证券投资基金发起式联接基金2022年第1季度报告
2022年3月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信证券股份有限公司报告送出日期：2022年4月21日
建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 2.1.1目标基金基本情况 建信中证全指证券公司ETF发起式联接 012645 契约型开放式 2021年9月9日 40,412,357.16份 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本 基金投资目标ETF。
本基金不参与目标ETF的投资管理。
中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款税后 收益率×5% 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的 指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风 险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。
建信基金管理有限责任公司 中信证券股份有限公司 建信中证全指证券公司
ETF建信中证全指证券公司ETF 发起式联接
A 发起式联接
C 012645 012646 16,473,215.13份 23,939,142.03份 第2页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 基金名称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金515560交易型开放式2020年6月29日上海证券交易所2020年7月20日建信基金管理有限责任公司中信证券股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪偏 离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的 指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。
但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本 基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份 股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代， 或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟 踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝 对值争取不超过
0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。
如因标的指数编制规 则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围， 基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为中证全 指证券公司指数。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金， 主要采用完全复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征 与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
§3
主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元 报告期（2022年1月1日-2022年3月31日） 建信中证全指证券公司ETF发起式建信中证全指证券公司ETF发起式 联接
A 联接
C -68,670.36 -109,969.15 -2,386,454.49 -2,953,117.30 -0.1662 -0.1581 13,530,474.070.8214 19,619,757.580.8196 第3页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信中证全指证券公司ETF发起式联接
A 阶段 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 净值增长率① 收益率标准差 准差② 收益率③ ④ 过去三个月过去六个月自基金合同生效起至今 -17.20%-15.62% 1.56%1.30% -17.70%-16.31% 1.65%1.38% -17.86% 1.24% -21.97% 1.39% 建信中证全指证券公司ETF发起式联接
C ①－③ 0.50%0.69%4.11% ②－④ -0.09%-0.08%-0.15% 阶段 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 净值增长率① 收益率标准差 准差② 收益率③ ④ ①－③ ②－④ 过去三个月过去六个月自基金合同生效起至今 -17.28%-15.78% -18.04% 1.56%1.30% 1.24% -17.70%-16.31% -21.97% 1.65%1.38% 1.39% 0.42%0.53% 3.93% -0.09%-0.08% -0.15% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第4页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 注：本基金基金合同于2021年9月9日生效，截至报告期末未满一年。
本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
3.3其他指标 无。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限证券从业 姓名职务任职日期离任日期年限 说明 第5页共14页 龚佳佳本基金的2021年9月
9 基金经理 日 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 龚佳佳先生，硕士。
2012年7月至2014 年10月在诺安基金管理有限公司数量投 资部担任研究员、基金经理助理；2014 年10月至2015年3月在工银瑞信基金管 理有限公司指数投资部担任量化研究 员；2015年3月至2018年5月在华夏基 金管理有限公司数量投资部担任研究 员、投资经理；2018年5月至今在建信 基金管理公司金融工程及指数投资部历 任基金经理助理、基金经理。
2019年
2 月22日起任建信港股通恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理；2019年3月7日起任建信创业板交 易型开放式指数证券投资基金、建信创业 板交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理；2019年8月23 日起任建信沪深300红利交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理；2020年
3 月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾 区发展主题交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理；2020年4月17日至 2021年4月6日任建信中证800交易型 - 9年开放式指数证券投资基金的基金经理； 2020年6月29日起任建信中证全指证券 公司交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理；2021年2月18日起任建信中 证细分有色金属产业主题交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理；2021年
3 月11日起任建信中证创新药产业交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理； 2021年5月27日起任建信中证全指医疗 保健设备与服务交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理；2021年6月3日 起任建信中证物联网主题交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理；2021年
7 月15日起任建信中证智能电动汽车交易 型开放式指数证券投资基金的基金经 理；2021年7月29日起至2021年12月 27日任建信中证1000交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理；2021年8月 19日起任建信中证新材料主题交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理;2021 年9月8日起任建信沪深300红利交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基 金的基金经理；2021年9月9日起任建 第6页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金是建信证券ETF（515560）的联接基金，证券公司指数由中证指数公司编制和维护，以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。
报告内内，受俄乌冲突、美联储加息等事件的影响，标的指数出现了一定的下跌。
后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争在控制跟踪误差的同时获取较多的超额收益。
第7页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A净值增长率-17.20%，波动率1.56%，业绩比较基准收益率-17.70%，波动率1.65%。
本报告期本基金C净值增长率-17.28%，波动率1.56%，业绩比较基准收益率-17.70%，波动率1.65%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1权益投资 其中：股票 2基金投资 3固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 4贵金属投资 5金融衍生品投资 6买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 7银行存款和结算备付金合计 8其他资产 9合计 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 17,598.00 0.05 17,598.00 0.05 30,437,440.00 89.16 - - - - - - - - - - - - - - 2,825,314.53
856,794.12 34,137,146.65 8.282.51100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 - - D电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E建筑业 - - F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务业 - - J金融业 17,598.00 0.05 第8页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合 合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,598.00 0.05 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 500 7,440.00 0.02
2 601377 兴业证券 500 3,840.00 0.01
3 601901 方正证券 500 3,370.00 0.01
4 601211 国泰君安 100 1,571.00 0.00
5 600837 海通证券 100 1,030.00 0.00
6 601162 天风证券 100 347.00 0.00 5.4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。
第9页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称基金类型运作方式 管理人 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 建信中证 全指证券 建信基金 1公司交易股票型交易型开放管理有限30,437,440.00 型开放式 式(ETF)责任公司 指数证券 投资基金 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 91.82 无。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.11.1本期国债期货投资政策 无。
5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。
5.11.3本期国债期货投资评价 无。
5.12投资组合报告附注5.12.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，海通证券股份有限公司（600837）于2021年10月15日发布公告，公司于2021年10月14日收到了中国证监会重庆监管局行政处罚决定书》（处罚字〔2021〕5号）。
海通证券作为西南药业股份有限公司（现称“奥瑞德”）重大资产重组并募集配套资金项目独立财务顾问，在执行奥瑞德2017年度 第10页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 持续督导过程中，未充分履行持续督导义务，涉嫌存在未能勤勉尽责情形，在2018年5月2日出具并由奥瑞德在2018年5月4日披露的《2017年度现场检查报告》和《2017年度持续督导意见》存在虚假记载。
依据2005年《证券法》第二百二十三条的规定，重庆证监局对海通证券股份有限公司做出责令改正，没收财务顾问业务收入100万元，并处以300万元罚款的决定，同时，对相关责任人员给予警告，并分别处以5万元罚款。
5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.12.3其他资产构成 序号 名称 1存出保证金 2应收证券清算款 3应收股利 4应收利息 5应收申购款 6其他应收款 7待摊费用 8其他 9合计 金额（元） 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 13,853.9715,432.80 827,507.35856,794.12 无。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动 项目 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A13,913,286.092,893,267.33333,338.29 单位：份 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C13,206,528.5850,597,650.5539,865,037.10 第11页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 16,473,215.13 23,939,142.03 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额报告期期间买入/申购总份额报告期期间卖出/赎回总份额报告期期末管理人持有的本基金份额报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份10,000,450.05 10,000,450.0524.75 无。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数持有份额占基金总发起份额总数发起份额占基金总发起份额承 份额比例(%) 份额比例(%)诺持有期限 基金管理人固10,000,450.05 24.7510,000,450.05 24.75 3年 有资金 基金管理人高 - - - - - 级管理人员 基金经理等人 - - - - - 员 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 10,000,450.05 24.75
10,000,450.05 24.75 3年 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 第12页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 投 资持有基金份 者额比例达到期初申购 类序号或者超过 份额 份额 别20%的时间 区间 赎回份额 报告期末持有基金情况持有份额份额占比（%） 2022年01 机1月01日10,000,450.05--10,000,450.0524.75 构 -2022年03 月31日 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。
本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。
9.2
影响投资者决策的其他重要信息 无。
§10备查文件目录 10.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金设立的文件；
2、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
3、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》；
4、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。
10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。
也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
第13页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 建信基金管理有限责任公司2022年4月21日 第14页共14页
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 2.1.1目标基金基本情况 建信中证全指证券公司ETF发起式联接 012645 契约型开放式 2021年9月9日 40,412,357.16份 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本 基金投资目标ETF。
本基金不参与目标ETF的投资管理。
中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款税后 收益率×5% 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的 指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风 险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。
建信基金管理有限责任公司 中信证券股份有限公司 建信中证全指证券公司
ETF建信中证全指证券公司ETF 发起式联接
A 发起式联接
C 012645 012646 16,473,215.13份 23,939,142.03份 第2页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 基金名称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金515560交易型开放式2020年6月29日上海证券交易所2020年7月20日建信基金管理有限责任公司中信证券股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪偏 离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的 指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。
但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本 基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份 股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代， 或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟 踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝 对值争取不超过
0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。
如因标的指数编制规 则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围， 基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为中证全 指证券公司指数。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金， 主要采用完全复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征 与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
§3
主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元 报告期（2022年1月1日-2022年3月31日） 建信中证全指证券公司ETF发起式建信中证全指证券公司ETF发起式 联接
A 联接
C -68,670.36 -109,969.15 -2,386,454.49 -2,953,117.30 -0.1662 -0.1581 13,530,474.070.8214 19,619,757.580.8196 第3页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信中证全指证券公司ETF发起式联接
A 阶段 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 净值增长率① 收益率标准差 准差② 收益率③ ④ 过去三个月过去六个月自基金合同生效起至今 -17.20%-15.62% 1.56%1.30% -17.70%-16.31% 1.65%1.38% -17.86% 1.24% -21.97% 1.39% 建信中证全指证券公司ETF发起式联接
C ①－③ 0.50%0.69%4.11% ②－④ -0.09%-0.08%-0.15% 阶段 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 净值增长率① 收益率标准差 准差② 收益率③ ④ ①－③ ②－④ 过去三个月过去六个月自基金合同生效起至今 -17.28%-15.78% -18.04% 1.56%1.30% 1.24% -17.70%-16.31% -21.97% 1.65%1.38% 1.39% 0.42%0.53% 3.93% -0.09%-0.08% -0.15% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第4页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 注：本基金基金合同于2021年9月9日生效，截至报告期末未满一年。
本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
3.3其他指标 无。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限证券从业 姓名职务任职日期离任日期年限 说明 第5页共14页 龚佳佳本基金的2021年9月
9 基金经理 日 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 龚佳佳先生，硕士。
2012年7月至2014 年10月在诺安基金管理有限公司数量投 资部担任研究员、基金经理助理；2014 年10月至2015年3月在工银瑞信基金管 理有限公司指数投资部担任量化研究 员；2015年3月至2018年5月在华夏基 金管理有限公司数量投资部担任研究 员、投资经理；2018年5月至今在建信 基金管理公司金融工程及指数投资部历 任基金经理助理、基金经理。
2019年
2 月22日起任建信港股通恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理；2019年3月7日起任建信创业板交 易型开放式指数证券投资基金、建信创业 板交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理；2019年8月23 日起任建信沪深300红利交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理；2020年
3 月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾 区发展主题交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理；2020年4月17日至 2021年4月6日任建信中证800交易型 - 9年开放式指数证券投资基金的基金经理； 2020年6月29日起任建信中证全指证券 公司交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理；2021年2月18日起任建信中 证细分有色金属产业主题交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理；2021年
3 月11日起任建信中证创新药产业交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理； 2021年5月27日起任建信中证全指医疗 保健设备与服务交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理；2021年6月3日 起任建信中证物联网主题交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理；2021年
7 月15日起任建信中证智能电动汽车交易 型开放式指数证券投资基金的基金经 理；2021年7月29日起至2021年12月 27日任建信中证1000交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理；2021年8月 19日起任建信中证新材料主题交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理;2021 年9月8日起任建信沪深300红利交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基 金的基金经理；2021年9月9日起任建 第6页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金是建信证券ETF（515560）的联接基金，证券公司指数由中证指数公司编制和维护，以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。
报告内内，受俄乌冲突、美联储加息等事件的影响，标的指数出现了一定的下跌。
后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争在控制跟踪误差的同时获取较多的超额收益。
第7页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A净值增长率-17.20%，波动率1.56%，业绩比较基准收益率-17.70%，波动率1.65%。
本报告期本基金C净值增长率-17.28%，波动率1.56%，业绩比较基准收益率-17.70%，波动率1.65%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1权益投资 其中：股票 2基金投资 3固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 4贵金属投资 5金融衍生品投资 6买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 7银行存款和结算备付金合计 8其他资产 9合计 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 17,598.00 0.05 17,598.00 0.05 30,437,440.00 89.16 - - - - - - - - - - - - - - 2,825,314.53
856,794.12 34,137,146.65 8.282.51100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 - - D电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E建筑业 - - F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务业 - - J金融业 17,598.00 0.05 第8页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合 合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,598.00 0.05 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 500 7,440.00 0.02
2 601377 兴业证券 500 3,840.00 0.01
3 601901 方正证券 500 3,370.00 0.01
4 601211 国泰君安 100 1,571.00 0.00
5 600837 海通证券 100 1,030.00 0.00
6 601162 天风证券 100 347.00 0.00 5.4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。
第9页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称基金类型运作方式 管理人 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 建信中证 全指证券 建信基金 1公司交易股票型交易型开放管理有限30,437,440.00 型开放式 式(ETF)责任公司 指数证券 投资基金 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 91.82 无。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.11.1本期国债期货投资政策 无。
5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。
5.11.3本期国债期货投资评价 无。
5.12投资组合报告附注5.12.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，海通证券股份有限公司（600837）于2021年10月15日发布公告，公司于2021年10月14日收到了中国证监会重庆监管局行政处罚决定书》（处罚字〔2021〕5号）。
海通证券作为西南药业股份有限公司（现称“奥瑞德”）重大资产重组并募集配套资金项目独立财务顾问，在执行奥瑞德2017年度 第10页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 持续督导过程中，未充分履行持续督导义务，涉嫌存在未能勤勉尽责情形，在2018年5月2日出具并由奥瑞德在2018年5月4日披露的《2017年度现场检查报告》和《2017年度持续督导意见》存在虚假记载。
依据2005年《证券法》第二百二十三条的规定，重庆证监局对海通证券股份有限公司做出责令改正，没收财务顾问业务收入100万元，并处以300万元罚款的决定，同时，对相关责任人员给予警告，并分别处以5万元罚款。
5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.12.3其他资产构成 序号 名称 1存出保证金 2应收证券清算款 3应收股利 4应收利息 5应收申购款 6其他应收款 7待摊费用 8其他 9合计 金额（元） 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 13,853.9715,432.80 827,507.35856,794.12 无。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动 项目 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A13,913,286.092,893,267.33333,338.29 单位：份 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C13,206,528.5850,597,650.5539,865,037.10 第11页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 16,473,215.13 23,939,142.03 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额报告期期间买入/申购总份额报告期期间卖出/赎回总份额报告期期末管理人持有的本基金份额报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份10,000,450.05 10,000,450.0524.75 无。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数持有份额占基金总发起份额总数发起份额占基金总发起份额承 份额比例(%) 份额比例(%)诺持有期限 基金管理人固10,000,450.05 24.7510,000,450.05 24.75 3年 有资金 基金管理人高 - - - - - 级管理人员 基金经理等人 - - - - - 员 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 10,000,450.05 24.75
10,000,450.05 24.75 3年 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 第12页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 投 资持有基金份 者额比例达到期初申购 类序号或者超过 份额 份额 别20%的时间 区间 赎回份额 报告期末持有基金情况持有份额份额占比（%） 2022年01 机1月01日10,000,450.05--10,000,450.0524.75 构 -2022年03 月31日 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。
本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。
9.2
影响投资者决策的其他重要信息 无。
§10备查文件目录 10.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金设立的文件；
2、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
3、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》；
4、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。
10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。
也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
第13页共14页 建信中证全指证券公司ETF发起式联接2022年第1季度报告 建信基金管理有限责任公司2022年4月21日 第14页共14页
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