兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告2021年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况 基金简称场内简称基金主代码交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 兴业沪深300ETF兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：兴业沪深300ETF）510370510370交易型开放式2020年09月11日45,258,111.00份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
第2页，共13页 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人基金托管人 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 沪深300指数收益率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
兴业基金管理有限公司中信银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日-2021年06月30日）
1.本期已实现收益 5,393,972.25
2.本期利润 3,499,464.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0366
4.期末基金资产净值 49,805,042.22
5.期末基金份额净值 1.1005 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率①-③ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 3.86%0.97%3.48%0.98%0.38% 过去六个月 0.40%1.31%0.24%1.31%0.16% 自基金合同生效起至10.05%1.13%14.01%1.20%-3.96% 第3页，共13页 ②-④ -0.01%0.00%-0.07% 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 今注：本基金的业绩比较基准为标的指数，即沪深300指数收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：
1、本基金基金合同于2020年9月11日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基证 金经理期限券 从 姓名 职务 说明 任职离任业 日期日期年 限 那赛基金经理 男 中国籍，硕士学位，具有 2020- 11 - 证券投资基金从业资格。
2 09-11 年 009年8月至2013年3月在 第4页，共13页 朱小基金经理 明 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 博时基金管理有限公司ETF及量化投资部担任投资分析员；2013年4月至2015年6月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任ETF专员；2015年7月至2016年11月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作；2016年11月至2018年4月在创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理助理，主要从事指数基金投资研究工作。
2018年4月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。
中国籍，北京大学金融数 学专业硕士研究生，8年证 券从业经验。
2012年7月至 2014年6月，在国泰基金管 理有限公司担任量化研究 员；2014年7月至2016年
6 月，在德骏达隆资产管理 有限公司担任量化投资 岗；2016年7月至2019年
1 2020- 8
0月，在万家基金管理有限 - 10-12 年公司担任量化投资岗，期 间2017年4月至2019年10 月分别担任万家180指数 证券投资基金、万家中证 红利指数证券投资基金（
L OF）、万家上证50交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理。
2019年10月 加入兴业基金管理有限公 司，现任基金经理。
第
5页，共13页 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制沪深300指数，为 投资者获取市场长期的平均收益。
报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。
4.5报告期内基金的业绩表现截至报告期末兴业沪深300ETF基金份额净值为1.1005元，本报告期内，基金份额净 值增长率为3.86%，同期业绩比较基准收益率为3.48%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 第6页，共13页 占基金总资产的比例 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 （%） 1权益投资 48,220,058.41 95.55 其中：股票 48,220,058.41 95.55 2基金投资 - - 3固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4贵金属投资 - - 5金融衍生品投资 - - 6买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合
7 计 2,234,384.87 4.43 8其他资产 12,828.56 0.03 9合计 50,467,271.84 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A农、林、牧、渔业 586,129.40 1.18 B采矿业 989,764.00 1.99 C制造业 26,338,579.89 52.88 电力、热力、燃气及水生
D 产和供应业 833,981.00 1.67 E建筑业 570,271.00 1.15 F批发和零售业 423,306.00 0.85 G交通运输、仓储和邮政业 1,425,354.60 2.86 H住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技
I 术服务业 1,622,213.74 3.26 J金融业 11,251,290.96 22.59 K房地产业 1,076,070.00 2.16 L租赁和商务服务业 790,486.00 1.59 第7页，共13页 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 M科学研究和技术服务业 654,342.00 1.31 水利、环境和公共设施管
N - - 理业 居民服务、修理和其他服
O - - 务业 P教育 - - Q卫生和社会工作 971,816.82 1.95 R文化、体育和娱乐业 238,796.00 0.48 S综合 - - 合计 47,772,401.41 95.92 5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 188,139.00 0.38 电力、热力、燃气及水生
D - - 产和供应业 E建筑业 - - F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技
I - - 术服务业 J金融业 102,078.00 0.20 K房地产业 157,440.00 0.32 L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管
N - - 理业 居民服务、修理和其他服
O - - 务业 P教育 - - Q卫生和社会工作 - - 第8页，共13页 R文化、体育和娱乐业S综合 合计 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 - - - - 447,657.00 0.90 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序股票代码 号 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1600519 贵州茅台 1,4002,879,380.00 5.78 2601318 中国平安 23,6001,517,008.00 3.05 3000858 五粮液 5,0001,489,450.00 2.99 4600036 招商银行 27,2001,473,968.00 2.96 5601012 隆基股份 11,5001,021,660.00 2.05 6000333 美的集团 12,400 884,988.00 1.78 7300059 东方财富 21,280 697,771.20 1.40 8000651 格力电器 12,800 666,880.00 1.34 9600276 恒瑞医药 9,800 666,106.00 1.34 10601166 兴业银行 32,200 661,710.00 1.33 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序股票代码 号 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1002422 科伦药业 5,300 105,735.00 0.21 2000723 美锦能源 10,900 82,404.00 0.17 3002958 青农商行 14,800 63,344.00 0.13 4000961 中南建设 10,100 59,792.00 0.12 5002146 荣盛发展 9,200 51,888.00 0.10 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
第9页，共13页 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价本基金投资范围不包含国债期货 5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 第10页，共13页 序号12345678 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款其他合计 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 金额(元)12,663.50165.0612,828.56 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 单位：份102,258,111.00 57,000,000.00 - 45,258,111.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
第11页，共13页 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 资 持有基金份额比 者序 类 例达到或者超过号 别 20%的时间区间 期初份额 申购份额 机 20210401-20210 构
1 63080,006,111.00 0.00 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 51,258,000.0028,748,111.00 63.52% 产品特有风险本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生
（1）份额净值尾差风险；
（2）基金净值波动的风险；
（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；
（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录（一）中国证监会准予兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文 件（二）《兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（四）法律意见书（五）基金管理人业务资格批件和营业执照（六）基金托管人业务资格批件和营业执照（七）中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。
9.3查阅方式 第12页，共13页 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 网站：http：//投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司2021年07月21日 第13页，共13页
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况 基金简称场内简称基金主代码交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 兴业沪深300ETF兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：兴业沪深300ETF）510370510370交易型开放式2020年09月11日45,258,111.00份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
第2页，共13页 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人基金托管人 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 沪深300指数收益率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
兴业基金管理有限公司中信银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日-2021年06月30日）
1.本期已实现收益 5,393,972.25
2.本期利润 3,499,464.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0366
4.期末基金资产净值 49,805,042.22
5.期末基金份额净值 1.1005 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率①-③ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 3.86%0.97%3.48%0.98%0.38% 过去六个月 0.40%1.31%0.24%1.31%0.16% 自基金合同生效起至10.05%1.13%14.01%1.20%-3.96% 第3页，共13页 ②-④ -0.01%0.00%-0.07% 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 今注：本基金的业绩比较基准为标的指数，即沪深300指数收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：
1、本基金基金合同于2020年9月11日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基证 金经理期限券 从 姓名 职务 说明 任职离任业 日期日期年 限 那赛基金经理 男 中国籍，硕士学位，具有 2020- 11 - 证券投资基金从业资格。
2 09-11 年 009年8月至2013年3月在 第4页，共13页 朱小基金经理 明 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 博时基金管理有限公司ETF及量化投资部担任投资分析员；2013年4月至2015年6月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任ETF专员；2015年7月至2016年11月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作；2016年11月至2018年4月在创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理助理，主要从事指数基金投资研究工作。
2018年4月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。
中国籍，北京大学金融数 学专业硕士研究生，8年证 券从业经验。
2012年7月至 2014年6月，在国泰基金管 理有限公司担任量化研究 员；2014年7月至2016年
6 月，在德骏达隆资产管理 有限公司担任量化投资 岗；2016年7月至2019年
1 2020- 8
0月，在万家基金管理有限 - 10-12 年公司担任量化投资岗，期 间2017年4月至2019年10 月分别担任万家180指数 证券投资基金、万家中证 红利指数证券投资基金（
L OF）、万家上证50交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理。
2019年10月 加入兴业基金管理有限公 司，现任基金经理。
第
5页，共13页 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制沪深300指数，为 投资者获取市场长期的平均收益。
报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。
4.5报告期内基金的业绩表现截至报告期末兴业沪深300ETF基金份额净值为1.1005元，本报告期内，基金份额净 值增长率为3.86%，同期业绩比较基准收益率为3.48%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 第6页，共13页 占基金总资产的比例 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 （%） 1权益投资 48,220,058.41 95.55 其中：股票 48,220,058.41 95.55 2基金投资 - - 3固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4贵金属投资 - - 5金融衍生品投资 - - 6买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合
7 计 2,234,384.87 4.43 8其他资产 12,828.56 0.03 9合计 50,467,271.84 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A农、林、牧、渔业 586,129.40 1.18 B采矿业 989,764.00 1.99 C制造业 26,338,579.89 52.88 电力、热力、燃气及水生
D 产和供应业 833,981.00 1.67 E建筑业 570,271.00 1.15 F批发和零售业 423,306.00 0.85 G交通运输、仓储和邮政业 1,425,354.60 2.86 H住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技
I 术服务业 1,622,213.74 3.26 J金融业 11,251,290.96 22.59 K房地产业 1,076,070.00 2.16 L租赁和商务服务业 790,486.00 1.59 第7页，共13页 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 M科学研究和技术服务业 654,342.00 1.31 水利、环境和公共设施管
N - - 理业 居民服务、修理和其他服
O - - 务业 P教育 - - Q卫生和社会工作 971,816.82 1.95 R文化、体育和娱乐业 238,796.00 0.48 S综合 - - 合计 47,772,401.41 95.92 5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 188,139.00 0.38 电力、热力、燃气及水生
D - - 产和供应业 E建筑业 - - F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技
I - - 术服务业 J金融业 102,078.00 0.20 K房地产业 157,440.00 0.32 L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管
N - - 理业 居民服务、修理和其他服
O - - 务业 P教育 - - Q卫生和社会工作 - - 第8页，共13页 R文化、体育和娱乐业S综合 合计 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 - - - - 447,657.00 0.90 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序股票代码 号 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1600519 贵州茅台 1,4002,879,380.00 5.78 2601318 中国平安 23,6001,517,008.00 3.05 3000858 五粮液 5,0001,489,450.00 2.99 4600036 招商银行 27,2001,473,968.00 2.96 5601012 隆基股份 11,5001,021,660.00 2.05 6000333 美的集团 12,400 884,988.00 1.78 7300059 东方财富 21,280 697,771.20 1.40 8000651 格力电器 12,800 666,880.00 1.34 9600276 恒瑞医药 9,800 666,106.00 1.34 10601166 兴业银行 32,200 661,710.00 1.33 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序股票代码 号 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1002422 科伦药业 5,300 105,735.00 0.21 2000723 美锦能源 10,900 82,404.00 0.17 3002958 青农商行 14,800 63,344.00 0.13 4000961 中南建设 10,100 59,792.00 0.12 5002146 荣盛发展 9,200 51,888.00 0.10 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
第9页，共13页 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价本基金投资范围不包含国债期货 5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 第10页，共13页 序号12345678 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款其他合计 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 金额(元)12,663.50165.0612,828.56 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 单位：份102,258,111.00 57,000,000.00 - 45,258,111.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
第11页，共13页 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 资 持有基金份额比 者序 类 例达到或者超过号 别 20%的时间区间 期初份额 申购份额 机 20210401-20210 构
1 63080,006,111.00 0.00 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 51,258,000.0028,748,111.00 63.52% 产品特有风险本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生
（1）份额净值尾差风险；
（2）基金净值波动的风险；
（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；
（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录（一）中国证监会准予兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文 件（二）《兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（四）法律意见书（五）基金管理人业务资格批件和营业执照（六）基金托管人业务资格批件和营业执照（七）中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。
9.3查阅方式 第12页，共13页 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 网站：http：//投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司2021年07月21日 第13页，共13页
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。