大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
2017年第3季度报告2017年9月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月27日
大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2017年10月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2017年7月1日起至9月30日止。
基金简称交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 §2基金产品概况 大成中证360互联网+大数据100指数 002236 契约型开放式 2016年2月3日 96,572,834.47份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股 在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。
中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋ 商业银行税后活期存款利率×5% 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。
大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 中证
360互联网
A 中证360互联网
C 002236 003359 92,747,764.18份 3,825,070.29份 第2页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标
1．本期已实现收益
2．本期利润
3．加权平均基金份额本期利润
4．期末基金资产净值
5．期末基金份额净值 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日） 中证360互联网
A 中证360互联网
C -3,537,651.34 -175,077.50 7,173,377.34 277,199.87 0.0655 0.0596 109,674,781.40 4,508,906.71 1.183 1.179 注：
1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2
基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个 月 阶段过去三个 月 净值增长净值增长率 率① 标准差② 6.38% 1.10% 中证360互联网
A 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 6.65% 1.20% 净值增长率① 净值增长率标准差② 中证360互联网
C 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 6.22% 1.11% 6.65% 1.20% ①－③-0.27% ①－③-0.43% ②－④-0.10% ②－④-0.09% 第3页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。
建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
第4页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业 任职日期离任日期 年限 本基金2016年2夏高先生基金经月3日-6年 理 注：
1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
说明 工学博士。
2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。
2012年7月加入大成基金管理有限公司，历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。
2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。
2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。
2016年2月3日起担任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。
2017年3月21日起担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
国籍：中国
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3
公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 第5页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。
公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。
研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。
2017年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 今年三季度，市场延续震荡上行的格局，市场风格出现一定的转换，中小盘股票较大盘股表现更好；行业板块也出现轮动，食品饮料、有色金属和钢铁等板块表现较好。
七月中旬，全国金融工作会议召开，围绕服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革等工作做出重大部署。
本次会议将进一步促进未来五年中国金融市场的稳定健康发展，有利于A股市场的价值回归和长远发展。
在本季度，上证指数上涨4.90%，沪深300指数上涨4.63%，中证360互联网+大数据100指数上涨6.98%。
在本报告期内，本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。
基金年化跟踪误差为1.93%，日均偏离度为0.01%，各项指标均符合基金合同的要求。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为1.183元，本报告期基金份额净值增长率为6.38%；截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值为1.179元，本报告期基金份额净值增长率为6.22%；同期业绩比较基准收益率为6.65%。
第6页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1 23 456 789 项目权益投资其中：股票基金投资固定收益投资其中：债券 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计其他资产合计 金额（元）106,742,413.74106,742,413.74- - 8,004,319.82241,503.57 114,988,237.13 占基金总资产的比例（%）92.8392.83- - 6.960.21100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I J 行业类别农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业 公允价值（元）- 1,076,048.0065,068,876.05 31,093.44 2,010,480.006,100,874.00 - 21,263,245.20 1,025,202.00 占基金资产净值比例(%)- 0.9456.99 0.03 1.765.34 - 18.62 0.90 第7页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合 合计 3,911,859.00 5,213,645.24989,574.00106,690,896.93 3.43 4.570.8793.44 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I JKLMN
O PQRS 行业类别农、林、牧、渔业采掘业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合合计 公允价值（元）- 51,516.81 - - - - - - 51,516.81 占基金资产净值比例(%)- 0.05 - - - - - - 0.05 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
第8页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 12345678910 股票代码 600345300277601999300025300081300177300346002115300046300089 股票名称 长江通信海联讯 出版传媒华星创业恒信东方 中海达南大光电三维通信台基股份文化长城 数量（股） 45,200115,900136,700131,40079,600101,10037,500101,50055,00075,500 公允价值（元） 1,365,040.001,273,741.001,239,869.001,185,228.001,180,468.001,176,804.001,131,750.001,129,695.001,127,500.001,127,215.00 占基金资产净值比例（％）1.201.121.091.041.031.030.990.990.990.99 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 123 股票代码 002903002906300705 股票名称 宇环数控华阳集团九典制药 数量（股） 9282,0841,073 公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 11,859.84 0.01 28,529.96 0.03 11,127.01 0.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
第9页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 股指期货投资本期收益（元） 合约市值（元） 注：本基金于本报告期末无股指期货持仓。
公允价值变动（元） 风险说明156,360.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现 金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额（元） 23,868.21138,990.88 1,491.2977,153.19 241,503.57 第10页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 1234 股票代码 300277601999300177300089 股票名称 海联讯出版传媒 中海达文化长城 流通受限部分的公允价值(元) 1,273,741.001,239,869.001,176,804.001,127,215.00 占基金资产净值比例（%） 1.121.091.030.99 流通受限情况说明 临时停牌临时停牌临时停牌临时停牌 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 123 股票代码 002903002906300705 股票名称 宇环数控华阳集团九典制药 流通受限部分的公允价值(元) 11,859.8428,529.9611,127.01 占基金资产净值比例（%） 0.010.030.01 流通受限情况说明 新股流通受限新股流通受限新股流通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动 项目报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 中证360互联网A126,959,335.8011,837,495.9346,049,067.55 - 92,747,764.18 单位：份中证360互联网C 5,634,152.271,648,001.903,457,083.88 - 3,825,070.29 第11页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》，经大成 基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8月11日担任公司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件；
2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
第12页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站进行查 阅。
大成基金管理有限公司2017年10月27日 第13页共13页
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2017年10月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2017年7月1日起至9月30日止。
基金简称交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 §2基金产品概况 大成中证360互联网+大数据100指数 002236 契约型开放式 2016年2月3日 96,572,834.47份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股 在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。
中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋ 商业银行税后活期存款利率×5% 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。
大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 中证
360互联网
A 中证360互联网
C 002236 003359 92,747,764.18份 3,825,070.29份 第2页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标
1．本期已实现收益
2．本期利润
3．加权平均基金份额本期利润
4．期末基金资产净值
5．期末基金份额净值 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日） 中证360互联网
A 中证360互联网
C -3,537,651.34 -175,077.50 7,173,377.34 277,199.87 0.0655 0.0596 109,674,781.40 4,508,906.71 1.183 1.179 注：
1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2
基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个 月 阶段过去三个 月 净值增长净值增长率 率① 标准差② 6.38% 1.10% 中证360互联网
A 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 6.65% 1.20% 净值增长率① 净值增长率标准差② 中证360互联网
C 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 6.22% 1.11% 6.65% 1.20% ①－③-0.27% ①－③-0.43% ②－④-0.10% ②－④-0.09% 第3页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。
建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
第4页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业 任职日期离任日期 年限 本基金2016年2夏高先生基金经月3日-6年 理 注：
1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
说明 工学博士。
2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。
2012年7月加入大成基金管理有限公司，历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。
2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。
2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。
2016年2月3日起担任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。
2017年3月21日起担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
国籍：中国
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3
公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 第5页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。
公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。
研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。
2017年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 今年三季度，市场延续震荡上行的格局，市场风格出现一定的转换，中小盘股票较大盘股表现更好；行业板块也出现轮动，食品饮料、有色金属和钢铁等板块表现较好。
七月中旬，全国金融工作会议召开，围绕服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革等工作做出重大部署。
本次会议将进一步促进未来五年中国金融市场的稳定健康发展，有利于A股市场的价值回归和长远发展。
在本季度，上证指数上涨4.90%，沪深300指数上涨4.63%，中证360互联网+大数据100指数上涨6.98%。
在本报告期内，本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。
基金年化跟踪误差为1.93%，日均偏离度为0.01%，各项指标均符合基金合同的要求。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为1.183元，本报告期基金份额净值增长率为6.38%；截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值为1.179元，本报告期基金份额净值增长率为6.22%；同期业绩比较基准收益率为6.65%。
第6页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1 23 456 789 项目权益投资其中：股票基金投资固定收益投资其中：债券 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计其他资产合计 金额（元）106,742,413.74106,742,413.74- - 8,004,319.82241,503.57 114,988,237.13 占基金总资产的比例（%）92.8392.83- - 6.960.21100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I J 行业类别农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业 公允价值（元）- 1,076,048.0065,068,876.05 31,093.44 2,010,480.006,100,874.00 - 21,263,245.20 1,025,202.00 占基金资产净值比例(%)- 0.9456.99 0.03 1.765.34 - 18.62 0.90 第7页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合 合计 3,911,859.00 5,213,645.24989,574.00106,690,896.93 3.43 4.570.8793.44 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I JKLMN
O PQRS 行业类别农、林、牧、渔业采掘业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合合计 公允价值（元）- 51,516.81 - - - - - - 51,516.81 占基金资产净值比例(%)- 0.05 - - - - - - 0.05 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
第8页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 12345678910 股票代码 600345300277601999300025300081300177300346002115300046300089 股票名称 长江通信海联讯 出版传媒华星创业恒信东方 中海达南大光电三维通信台基股份文化长城 数量（股） 45,200115,900136,700131,40079,600101,10037,500101,50055,00075,500 公允价值（元） 1,365,040.001,273,741.001,239,869.001,185,228.001,180,468.001,176,804.001,131,750.001,129,695.001,127,500.001,127,215.00 占基金资产净值比例（％）1.201.121.091.041.031.030.990.990.990.99 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 123 股票代码 002903002906300705 股票名称 宇环数控华阳集团九典制药 数量（股） 9282,0841,073 公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 11,859.84 0.01 28,529.96 0.03 11,127.01 0.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
第9页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 股指期货投资本期收益（元） 合约市值（元） 注：本基金于本报告期末无股指期货持仓。
公允价值变动（元） 风险说明156,360.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现 金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额（元） 23,868.21138,990.88 1,491.2977,153.19 241,503.57 第10页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 1234 股票代码 300277601999300177300089 股票名称 海联讯出版传媒 中海达文化长城 流通受限部分的公允价值(元) 1,273,741.001,239,869.001,176,804.001,127,215.00 占基金资产净值比例（%） 1.121.091.030.99 流通受限情况说明 临时停牌临时停牌临时停牌临时停牌 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 123 股票代码 002903002906300705 股票名称 宇环数控华阳集团九典制药 流通受限部分的公允价值(元) 11,859.8428,529.9611,127.01 占基金资产净值比例（%） 0.010.030.01 流通受限情况说明 新股流通受限新股流通受限新股流通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动 项目报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 中证360互联网A126,959,335.8011,837,495.9346,049,067.55 - 92,747,764.18 单位：份中证360互联网C 5,634,152.271,648,001.903,457,083.88 - 3,825,070.29 第11页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》，经大成 基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8月11日担任公司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件；
2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
第12页共13页 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告 9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站进行查 阅。
大成基金管理有限公司2017年10月27日 第13页共13页
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