笔试题⽬
群内竞答活动细则
尚书视频onbook.me2015.10.28
张丹⽼师所在的况客科技（北京）有限公司与对外经济贸易⼤学联合推出的“UIBE-况客投资分析师发展计划”已于2015年10⽉26⽇正式启动了。
并于10⽉26⽇进⾏了第⼀轮的笔试考试。
管理员我有幸看到了考试试卷，觉着有点⼉意思，所以⼀拍⼤腿，决定拿这次笔试的试卷搞个竞答的活动！ 投资研究分析师笔试题⽬群内竞答活动细则 !
1 这次使⽤的题⽬，都是张丹⽼师公司第⼀轮笔试的考试题啦。
当天笔试规定的时间是2个⼩时，开卷笔试，可以上⽹。
我琢磨着，咱们群⾥时间给宽松点⼉吧，⼀周吧！依旧是开卷，可以上⽹，随便查，群内的兄弟姐妹⽼少爷们⼉们都可以参加，没门槛限制！答完了就发送到我邮箱⾥，其中⼀定要包括“姓名”、“QQ号”、“群名⽚”呦！张丹⽼师统⼀阅卷，得分 最⾼的前三名送张丹⽼师写的《R的极客理想-⾼级开发篇》⼀本！！！ 如何，想知道⾃⼰的技术到底在⼀个什么段位？快来答题吧~~~\(^o^)/~ •活动时间：2015.10.30—2015.11.6•活动范围：尚书视频QQ群内所有成员•活动⽅式：开卷笔试，可以上⽹，随便 查！！！•答案提交⽅式：邮件提交•答案提交截⽌⽇期：2015.11.6•邮箱地址：onbook001@•活动奖品：《R的极客理想-⾼级开发篇》•活动咨询：尚书视频QQ群内助理-管理员•QQ群：尚书视频383275651 “UIBE-况客投资分析师发展计划”：旨在通过对外经济贸易⼤学重点⾦融实验室 的优秀资源和况客公司的⾦融技术优势，在⾦融建模、量化编程、投研报告撰写等⽅⾯对学员进⾏系统的培训，使得学员的投资实战能⼒⼤⼤提⾼。
作为投资分析师的摇篮计划，该项⽬不仅培养学⽣的投资研究实战能⼒，并将优秀学员推荐⾄国内外著名⾦融机构进⾏实习和⼯作。
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2 UIBE校企合作投资研究分析师培训项⽬笔试题 简答题
1.阐述个⼈选择股票的逻辑，并介绍在实际操作中如何实现。
2.假设作为FOF的基⾦经理，你管理着1000万⼈民币的投资组合，可投资范围包括A和B两个指数增强型基⾦，此外可以投资于IC、IF和IH等股指期货合约。
A基⾦的参考基准为沪深300指数，预计基⾦超额业绩为年化2%；B基⾦的参考投资基准为中证500指数，预计基⾦超额业绩为年化5%。
在要求组合业绩相对于沪深300指数的beta不能显著偏离1的情况下，尽可能地提⾼投资组合的业绩。
请阐述你如何构建投资组合。
投资研究分析师笔试题⽬群内竞答活动细则 !
3 3.资产管理是个竞争⾮常激烈的⾏业，对于⼤部分的基⾦管理⼈来说都会⾯临与同⾏进⾏排名的压⼒。
国内⼀般采⽤年度考核的⽅式来评估⼀个基⾦经理的能⼒，现在假设你管理的同类型基⾦有N个同⾏业竞争者，⽬前距离年度结束只有T天，⽽你所管理的基⾦的最新排名在m，⽽你的⽬标是尽量在年度结束的时候获得尽量靠前的排名。
假设市场是完全有效的市场，⾦融资产的收益率服从均值为0的正态分布，但是基⾦经理可以选择所配置⾦融资产的波动率d（也就是正态分布的标准差）。
根据基⾦经理的从业经验，如果排名越落后的情况下，在剩下的时间T⾥，⼀般会选择提⾼所配置资产的风险⽔平d。
请设计⼀套量化分析的⽅法验证该经验是否合理（本题⽬为开放型题⽬，没有标准答案；可以从数学⾓度或者计算机程序设计的⾓度出发回答这个问题）。
4.列出你所熟悉的编程或建模⼯具，并描述⼯具的特点，以及你的使⽤场景。
5.实现⼀个回字形矩阵，内圈⽐外圈每⼀圈⼩
1，最内圈为数字
1。
要求给定初始值，画出整个矩阵，请提供思路和伪代码。
⽐如，初始值为3的回字形矩阵，如下所⽰: 3333332223321233222333333
6."⽉上柳梢头，⼈约黄昏后"，出⾃北宋⽂学家欧阳修的《⽣查⼦》，全词富于诗情画意，此句更是唯美，被⼴为传唱。
请查阅天⽂学资料，建⽴模型，实现如下要求： 投资研究分析师笔试题⽬群内竞答活动细则 !
4 a.定义画⾯中的时间；b.定义模型的各个因⼦，选⽤⽂字、图表、算法等形式描述模型；c.运⽤模型，推算北京今年有⼏次这样的时间；d.3年后，去国外哪个城市，什么时间去才能满⾜上述画⾯？ 投资研究分析师笔试题⽬群内竞答活动细则 !
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并于10⽉26⽇进⾏了第⼀轮的笔试考试。
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A基⾦的参考基准为沪深300指数，预计基⾦超额业绩为年化2%；B基⾦的参考投资基准为中证500指数，预计基⾦超额业绩为年化5%。
在要求组合业绩相对于沪深300指数的beta不能显著偏离1的情况下，尽可能地提⾼投资组合的业绩。
请阐述你如何构建投资组合。
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假设市场是完全有效的市场，⾦融资产的收益率服从均值为0的正态分布，但是基⾦经理可以选择所配置⾦融资产的波动率d（也就是正态分布的标准差）。
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1，最内圈为数字
1。
要求给定初始值，画出整个矩阵，请提供思路和伪代码。
⽐如，初始值为3的回字形矩阵，如下所⽰: 3333332223321233222333333
6."⽉上柳梢头，⼈约黄昏后"，出⾃北宋⽂学家欧阳修的《⽣查⼦》，全词富于诗情画意，此句更是唯美，被⼴为传唱。
请查阅天⽂学资料，建⽴模型，实现如下要求： 投资研究分析师笔试题⽬群内竞答活动细则 !
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