开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告2021年12月31日
基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
1 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 §2基金产品概况 基金简称场内简称 华夏中证云计算与大数据主题ETF云计算50（扩位简称：云计算50ETF） 基金主代码 516630 交易代码 516630 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年8月24日 报告期末基金份额总额 64,156,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资策略 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 中证云计算与大数据主题指数收益率 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月1日-2021年12月31日)
1.本期已实现收益 2,178,757.74
2.本期利润 3,460,801.22
2 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告
3.加权平均基金份额本期利润 0.0367
4.期末基金资产净值 66,192,445.69
5.期末基金份额净值 1.0317 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2
基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差基准收益 ①-③ 率① 率标准差 ② 率③ ④ ②-④ 过去三个月自基金合同生效起至今 2.80%3.17% 1.03%1.04% 2.67%-2.96% 1.05%1.12% 0.13%6.13% -0.02%-0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021
年8月24日至2021年12月31日)
3 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 注：①本基金合同于2021年8月24日生效。
②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 本基金 赵宗庭的基金2021-08-24 - 经理 13年 硕士。
曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经理。
2016年11月加入华夏基金管理有限公司。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
2021年第4季度报告 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有18次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
4季度，全球疫情仍在持续演变，奥密克戎变异毒株在欧美英等发达国家快速传播，外部环境更趋复杂严峻和不确定。
鉴于通胀发展变化及劳动力市场进一步好转，美联储宣布加速Taper缩减购债规模；欧洲通胀水平加速高企，英国央行先于欧洲央行加息；日本推出新一轮经济刺激方案，并通过了迄今为止规模最大的补充预算案。
国内方面，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但随着宏观政策跨周期调节扎实推进，保供稳价和助企纾困力度加大，实体经济稳中有升，就业物价总体稳定，进出口增势良好，积极变化持续增多。
5 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 市场方面，A股整体震荡向上，中小盘风格较大盘风格表现略好；行业板块表现在今年四个季度中分化度较小，农林牧渔、传媒、食品饮料、家用电器等前三季度跌幅较大的行业在4季度表现较好，而钢铁、有色、基础化工、煤炭、石化等前三季度累计涨幅较大的周期板块则在4季度发生了一定程度的回调。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。
目前，本基金的流动性服务商包括中泰证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2021年12月31日，本基金份额净值为1.0317元，本报告期份额净值增长率为2.80%，同期业绩比较基准增长率2.67%。
本基金本报告期跟踪偏离度为+0.13%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为基金尚处于建仓期，基金组合的结构与指数结构尚存在差异等产生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1权益投资 65,250,394.09 98.16 其中：股票 65,250,394.09 98.16 2固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3贵金属投资 - - 4金融衍生品投资 - -
6 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 5买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6银行存款和结算备付金合计 825,216.22 1.24 7其他各项资产 397,443.17 0.60 8合计 66,473,053.48 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合 合计
7 18,807,517.504,713.8017,126.4045,873,588.39547,448.0065,250,394.09 28.410.010.0369.300.8398.58 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 股票名称 数量(股)
1 600570
2 002410
3 600588
4 688111
5 000063
6 300454
7 000977
8 000938
9 603019 10 300253 恒生电子
广联达 用友网络金山办公中兴通讯 深信服浪潮信息紫光股份中科曙光卫宁健康 86,76070,500121,30013,659102,00015,40075,500106,10086,800127,120 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 公允价值(元) 5,392,134.004,510,590.004,352,244.003,619,635.003,417,000.002,941,400.002,705,165.002,424,385.002,393,076.002,130,531.20 占基金资产净 值比例(％) 8.156.816.585.475.164.444.093.663.623.22 本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。
8 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 5.10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 173,262.47
2 应收证券清算款 223,944.71
3 应收股利 -
4 应收利息 235.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5.11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
397,443.17 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 145,156,000.00 报告期期间基金总申购份额 6,000,000.00
9 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
2021年第4季度报告 减：报告期期间基金总赎回份额 87,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 64,156,000.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项2021年11月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。
2、其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之
一。
公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人，首批商品期货ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批RQFII基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之
一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta策略、海外市场指数、商品指数等较为完整的产品线。
10 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。
根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至2021年12月31日，华夏基金旗下多只产品近1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在QDII混合基金（A类）中华夏全球聚享（QDII）(A类)排序第1/35；在偏股型基金（股票上限95%）（A类）中华夏兴和混合排序第1/176、华夏兴华混合(A类)排序第32/176；在定期开放式偏股型基金（A类）中华夏磐利一年定开混合(A类)排序第1/63、华夏成长精选6个月定开混合(A类)排序第17/63；在偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序第2/692、华夏盛世混合排序第14/692；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票(A类)排序第6/33；在偏股型基金（股票上限80%）（A类）中华夏经典混合排序第10/132；在标准股票型基金(A类)中华夏智胜价值成长股票(A类)排序第41/259；在灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第79/499。
指数与量化策略产品：在信用债指数债券型基金（A类）中华夏亚债中国指数(A类)排序第2/18；在策略指数股票ETF联接基金（A类）中华夏创成长ETF联接(A类)排序第3/14；在增强规模指数股票型基金（A类）中华夏中证500指数增强(A类)排序第4/103；在主题指数股票ETF基金中华夏中证新能源汽车ETF排序第4/95、华夏中证四川国改ETF排序第7/95、华夏国证半导体芯片ETF排序第10/95；在策略指数股票ETF基金中华夏创成长ETF排序第5/23；在主题指数股票ETF联接基金（A类）中华夏中证四川国改ETF联接(A类)排序第5/55、华夏国证半导体芯片ETF联接(A类)排序第7/55；在定期开放式绝对收益目标基金（A类）中华夏安泰对冲策略3个月定开混合排序第5/24；在行业指数股票ETF联接基金（A类）中华夏中证全指房地产ETF联接(A类)排序第7/27、华夏中证银行ETF联接(A类)排序第8/27；在利率债指数债券型基金（A类）中华夏中债3-5年政金债指数(A类)排序第8/103；在行业指数股票ETF基金中华夏中证全指房地产ETF排序第10/42、；在规模指数股票ETF联接基金（A类）中华夏中证500ETF联接(A类)排序第13/75；在规模指数股票ETF基金中华夏中证500ETF排序第16/113、华夏创业板ETF排序第22/113。
固收&“固收+”产品：在QDII债券型基金（A类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A类)排序第1/25、华夏收益债券（QDII）(A类)排序第4/25；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混合排序第4/231、华夏磐泰混合（LOF）(A类)排序第20/231、华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第26/231、华夏睿磐泰利混合(A类)排序第29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第34/231；在长期纯债债券型基金（A类）中华夏鼎航债券(A类)排序第29/615、华夏鼎茂债 11 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 券(A类)排序第85/615；在短期纯债债券型基金（A类）中华夏短债债券(A类)排序第8/54；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第14/203、华夏双债债券(A类)排序第32/203；在普通债券型基金（二级）（A类）中华夏鼎泓债券(A类)排序第31/258；在定期开放式纯债债券型基金（A类）中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A类)排序第80/427。
养老&FOF产品：在混合型FOF（权益资产0-30%）（A类）中华夏聚丰混合（FOF）(A类)排序第1/16、华夏聚惠FOF(A类)排序第3/16；在养老目标日期FOF（2040）（A类）中华夏养老2040三年持有混合（FOF）排序第2/11。
在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：
（1）华夏基金直销上线交通银行卡快捷支付业务，交易额度进一步提升，满足客户支付需求；
（2）华夏基金管家客户端上线非活期通基金的预约赎回功能，增加客户操作便利性；
（3）与排排网基金销售等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；
（4）开展“披荆斩棘的投资人”、“华夏亲子财商营”、“定投的良辰吉日”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司 12 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 二〇二二年一月二十一日 13
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
1 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 §2基金产品概况 基金简称场内简称 华夏中证云计算与大数据主题ETF云计算50（扩位简称：云计算50ETF） 基金主代码 516630 交易代码 516630 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年8月24日 报告期末基金份额总额 64,156,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资策略 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 中证云计算与大数据主题指数收益率 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月1日-2021年12月31日)
1.本期已实现收益 2,178,757.74
2.本期利润 3,460,801.22
2 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告
3.加权平均基金份额本期利润 0.0367
4.期末基金资产净值 66,192,445.69
5.期末基金份额净值 1.0317 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2
基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差基准收益 ①-③ 率① 率标准差 ② 率③ ④ ②-④ 过去三个月自基金合同生效起至今 2.80%3.17% 1.03%1.04% 2.67%-2.96% 1.05%1.12% 0.13%6.13% -0.02%-0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021
年8月24日至2021年12月31日)
3 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 注：①本基金合同于2021年8月24日生效。
②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 本基金 赵宗庭的基金2021-08-24 - 经理 13年 硕士。
曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经理。
2016年11月加入华夏基金管理有限公司。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
2021年第4季度报告 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有18次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
4季度，全球疫情仍在持续演变，奥密克戎变异毒株在欧美英等发达国家快速传播，外部环境更趋复杂严峻和不确定。
鉴于通胀发展变化及劳动力市场进一步好转，美联储宣布加速Taper缩减购债规模；欧洲通胀水平加速高企，英国央行先于欧洲央行加息；日本推出新一轮经济刺激方案，并通过了迄今为止规模最大的补充预算案。
国内方面，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但随着宏观政策跨周期调节扎实推进，保供稳价和助企纾困力度加大，实体经济稳中有升，就业物价总体稳定，进出口增势良好，积极变化持续增多。
5 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 市场方面，A股整体震荡向上，中小盘风格较大盘风格表现略好；行业板块表现在今年四个季度中分化度较小，农林牧渔、传媒、食品饮料、家用电器等前三季度跌幅较大的行业在4季度表现较好，而钢铁、有色、基础化工、煤炭、石化等前三季度累计涨幅较大的周期板块则在4季度发生了一定程度的回调。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。
目前，本基金的流动性服务商包括中泰证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2021年12月31日，本基金份额净值为1.0317元，本报告期份额净值增长率为2.80%，同期业绩比较基准增长率2.67%。
本基金本报告期跟踪偏离度为+0.13%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为基金尚处于建仓期，基金组合的结构与指数结构尚存在差异等产生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1权益投资 65,250,394.09 98.16 其中：股票 65,250,394.09 98.16 2固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3贵金属投资 - - 4金融衍生品投资 - -
6 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 5买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6银行存款和结算备付金合计 825,216.22 1.24 7其他各项资产 397,443.17 0.60 8合计 66,473,053.48 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合 合计
7 18,807,517.504,713.8017,126.4045,873,588.39547,448.0065,250,394.09 28.410.010.0369.300.8398.58 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 股票名称 数量(股)
1 600570
2 002410
3 600588
4 688111
5 000063
6 300454
7 000977
8 000938
9 603019 10 300253 恒生电子
广联达 用友网络金山办公中兴通讯 深信服浪潮信息紫光股份中科曙光卫宁健康 86,76070,500121,30013,659102,00015,40075,500106,10086,800127,120 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 公允价值(元) 5,392,134.004,510,590.004,352,244.003,619,635.003,417,000.002,941,400.002,705,165.002,424,385.002,393,076.002,130,531.20 占基金资产净 值比例(％) 8.156.816.585.475.164.444.093.663.623.22 本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。
8 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 5.10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 173,262.47
2 应收证券清算款 223,944.71
3 应收股利 -
4 应收利息 235.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5.11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
397,443.17 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 145,156,000.00 报告期期间基金总申购份额 6,000,000.00
9 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
2021年第4季度报告 减：报告期期间基金总赎回份额 87,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 64,156,000.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项2021年11月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。
2、其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之
一。
公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人，首批商品期货ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批RQFII基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之
一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta策略、海外市场指数、商品指数等较为完整的产品线。
10 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。
根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至2021年12月31日，华夏基金旗下多只产品近1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在QDII混合基金（A类）中华夏全球聚享（QDII）(A类)排序第1/35；在偏股型基金（股票上限95%）（A类）中华夏兴和混合排序第1/176、华夏兴华混合(A类)排序第32/176；在定期开放式偏股型基金（A类）中华夏磐利一年定开混合(A类)排序第1/63、华夏成长精选6个月定开混合(A类)排序第17/63；在偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序第2/692、华夏盛世混合排序第14/692；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票(A类)排序第6/33；在偏股型基金（股票上限80%）（A类）中华夏经典混合排序第10/132；在标准股票型基金(A类)中华夏智胜价值成长股票(A类)排序第41/259；在灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第79/499。
指数与量化策略产品：在信用债指数债券型基金（A类）中华夏亚债中国指数(A类)排序第2/18；在策略指数股票ETF联接基金（A类）中华夏创成长ETF联接(A类)排序第3/14；在增强规模指数股票型基金（A类）中华夏中证500指数增强(A类)排序第4/103；在主题指数股票ETF基金中华夏中证新能源汽车ETF排序第4/95、华夏中证四川国改ETF排序第7/95、华夏国证半导体芯片ETF排序第10/95；在策略指数股票ETF基金中华夏创成长ETF排序第5/23；在主题指数股票ETF联接基金（A类）中华夏中证四川国改ETF联接(A类)排序第5/55、华夏国证半导体芯片ETF联接(A类)排序第7/55；在定期开放式绝对收益目标基金（A类）中华夏安泰对冲策略3个月定开混合排序第5/24；在行业指数股票ETF联接基金（A类）中华夏中证全指房地产ETF联接(A类)排序第7/27、华夏中证银行ETF联接(A类)排序第8/27；在利率债指数债券型基金（A类）中华夏中债3-5年政金债指数(A类)排序第8/103；在行业指数股票ETF基金中华夏中证全指房地产ETF排序第10/42、；在规模指数股票ETF联接基金（A类）中华夏中证500ETF联接(A类)排序第13/75；在规模指数股票ETF基金中华夏中证500ETF排序第16/113、华夏创业板ETF排序第22/113。
固收&“固收+”产品：在QDII债券型基金（A类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A类)排序第1/25、华夏收益债券（QDII）(A类)排序第4/25；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混合排序第4/231、华夏磐泰混合（LOF）(A类)排序第20/231、华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第26/231、华夏睿磐泰利混合(A类)排序第29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第34/231；在长期纯债债券型基金（A类）中华夏鼎航债券(A类)排序第29/615、华夏鼎茂债 11 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 券(A类)排序第85/615；在短期纯债债券型基金（A类）中华夏短债债券(A类)排序第8/54；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第14/203、华夏双债债券(A类)排序第32/203；在普通债券型基金（二级）（A类）中华夏鼎泓债券(A类)排序第31/258；在定期开放式纯债债券型基金（A类）中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A类)排序第80/427。
养老&FOF产品：在混合型FOF（权益资产0-30%）（A类）中华夏聚丰混合（FOF）(A类)排序第1/16、华夏聚惠FOF(A类)排序第3/16；在养老目标日期FOF（2040）（A类）中华夏养老2040三年持有混合（FOF）排序第2/11。
在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：
（1）华夏基金直销上线交通银行卡快捷支付业务，交易额度进一步提升，满足客户支付需求；
（2）华夏基金管家客户端上线非活期通基金的预约赎回功能，增加客户操作便利性；
（3）与排排网基金销售等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；
（4）开展“披荆斩棘的投资人”、“华夏亲子财商营”、“定投的良辰吉日”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司 12 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 二〇二二年一月二十一日 13
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