站：（82）民商基金销售（上海）有限公司住所：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼法定代表人：贲惠琴联系人：杨一新公司电话：021-50206003客服电话：021-50206002官方网站：（83）阳光人寿保险股份有限公司住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层法定代表人：李科联系人：杨超 46 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 公司电话：010-85632771客服电话：95510官方网站：（84）联储证券有限责任公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层法定代表人：吕春卫联系人：丁倩云公司电话：010-86499400客服电话：400-620-6868官方网站：基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。
（二）登记机构名称：华润元大基金管理有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层法定代表人：邹新电话：（0755）88399008传真：（0755）88399045联系人：黄晓芳（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：俞卫锋电话：（021）31358666传真：（021）31358600 47 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 联系人：安冬经办律师：陆奇、安冬（四）审计基金财产的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层负责人：毛鞍宁电话：010-58153000传真：010-85188298经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤联系人：吴翠蓉电话：(0755)25028090 48 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
六、基金的历史沿革 华润元大量化优选混合型证券投资基金由华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金变更而来。
华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金经中国证监会2014年5月12日《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2014】472号）核准募集，基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金自2014年7月9日起至2014年8月12日进行公开募集。
募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续，经中国证监会书面确认，《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月18日起正式生效。
依据2014年8月8日颁布实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金于2015年8月3日变更基金类型，由股票型基金变更为混合型基金，基金合同中相应条款亦进行相应修订。
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金于2019年9月3日召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金变更相关事项的议案》，内容包括修改投资范围、投资策略、业绩比较基准等内容，并同意将变更后基金更名为“华润元大量化优选混合型证券投资基金”。
基于上述变更，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金的其他部分条款进行相应修改。
上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效，基金管理人已就上述基金份额持有人大会决议报中国证监会备案。
自2019年9月4日起，《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》生效，原《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同》同时失效。
49 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
七、基金的存续 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
50 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
投资人可通过销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式进行申购或赎回。
本基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换等业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
51 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请一经登记机构受理不得撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。
基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制基金份额的首次申购最低金额为10元人民币，追加申购的最低金额为单笔10元人民币。
本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
各代销机构接受申购申请的最低金额为单笔10元，如果代销机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元，以代销机构的规定为准。
2、赎回份额的限制单笔赎回的最低份额为10份基金份额。
3、最低保留余额的限制每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、单个投资人累计持有的基金份额不设上限。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指 52 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 定媒介上公告。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。
若申购不成立或无效，申购款项将退回投资者账户。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。
T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。
申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
（六）基金的申购费和赎回费
1、申购费用A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，具体如下： 53 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 申购金额（含申购费）50万元以下 50万元（含）至100万元100万元（含）至500万元 500万元以上（含500万） C类基金份额不收取申购费用。
申购费率1.5%1.0%0.8% 收取固定费用每笔交易1,000元
2、赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，本基金A类基金份额的赎 回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年本基金C类基金份额的赎回费率如下： 0.00% 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% N≥30日注：1个月指30日，1年指365日。
0.00% 对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持 有期少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不 少于3个月但少于6个月的投资人收取赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持 有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产；其余用于支付 登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。
54 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019
年第4号）
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行基金交易的投资人定期和不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。
（七）申购和赎回的数额和价格
1、申购份额的计算
（1）对于A类基金份额：净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额）申购费用=申购总金额-净申购金额（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）申购份额=（申购总金额-申购费用）/T日A类基金份额净值上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：假定T日A类基金份额净值为1.0500元，某投资者当日申购本基金A类基金份额100,000元，对应的本次申购费率为1.50%，该投资者的申购费用及可获得的基金份额为：净申购金额=100,000/（1+1.50%）＝98,522.17元申购费用=100,000-98,522.17＝1,477.83元申购份额=(100,000-1,477.83)/1.0500＝93,830.64份即：该投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，申购费用为1,477.83元，可获得的A类基金份额为93,830.64份。
（2）对于C类基金份额：申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值例：假定T日本基金C类基金份额净值为1.0500元，某投资者当日申购本基金C类基金份额100,000元，该投资者可获得的C类基金份额为： 55 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 申购份额=100,000/1.0500=95,238.10份即：投资人投资100,000元申购C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额95,238.10份。
2、基金赎回金额的计算本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。
计算公式如下：赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：假定某投资人在T日赎回10,000份A类基金份额，持有时间为15个月，对应的赎回费率为0.25%，该日A类基金份额净值为1.2800元，则其获得的赎回金额计算如下：赎回总额＝10,000×1.2800＝12,800.00元赎回费用＝12,800×0.25%＝32.00元赎回金额＝12,800.00-32.00＝12,768.00元即：投资人在T日赎回10,000份A类基金份额，持有时间为15个月，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2800元，则其可得到的赎回金额为12,768.00元。
3、基金份额净值的计算本基金T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
基金份额净值的计算公式为：T日基金份额净值＝T日该类基金资产净值总额/T日该类基金份额总份数。
（八）拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
56 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或发生其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上的。
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停基金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
57 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。
若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
58 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（3）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。
对于当日非延期的赎回申请，应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（4）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人应最迟于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。
（十二）基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提 59 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 前告知基金托管人与相关机构。
（十三）基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四）基金的转托管基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十六）基金份额的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
60 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
九、基金的投资 （一）投资目标本基金在有效控制风险的前提下，充分运用量化投资策略，力求基金资产长期增值。
（二）投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换公司债券、可分离交易可转债等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，投资港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%。
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
在基金实际管理过程中，本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。
在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。
（三）投资策略本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益类资产配置作为基础，采用量化选股模型，并将对基金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、稳定的增值。
1、大类资产配置策略本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，综合分析宏观经济面、政策 61 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势，评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。
（1）宏观经济因素方面，考量因素包括但不限于居民消费价格指数（CPI）、工业品出厂价格指数（PPI）、狭义货币供应量（M1）、广义货币供应量（M2）、固定资产投资增长率、工业企业增加值、采购经理人指数（PMI）、消费品零售增长率、汇率、贸易盈余、大宗商品库存及价格变化等定量因素，评估宏观经济变量变化趋势。
（2）政策法规因素方面，主要关注政府货币政策和财政政策，考量因素包括但不限于社会总需求、社会总供给、物价和利率水平，影响因素有：税制变化、政府支出及转移支付、国债发行、利率水平、信贷规模以及存款准备金率等。
（3）证券市场表现因素方面主要关注市场估值和技术指标分析，考量因素包括但不限于市场整体估值水平、各行业及板块相对估值水平、一致预期估值水平、大势型技术指标、超买超卖型技术指标、趋势型技术指标、成交量型技术指标、均线型技术指标等。
而在实际执行上，本基金将依据上述宏观经济因子在基金投资模型中所产生的投资信号，实施即时性的动态资产配置调整，通过持仓比例的实时调整，有效增强基金收益并降低投资风险。
2、股票投资策略本基金将运用量化选股模型，运用量化多因子选股、事件驱动选股策略，力求寻找基本面良好，并能带来长期稳定超额收益的股票投资组合。
同时，本基金也将对基金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、稳定的增值。
主要包括但不限于以下投资策略：
（1）多因子选股策略根据对国内证券市场运行特征的长期研究、投资研究团队的长期投资实践和大量历史数据的实证检验，基金管理人量化投资团队开发了多因子选股模型。
多因子选股模型的基本原理是采用一系列的优选因子作为选股标准，从多个因子维度对个股进行打分，据此筛选出满足条件的投资组合。
一般情况下，多因子模型的构建需进行因子筛选，考虑成长、估值、盈利能 62 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 力等多个维度大类因子及其项下的各细分小类因子，然后确定各因子的权重并根据市场环境变动进行动态调整。
具体来说主要可以归结为以下几个步骤： a．因子的筛选基金管理人量化投资团队在多年研究积累的基础上，对市场上存在的有效因子进行深入研究，通过全面的数据分析及多维度的测算，优选出符合逻辑、超额收益相较明显以及相对稳定的因子作为构建多因子组合的备选因子。
本基金多因子选股模型因子池的构建主要考虑成长、估值、盈利能力等多个维度大类因子及其项下的各细分小类因子，同时也包括股票价格波动相关的各类因子，例如价格波动率、成交量、动量趋势、超买超卖等。
本基金通过对量化模型中各类因子的持续跟踪来监控因子的有效性，根据市场状况结合因子变化趋势，动态选取最优因子构建股票多头组合，并根据市场变化趋势，对模型进行因子调整，以改进模型的有效性。
b．因子权重确定本基金结合各因子历史具体表现对其权重在不同市场环境下进行动态调整，力求准确把握市场环境。
c．因子的定期调整在覆盖主流有效选股因子的前提下，本基金将优选历史环境相似的行情因子配置，动态优选表现优异因子，剔除表现不佳的因子，自动适应市场环境变化带来因子失效问题。
（2）事件驱动策略事件驱动策略是指在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，分析出重大事件与股价波动间的历史规律，通过充分把握事件机会获取超额投资回报的交易策略。
事件驱动策略中的事件是指具有较为明确的时间和内容，能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响，从而决定股价短期波动的因素的事件，如高送转事件、资产重组事件、定向增发事件、业绩预增、股东增持以及股票回购事件等。
本基金将尽力发掘和深入分析可能为个股带来超额收益的事件，对本基金事件驱动模型中所采用的事件进行优选，充分把握事件驱动策略为股票投资带来的超额投资回报。
63 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（3）股票投资组合的风险控制在风险控制方面，本基金将通过组合优化模型实现对相对风险和相对回撤的有效控制。
相关性较低的多策略相结合也可有效降低组合风险，动态优化组合收益，有利于基金资产的长期稳定增值。
（4）港股通标的股票投资策略对于港股投资，本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
股票筛选方法上，将运用多因子选股模型，主要的因子包括盈利、估值、成长、动量、现金流、股息率、流动性等，并特别关注与A股相关性较弱效果又好的因子模型。
另外，本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外，还需关注：1）香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。
2）港股通每日额度应用情况。
3）人民币与港币间的汇兑比率变化。
3、债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。
在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
4、股指期货投资策略本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。
因为在基金实际操作上，当量化模型出现买卖讯号时，基金经理在进行一篮子股票的买卖可能会发生时效性的情况，此时可利用股指期货灵活快速进出的优势，除了达到量化模型的有效性，并可降低交易成本，为实际的投资操作提供多一项选择。
64 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
5、权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、现金管理在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。
（四）投资决策依据和投资流程
1、投资决策依据
（1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定；
（2）公司投资及风险控制政策；
（3）宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势，以及上市公司的基本面；
（4）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险的范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策机制本基金投资决策基本原则是根据基金的投资目标、投资理念以及范围等要素，制定基金投资策略。
本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式。
本基金经理是本基金投资团队的重要成员，一方面积极参与投资团队的投资研究工作，另一方面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。
本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好的投资业绩，在投资过程中采取分级授权的投资决策机制，对于不同的投资规模的决策程序有所不同，力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下的稳定增值。
公司设立投资决策委员会，作为公司投资管理的最高决策和监督机构。
为提高投资决策效率和专业性水平，公司授权投资管理部总经理带领投资研究团队负责公司日常投资决策和投资管理。
投资决策委员会定期或在认为必要时评估基金 65 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 投资业绩、监控基金投资组合风险并对基金重大投资计划做出决策。
3、投资管理流程本基金投资决策的程序是：
（1）决策和交易机制本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。
投资决策委员会的主要职 责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。
基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。
基金经理负责下达投资指令，运营管理部交易组负责资产运作的一线监控，并保证确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。
（2）资产配置策略的形成基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。
公司的策略研究员提供宏观经济分析和策略建议，行业研究员提供行业和个股配置建议，债券研究员提供债券和货币市场工具的投资建议，数量研究员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。
基金经理结合自己的分析判断和研究员的投资建议，根据基金的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。
投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。
（3）组合构建研究员根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。
基金经理在其中选择投资品种，并决定交易的数量和时机。
对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准；投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量研究员的风险分析意见，最终作出投资决策；基金经理根据审批结果实施投资。
（4）交易操作和执行由运营管理部交易组负责投资指令的操作和执行。
通过投资交易系统确保投资指令处于合法、合规的执行状态，对交易过程中市场出现的任何情况，负有监控、处置的职责。
运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资管理部总经理及时反馈。
66 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号）
（5）定期及不定期的风险评估和绩效分析数量研究员定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。
风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。
绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。
数量研究员就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项应报告风险管理委员会。
（6）投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。
（五）投资限制
1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，投资港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不得超过该权证的10%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 67 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%； （16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （17）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （18）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；（19）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 68 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。
除上述第
（2）、（10）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。
（六）业绩比较基准本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收益率*30% 69 华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第4号） 沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数；该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，不易被操纵，并且有较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
