大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
2020年第1季度报告
2020年3月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2020年4月22日
大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况 基金简称 大成中证360互联网+大数据100指数 基金主代码基金运作方式 002236契约型开放式 基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 2016年2月3日70,497,854.28份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。
投资策略业绩比较基准 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
第2页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中证360互联网
A 下属分级基金的交易代码 002236 报告期末下属分级基金的份额总额 59,177,117.33份 中证360互联网C003359 11,320,736.95份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元 报告期（2020年1月1日-2020年3月31日） 中证360互联网
A 中证360互联网
C 8,634,575.11 1,204,503.80 1,861,277.55 -114,311.81 0.0278 -0.0123 66,710,402.45 12,535,305.27 1.127 1.107 注:
1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2
基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证360互联网
A 阶段 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 净值增长率① 收益率标准差 准差② 收益率③ ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.81% 2.39% 3.00% 2.44% -1.19% -0.05% 中证
360互联网
C 阶段 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 净值增长率① 准差② 收益率③收益率标准差 ①－③ ②－④ 第3页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 过去三个月 1.65% 2.39% 3.00% ④2.44% -1.35% -0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
第4页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 夏高本基金基金2016年2月3日经理 第5页共13页 证券从业年限 说明 工学博士。
2011年1月至 2012年5月就 职于博时基金 管理有限公 司，任股票投 资部投资分析 员。
2012年
7 月加入大成基 金管理有限公 司，曾担任数 量与指数投资 部高级数量分 析师、基金经 理助理，现任 数量与指数投 资部总监助 理。
2014年12 月6日起任大 9年 成中证红利指 数证券投资基 金基金经理。
2015年6月29 日起担任大成 中证互联网金 融指数分级证 券投资基金基 金经理。
2016 年2月3日起 任大成中证 360互联网+大 数据100指数 型证券投资基 金基金经理。
2017年3月21 日起任大成智 惠量化多策略 灵活配置混合 型证券投资基 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 注:
1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
金基金经理。
具有基金从业资格。
国籍：中国
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。
公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。
研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。
主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。
主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。
投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 今年初到一月中旬，受到中美签署第一阶段经贸协议等利好的刺激，市场延续了去年底以来的涨势，上证综指突破3100点。
一月中旬到二月初，随着国内新型冠状病毒疫情的快速增长以及对经济和生活的严格管控，市场产生担忧，A股快速回调，并在春节后的第一个交易日集中释放 第6页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 风险情绪。
随后以科技股为代表的受疫情影响相对较小的板块开始上涨，并带动市场快速反弹。
三月，疫情在海外出现失控迹象，美国股市大幅下跌，出现多次熔断，全球市场情绪低迷，美联储等央行“放水”救市收效甚微。
市场担心国内外疫情引起我国一季度经济大幅下滑，导致A股大幅下挫，上证综指跌破2700点，科技股等前期上涨较多的板块跌幅较大。
整体来看，在本季度，上证综指下跌9.83%，沪深300指数下跌10.02%，中证360互联网+大数据100指数上涨3.05%。
在本报告期内，本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数，年化跟踪误差为1.68%，日均跟踪偏离度为0.08%。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中证360互联网A的基金份额净值为1.127元，本报告期基金份额净值增长率为1.81%;截至本报告期末中证360互联网C的基金份额净值为1.107元，本报告期基金份额净值增长率为1.65%；同期业绩比较基准收益率为3.00%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1 23 456 789 项目权益投资其中：股票基金投资固定收益投资其中：债券 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计其他资产合计 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 73,152,298.11 91.26 73,152,298.11 91.26 - - - - - - - - - - - - - - - - 6,578,379.37
429,711.90 80,160,389.38 8.210.54100.00 第7页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I JKLMNOPQRS 行业类别农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合合计 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) - - 1,461,570.00 1.84 37,691,834.20 47.56 - - - - 5,833,492.24 7.36 784,215.00 0.99 - - 14,683,471.00 18.53 642,817.00
- 696,711.00780,462.00 9,182,767.3871,757,339.82 0.81- 0.880.98 11.5990.55 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I JKLMN 行业类别农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) - - - - 626,919.00 0.79 - - - - 19,147.31 0.02 - - - - 731,339.00
- 17,552.98- 0.92- 0.02- 第8页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 - - S综合 - - 合计 1,394,958.29 1.76 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 12345678910 股票代码 600855002723002571002660000048600729600854603128002380002564 股票名称 航天长峰金莱特 德力股份茂硕电源 康达尔重庆百货春兰股份华贸物流科远智慧天沃科技 数量（股） 68,10090,300162,00086,00035,10028,900205,500141,30052,100174,600 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1,253,721.00 1.58 906,612.00 1.14 892,620.00 1.13 842,800.00 1.06 823,095.00 1.04 802,264.00 1.01 785,010.00 0.99 784,215.00 0.99 781,500.00 0.99 780,462.00 0.98 5.3.2
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号12345 股票代码300295300256603353300825002979 股票名称三六五网星星科技和顺石油阿尔特雷赛智能 数量（股）54,700100,5006891,6421,005 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 731,339.00 0.92 617,070.00 0.78 19,147.31 0.02 17,552.98 0.02 9,849.00 0.01 5.4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。
第9页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。
5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一康达尔（000048.SZ）的发行主体深圳市康达尔（集团）股份有限公司因未在法定期限内披露2017年年度报告及2018年第一季度报告等，于2020年1月22日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2020]3号）。
康达尔为本基金跟踪标 第10页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 的指数的成份股。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额（元） 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 26,681.20- 1,256.06401,774.64 429,711.90 无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 12 股票代码 603353002979 股票名称 和顺石油雷赛智能 流通受限部分的公占基金资产净 允价值（元）值比例（%） 19,147.31 0.02 9,849.00 0.01 流通受限情况 说明新股未上市新股未上市 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动 项目 中证360互联网
A 第11页共13页 单位：份中证360互联网
C 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 80,381,363.8236,301,495.1557,505,741.64 - 59,177,117.33 8,407,321.4821,365,365.1118,451,949.64 - 11,320,736.95 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件；
2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
第12页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站进行查阅。
大成基金管理有限公司2020年4月22日 第13页共13页
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况 基金简称 大成中证360互联网+大数据100指数 基金主代码基金运作方式 002236契约型开放式 基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 2016年2月3日70,497,854.28份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。
投资策略业绩比较基准 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
第2页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中证360互联网
A 下属分级基金的交易代码 002236 报告期末下属分级基金的份额总额 59,177,117.33份 中证360互联网C003359 11,320,736.95份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元 报告期（2020年1月1日-2020年3月31日） 中证360互联网
A 中证360互联网
C 8,634,575.11 1,204,503.80 1,861,277.55 -114,311.81 0.0278 -0.0123 66,710,402.45 12,535,305.27 1.127 1.107 注:
1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2
基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证360互联网
A 阶段 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 净值增长率① 收益率标准差 准差② 收益率③ ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.81% 2.39% 3.00% 2.44% -1.19% -0.05% 中证
360互联网
C 阶段 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 净值增长率① 准差② 收益率③收益率标准差 ①－③ ②－④ 第3页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 过去三个月 1.65% 2.39% 3.00% ④2.44% -1.35% -0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
第4页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 夏高本基金基金2016年2月3日经理 第5页共13页 证券从业年限 说明 工学博士。
2011年1月至 2012年5月就 职于博时基金 管理有限公 司，任股票投 资部投资分析 员。
2012年
7 月加入大成基 金管理有限公 司，曾担任数 量与指数投资 部高级数量分 析师、基金经 理助理，现任 数量与指数投 资部总监助 理。
2014年12 月6日起任大 9年 成中证红利指 数证券投资基 金基金经理。
2015年6月29 日起担任大成 中证互联网金 融指数分级证 券投资基金基 金经理。
2016 年2月3日起 任大成中证 360互联网+大 数据100指数 型证券投资基 金基金经理。
2017年3月21 日起任大成智 惠量化多策略 灵活配置混合 型证券投资基 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 注:
1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
金基金经理。
具有基金从业资格。
国籍：中国
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。
公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。
研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。
主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。
主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。
投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 今年初到一月中旬，受到中美签署第一阶段经贸协议等利好的刺激，市场延续了去年底以来的涨势，上证综指突破3100点。
一月中旬到二月初，随着国内新型冠状病毒疫情的快速增长以及对经济和生活的严格管控，市场产生担忧，A股快速回调，并在春节后的第一个交易日集中释放 第6页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 风险情绪。
随后以科技股为代表的受疫情影响相对较小的板块开始上涨，并带动市场快速反弹。
三月，疫情在海外出现失控迹象，美国股市大幅下跌，出现多次熔断，全球市场情绪低迷，美联储等央行“放水”救市收效甚微。
市场担心国内外疫情引起我国一季度经济大幅下滑，导致A股大幅下挫，上证综指跌破2700点，科技股等前期上涨较多的板块跌幅较大。
整体来看，在本季度，上证综指下跌9.83%，沪深300指数下跌10.02%，中证360互联网+大数据100指数上涨3.05%。
在本报告期内，本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数，年化跟踪误差为1.68%，日均跟踪偏离度为0.08%。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中证360互联网A的基金份额净值为1.127元，本报告期基金份额净值增长率为1.81%;截至本报告期末中证360互联网C的基金份额净值为1.107元，本报告期基金份额净值增长率为1.65%；同期业绩比较基准收益率为3.00%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1 23 456 789 项目权益投资其中：股票基金投资固定收益投资其中：债券 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计其他资产合计 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 73,152,298.11 91.26 73,152,298.11 91.26 - - - - - - - - - - - - - - - - 6,578,379.37
429,711.90 80,160,389.38 8.210.54100.00 第7页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I JKLMNOPQRS 行业类别农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合合计 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) - - 1,461,570.00 1.84 37,691,834.20 47.56 - - - - 5,833,492.24 7.36 784,215.00 0.99 - - 14,683,471.00 18.53 642,817.00
- 696,711.00780,462.00 9,182,767.3871,757,339.82 0.81- 0.880.98 11.5990.55 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I JKLMN 行业类别农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) - - - - 626,919.00 0.79 - - - - 19,147.31 0.02 - - - - 731,339.00
- 17,552.98- 0.92- 0.02- 第8页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 - - S综合 - - 合计 1,394,958.29 1.76 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 12345678910 股票代码 600855002723002571002660000048600729600854603128002380002564 股票名称 航天长峰金莱特 德力股份茂硕电源 康达尔重庆百货春兰股份华贸物流科远智慧天沃科技 数量（股） 68,10090,300162,00086,00035,10028,900205,500141,30052,100174,600 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1,253,721.00 1.58 906,612.00 1.14 892,620.00 1.13 842,800.00 1.06 823,095.00 1.04 802,264.00 1.01 785,010.00 0.99 784,215.00 0.99 781,500.00 0.99 780,462.00 0.98 5.3.2
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号12345 股票代码300295300256603353300825002979 股票名称三六五网星星科技和顺石油阿尔特雷赛智能 数量（股）54,700100,5006891,6421,005 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 731,339.00 0.92 617,070.00 0.78 19,147.31 0.02 17,552.98 0.02 9,849.00 0.01 5.4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。
第9页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。
5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一康达尔（000048.SZ）的发行主体深圳市康达尔（集团）股份有限公司因未在法定期限内披露2017年年度报告及2018年第一季度报告等，于2020年1月22日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2020]3号）。
康达尔为本基金跟踪标 第10页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 的指数的成份股。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额（元） 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 26,681.20- 1,256.06401,774.64 429,711.90 无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 12 股票代码 603353002979 股票名称 和顺石油雷赛智能 流通受限部分的公占基金资产净 允价值（元）值比例（%） 19,147.31 0.02 9,849.00 0.01 流通受限情况 说明新股未上市新股未上市 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动 项目 中证360互联网
A 第11页共13页 单位：份中证360互联网
C 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 80,381,363.8236,301,495.1557,505,741.64 - 59,177,117.33 8,407,321.4821,365,365.1118,451,949.64 - 11,320,736.95 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件；
2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
第12页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2020年第1季度报告 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站进行查阅。
大成基金管理有限公司2020年4月22日 第13页共13页
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