投资基金
2021年第3季度报告
2021年9月30日
基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2021年10月27日
浙商大数据智选消费2021年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
基金简称场内简称交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人基金托管人 §2基金产品概况 浙商大数据智选消费浙商大数据智选消费002967契约型开放式2017年1月11日177,826,405.34份本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行行业配置和个股选择，在严格控制风险的前提下，力争获取较好的收益。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。
中证主要消费行业指数×60%＋上证国债指数收益率×40%本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
浙商基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 第2页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元报告期（2021年7月1日－2021年9月30日） 4,739,080.56-57,090,877.94 -0.3070410,160,334.58 2.307 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月过去六个月过去一年过去三年自基金合同生效起至今 净值增长率① -11.44%-7.24%5.29%131.86% 130.70% 净值增长率标准差② 1.63%1.39%1.44%1.41% 1.22% 业绩比较基准收益率③ -6.18%-3.91% 3.76%65.13% 业绩比较基准收益率标准差 ④1.25%1.07%1.11%1.07% ①－③ -5.26%-3.33% 1.53%66.73% 106.47% 0.99%24.23% 注：本基金业绩比较基准为：中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收益率×40% ②－④ 0.38%0.32%0.33%0.34% 0.23% 第3页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：
1、本基金基金合同生效日为2017年1月11日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。
2、本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名查晓磊 职务 本基金的基金经理，公司总经理助 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 2017年1月11日 证券从业年限10 说明 查晓磊先生，香港中文大学金融学博士。
历任博时基金管理有限公司投资策略及大 第4页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 理 宗商品分析师。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。
在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用消费行业的配置与轮动策略，选取看好的消费子行业进行配置。
根据内部资产配置模型，权益类资产经过上半年的整体调整后，性价比持续回升，到三季度又回到较高的位置。
因此，产品组合在三季度整体保持了较高仓位。
同时，在结构层面维持暴露 第5页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 了价格上升、经济复苏以及科技对冲的三条主线行业与公司的配置。
对于普遍估值较高的消费行业，我们也积极调整内部结构，对回到相对合理，甚至中长期角度看，价格有所低估的子行业及公司，增加了相应的配置比例。
本基金聚焦于大消费内行业的配置与选择。
虽然过去半年因为消费行业整体偏弱，本产品在绝对收益以及回撤角度影响了持有人的体验，但我们对未来中长期消费板块的潜在机会还是具有很强的信心。
作为一只消费属性的基金，我们将力争在这个充满机会的方向上，努力为持有人寻找机会。
2020年基金的年报中，我们曾提到2021年的宏观主线主要有三个方面。
一是全球经济修复。
短期内疫情可能有所反复，但随着疫苗的逐步推出，大概率是朝着修复方向发展。
二是在某些特定阶段，供需的错配，导致一些部门的价格上涨，从而带来机会。
三是我们国家经济体整体的产业结构升级。
回顾即将结束的这一年，市场基本按照这个逻辑演绎。
但超出我们预期的是今年政策的节奏以及市场微观结构变化而带来的市场新的波动特征。
往后看，我们继续倾向于认为中国经济大幅周期波动的阶段可能已经过去。
一方面，处在新旧动能转化时期的中国经济，新需求的崛起与旧需求的压制之间相互对冲，反映在宏观上就会抹平很多表观的波动。
另一方面，对于一个人口众多、市场广阔的大型经济体，经济会具备相当的韧性，很多发生的事情可能也没有先例可循。
这对于投资的启示，一是结构性思维重于周期性思维，二是挖掘新需求，三是对机会和风险都不宜做简单的线性外推。
具体而言，对于消费板块，短期基本面风险可能还未完全出清，机会还是结构性与阶段性的。
但四季度可能是很多消费类子行业和公司的布局期，我们也会积极寻找未来潜在的机会。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.307元；本报告期基金份额净值增长率为-11.44%，业绩比较基准收益率为-6.18%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
第6页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1 23 456 789 项目权益投资其中：股票基金投资固定收益投资其中：债券资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计其他资产合计 金额（元）379,370,118.50379,370,118.50- 占基金总资产的比例（%）89.6389.63- - - 33,274,682.3210,603,439.99423,248,240.81 7.862.51100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应 业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业 公允价值（元） 14,326,656.02- 328,776,924.93 - 20,183.3977,729.8312,444,240.00 3,345.12- 6,521,906.75- 10,995,660.006,146,625.6052,577.24 占基金资产净值比例(%)3.4980.16 - 0.000.023.030.00 1.59 2.681.500.01 第7页共12页 O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合 合计 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 4,269.62379,370,118.50 0.0092.49 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 10,530 19,269,900.00
2 603833 欧派家居 117,091 15,323,699.17
3 603816 顾家家居 239,316 14,358,960.00
4 002597 金禾实业 347,665 13,687,571.05
5 603866 桃李面包 469,010 13,634,120.70
6 600882 妙可蓝多 234,600 13,013,262.00
7 603187 海容冷链 318,056 12,913,073.60
8 600887 伊利股份 337,764 12,733,702.80
9 000858 五
粮液 57,856 12,693,027.84 10 000596 古井贡酒 52,367 12,490,576.84 4.703.743.503.343.323.173.153.103.093.05 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
第8页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，顾家家居、妙可蓝多存在被监管部门立案 调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 序号
1 名称存出保证金 2应收证券清算款 3应收股利 4应收利息 5应收申购款 6其他应收款 7其他 金额（元） 154,330.4539,708.112,825.61 10,406,575.82- 第9页共12页 8合计 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 10,603,439.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 单位：份192,085,608.1321,705,124.2935,964,327.08 - 177,826,405.34 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。
第10页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 机构个人 序号 - 报告期内持有基金份额变化情况 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 - - 期初份额 申购份额 - - - - 报告期末持有基金情况 赎回持有份额份额占比份额 - - - - - - 产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
（3）提前终止基金合同的风险机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5,000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。
（4）基金规模过小导致的风险机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。
基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息 - §9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、中国证监会批准浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件；
2、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 第11页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告
3、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
4、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。
浙商基金管理有限公司2021年10月27日 第12页共12页
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
基金简称场内简称交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人基金托管人 §2基金产品概况 浙商大数据智选消费浙商大数据智选消费002967契约型开放式2017年1月11日177,826,405.34份本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行行业配置和个股选择，在严格控制风险的前提下，力争获取较好的收益。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。
中证主要消费行业指数×60%＋上证国债指数收益率×40%本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
浙商基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 第2页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元报告期（2021年7月1日－2021年9月30日） 4,739,080.56-57,090,877.94 -0.3070410,160,334.58 2.307 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月过去六个月过去一年过去三年自基金合同生效起至今 净值增长率① -11.44%-7.24%5.29%131.86% 130.70% 净值增长率标准差② 1.63%1.39%1.44%1.41% 1.22% 业绩比较基准收益率③ -6.18%-3.91% 3.76%65.13% 业绩比较基准收益率标准差 ④1.25%1.07%1.11%1.07% ①－③ -5.26%-3.33% 1.53%66.73% 106.47% 0.99%24.23% 注：本基金业绩比较基准为：中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收益率×40% ②－④ 0.38%0.32%0.33%0.34% 0.23% 第3页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：
1、本基金基金合同生效日为2017年1月11日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。
2、本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名查晓磊 职务 本基金的基金经理，公司总经理助 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 2017年1月11日 证券从业年限10 说明 查晓磊先生，香港中文大学金融学博士。
历任博时基金管理有限公司投资策略及大 第4页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 理 宗商品分析师。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。
在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用消费行业的配置与轮动策略，选取看好的消费子行业进行配置。
根据内部资产配置模型，权益类资产经过上半年的整体调整后，性价比持续回升，到三季度又回到较高的位置。
因此，产品组合在三季度整体保持了较高仓位。
同时，在结构层面维持暴露 第5页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 了价格上升、经济复苏以及科技对冲的三条主线行业与公司的配置。
对于普遍估值较高的消费行业，我们也积极调整内部结构，对回到相对合理，甚至中长期角度看，价格有所低估的子行业及公司，增加了相应的配置比例。
本基金聚焦于大消费内行业的配置与选择。
虽然过去半年因为消费行业整体偏弱，本产品在绝对收益以及回撤角度影响了持有人的体验，但我们对未来中长期消费板块的潜在机会还是具有很强的信心。
作为一只消费属性的基金，我们将力争在这个充满机会的方向上，努力为持有人寻找机会。
2020年基金的年报中，我们曾提到2021年的宏观主线主要有三个方面。
一是全球经济修复。
短期内疫情可能有所反复，但随着疫苗的逐步推出，大概率是朝着修复方向发展。
二是在某些特定阶段，供需的错配，导致一些部门的价格上涨，从而带来机会。
三是我们国家经济体整体的产业结构升级。
回顾即将结束的这一年，市场基本按照这个逻辑演绎。
但超出我们预期的是今年政策的节奏以及市场微观结构变化而带来的市场新的波动特征。
往后看，我们继续倾向于认为中国经济大幅周期波动的阶段可能已经过去。
一方面，处在新旧动能转化时期的中国经济，新需求的崛起与旧需求的压制之间相互对冲，反映在宏观上就会抹平很多表观的波动。
另一方面，对于一个人口众多、市场广阔的大型经济体，经济会具备相当的韧性，很多发生的事情可能也没有先例可循。
这对于投资的启示，一是结构性思维重于周期性思维，二是挖掘新需求，三是对机会和风险都不宜做简单的线性外推。
具体而言，对于消费板块，短期基本面风险可能还未完全出清，机会还是结构性与阶段性的。
但四季度可能是很多消费类子行业和公司的布局期，我们也会积极寻找未来潜在的机会。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.307元；本报告期基金份额净值增长率为-11.44%，业绩比较基准收益率为-6.18%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
第6页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1 23 456 789 项目权益投资其中：股票基金投资固定收益投资其中：债券资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计其他资产合计 金额（元）379,370,118.50379,370,118.50- 占基金总资产的比例（%）89.6389.63- - - 33,274,682.3210,603,439.99423,248,240.81 7.862.51100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应 业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业 公允价值（元） 14,326,656.02- 328,776,924.93 - 20,183.3977,729.8312,444,240.00 3,345.12- 6,521,906.75- 10,995,660.006,146,625.6052,577.24 占基金资产净值比例(%)3.4980.16 - 0.000.023.030.00 1.59 2.681.500.01 第7页共12页 O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合 合计 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 4,269.62379,370,118.50 0.0092.49 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 10,530 19,269,900.00
2 603833 欧派家居 117,091 15,323,699.17
3 603816 顾家家居 239,316 14,358,960.00
4 002597 金禾实业 347,665 13,687,571.05
5 603866 桃李面包 469,010 13,634,120.70
6 600882 妙可蓝多 234,600 13,013,262.00
7 603187 海容冷链 318,056 12,913,073.60
8 600887 伊利股份 337,764 12,733,702.80
9 000858 五
粮液 57,856 12,693,027.84 10 000596 古井贡酒 52,367 12,490,576.84 4.703.743.503.343.323.173.153.103.093.05 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
第8页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，顾家家居、妙可蓝多存在被监管部门立案 调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 序号
1 名称存出保证金 2应收证券清算款 3应收股利 4应收利息 5应收申购款 6其他应收款 7其他 金额（元） 154,330.4539,708.112,825.61 10,406,575.82- 第9页共12页 8合计 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 10,603,439.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 单位：份192,085,608.1321,705,124.2935,964,327.08 - 177,826,405.34 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。
第10页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 机构个人 序号 - 报告期内持有基金份额变化情况 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 - - 期初份额 申购份额 - - - - 报告期末持有基金情况 赎回持有份额份额占比份额 - - - - - - 产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
（3）提前终止基金合同的风险机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5,000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。
（4）基金规模过小导致的风险机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。
基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息 - §9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、中国证监会批准浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件；
2、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 第11页共12页 浙商大数据智选消费2021年第3季度报告
3、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
4、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。
浙商基金管理有限公司2021年10月27日 第12页共12页
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