南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2019年1月21日
南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
基金简称基金主代码交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准 §2基金产品概况 南方大数据100指数001113001113契约型开放式2015年4月24日4,954,187,930.04份本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 第1页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高 风险收益特征 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金为指 数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称
南方大数据100A 南方大数据100C 下属分级基金的交易代码001113 004344 报告期末下属分级基金的份 额总额 4,949,612,930.30份 4,574,999.74份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方大数据 100”。
§3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日） 南方大数据100A 南方大数据100C
1.本期已实现收益 -278,125,971.89 -251,217.10
2.本期利润 -391,235,650.98 -337,018.39
3.加权平均基金份额本期利
润 -0.0790 -0.0752
4.期末基金资产净值 2,827,906,488.26 2,596,955.79
5.期末基金份额净值 0.5713 0.5676 注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益 水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方大数据100A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.15% 1.63% -11.05% 1.58%-1.10%0.05% 南方大数据100C 第2页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 阶段过去三个月 净值增长率① -12.23% 净值增长率标准差② 1.63% 业绩比较基准收益率③ -11.05% 业绩比较基准收益率标 准差④1.58% ①-③-1.18% ②-④0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第3页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 注：
1、本基金从2017年2月23日起新增C类份额，C类份额自2017年2月27日起存续。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名李佳亮 职务 本基金基金经理 任本基金的基金经理期限 任职日期离任日期 2017年 11月9日 - 证券从业年限 6年 说明 美国南加州大学金融工程硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。
2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月至2016年8月，任量化投资经理助理；2017年4月至2018年9月，任南方荣优基金经理；2016年8月至今，任南方消费基金经理；2016年11月至今，任南方中证500增强基金经理；2016年12月至今，任南方绝对收益基金经理；2017年11月至今，任大数据100、大数据300、南方量化成长基金经理。
第4页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 注：
1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，i100指数下跌11.64%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值为0.5713元，报告期内，份额净值增长率为-12.15%，同期业绩基准增长率为-11.05%；本基金C份额净值为0.5676元，报告期内，份额净值增长率为-12.23%，同期业绩基准增长率为-11.05%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 第5页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1权益投资其中：股票 2基金投资3固定收益投资 其中：债券资产支持证券 4贵金属投资5金融衍生品投资6买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产7银行存款和结算备付金合计8其他资产9合计 金额（元） 2,518,496,305.942,518,496,305.94 - - 294,728,650.8324,711,070.90 2,837,936,027.67 占基金总资产的比例（%）88.7488.74- - 10.390.87100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） A农、林、牧、渔业 25,567,532.00 B采矿业 22,439,793.42 C制造业 1,293,291,548.79 D电力、热力、燃气及水生产和供应业132,876,368.50 E建筑业 224,677,802.94
F 批发和零售业 212,537,574.51 G交通运输、仓储和邮政业 76,082,030.05 H住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 282,802,946.18
J 金融业 50,919,942.34 K房地产业 74,610,390.45 第6页共11页 金额单位：人民币元占基金资产净值比例 （％） 0.900.7945.694.697.947.512.69 9.991.802.64 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 L租赁和商务服务业 M科学研究和技术服务业 N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业
P 教育 Q卫生和社会工作 R文化、体育和娱乐业
S 综合 合计 49,068,868.5226,214,648.00 345.11- 47,406,109.99405.14 2,518,496,305.94 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.730.930.00 1.670.0088.98 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 10022432600277330036543006875300098660088676008208000999900260810000069 股票名称 通产丽星亿利洁能恒华科技赛意信息高新兴国投电力隧道股份华润三九江苏国信华侨城Ａ 数量（股） 2,775,1085,088,3001,355,0001,410,9004,124,6003,458,5004,356,7001,086,9003,518,9004,231,000 公允价值（元） 38,351,992.5628,799,778.0028,319,500.0028,246,218.0027,882,296.0027,840,925.0027,272,942.0027,020,334.0026,919,585.0026,866,850.00 占基金资产净值比例（％）1.351.021.001.000.990.980.960.950.950.95 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第7页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码IC1901 名称IC1901 持仓量（买/卖） 195 公允价值变动总额合计（元） 股指期货投资本期收益（元） 股指期货投资本期公允价值变动（元） 合约市值（元） 161,109,000.00 金额单位：人民币元 公允价值变动（元） 风险说明 5,436,320.00 - 5,436,320.00 12,877,320.0
0 10,725,440.0
0 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。
5.10.3本期国债期货投资评价 无。
第8页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 5.11投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额单位：人民币元金额（元） 24,368,984.0134,916.5570,331.43 236,838.91- 24,711,070.90 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动 项目报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份 南方大数据100A4,956,834,539.9663,353,165.7070,574,775.36- 第9页共11页 单位：份南方大数据100C 4,289,017.851,077,040.19 791,058.30 - 额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 4,949,612,930.30 4,574,999.74 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》；
2、《南方大数据100指数证券投资基金托管协议》；
3、南方大数据100指数证券投资基金2018年4季度报告原文。
9.2存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 9.3查阅方式 第10页共11页 网站： 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 第11页共11页
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
基金简称基金主代码交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准 §2基金产品概况 南方大数据100指数001113001113契约型开放式2015年4月24日4,954,187,930.04份本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 第1页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高 风险收益特征 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金为指 数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称
南方大数据100A 南方大数据100C 下属分级基金的交易代码001113 004344 报告期末下属分级基金的份 额总额 4,949,612,930.30份 4,574,999.74份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方大数据 100”。
§3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日） 南方大数据100A 南方大数据100C
1.本期已实现收益 -278,125,971.89 -251,217.10
2.本期利润 -391,235,650.98 -337,018.39
3.加权平均基金份额本期利
润 -0.0790 -0.0752
4.期末基金资产净值 2,827,906,488.26 2,596,955.79
5.期末基金份额净值 0.5713 0.5676 注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益 水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方大数据100A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.15% 1.63% -11.05% 1.58%-1.10%0.05% 南方大数据100C 第2页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 阶段过去三个月 净值增长率① -12.23% 净值增长率标准差② 1.63% 业绩比较基准收益率③ -11.05% 业绩比较基准收益率标 准差④1.58% ①-③-1.18% ②-④0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第3页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 注：
1、本基金从2017年2月23日起新增C类份额，C类份额自2017年2月27日起存续。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名李佳亮 职务 本基金基金经理 任本基金的基金经理期限 任职日期离任日期 2017年 11月9日 - 证券从业年限 6年 说明 美国南加州大学金融工程硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。
2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月至2016年8月，任量化投资经理助理；2017年4月至2018年9月，任南方荣优基金经理；2016年8月至今，任南方消费基金经理；2016年11月至今，任南方中证500增强基金经理；2016年12月至今，任南方绝对收益基金经理；2017年11月至今，任大数据100、大数据300、南方量化成长基金经理。
第4页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 注：
1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，i100指数下跌11.64%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值为0.5713元，报告期内，份额净值增长率为-12.15%，同期业绩基准增长率为-11.05%；本基金C份额净值为0.5676元，报告期内，份额净值增长率为-12.23%，同期业绩基准增长率为-11.05%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 第5页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1权益投资其中：股票 2基金投资3固定收益投资 其中：债券资产支持证券 4贵金属投资5金融衍生品投资6买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产7银行存款和结算备付金合计8其他资产9合计 金额（元） 2,518,496,305.942,518,496,305.94 - - 294,728,650.8324,711,070.90 2,837,936,027.67 占基金总资产的比例（%）88.7488.74- - 10.390.87100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） A农、林、牧、渔业 25,567,532.00 B采矿业 22,439,793.42 C制造业 1,293,291,548.79 D电力、热力、燃气及水生产和供应业132,876,368.50 E建筑业 224,677,802.94
F 批发和零售业 212,537,574.51 G交通运输、仓储和邮政业 76,082,030.05 H住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 282,802,946.18
J 金融业 50,919,942.34 K房地产业 74,610,390.45 第6页共11页 金额单位：人民币元占基金资产净值比例 （％） 0.900.7945.694.697.947.512.69 9.991.802.64 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 L租赁和商务服务业 M科学研究和技术服务业 N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业
P 教育 Q卫生和社会工作 R文化、体育和娱乐业
S 综合 合计 49,068,868.5226,214,648.00 345.11- 47,406,109.99405.14 2,518,496,305.94 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.730.930.00 1.670.0088.98 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 10022432600277330036543006875300098660088676008208000999900260810000069 股票名称 通产丽星亿利洁能恒华科技赛意信息高新兴国投电力隧道股份华润三九江苏国信华侨城Ａ 数量（股） 2,775,1085,088,3001,355,0001,410,9004,124,6003,458,5004,356,7001,086,9003,518,9004,231,000 公允价值（元） 38,351,992.5628,799,778.0028,319,500.0028,246,218.0027,882,296.0027,840,925.0027,272,942.0027,020,334.0026,919,585.0026,866,850.00 占基金资产净值比例（％）1.351.021.001.000.990.980.960.950.950.95 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第7页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码IC1901 名称IC1901 持仓量（买/卖） 195 公允价值变动总额合计（元） 股指期货投资本期收益（元） 股指期货投资本期公允价值变动（元） 合约市值（元） 161,109,000.00 金额单位：人民币元 公允价值变动（元） 风险说明 5,436,320.00 - 5,436,320.00 12,877,320.0
0 10,725,440.0
0 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。
5.10.3本期国债期货投资评价 无。
第8页共11页 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 5.11投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额单位：人民币元金额（元） 24,368,984.0134,916.5570,331.43 236,838.91- 24,711,070.90 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动 项目报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份 南方大数据100A4,956,834,539.9663,353,165.7070,574,775.36- 第9页共11页 单位：份南方大数据100C 4,289,017.851,077,040.19 791,058.30 - 额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 4,949,612,930.30 4,574,999.74 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》；
2、《南方大数据100指数证券投资基金托管协议》；
3、南方大数据100指数证券投资基金2018年4季度报告原文。
9.2存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 9.3查阅方式 第10页共11页 网站： 南方大数据100指数证券投资基金2018年第4季度报告 第11页共11页
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