富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）
2021年4月
二零二一年四月
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
【重要提示】
1、本基金根据2018年9月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]1481号）进行募集，本基金合同已于2018年12月21日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为富时中国A50指数（FTSEChinaA50Index）。
（1）指数简介富时中国A50指数是为国内投资者和通过合格的境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者（RQFII）机制以及股票连接计划的国际投资者设计，代表中国大陆市场总市值最大的50家公司的表现。
富时A50指数是富时中国A股自由流通全盘指数的子集。
（2）成份股要求符合北向中国互联互通机制买卖清单的富时中国A股自由流通全盘指数（经自由流通量调整的指数，包括大、中、小盘A股公司）的成份股，且应符合以下规则：①剔除“ST或*ST”股票；②剔除自由流通量（按照最小境外投资者可投资余额比例要求调整）低于阈值的股票；③剔除流动性不足的股票；④剔除交易量不足的股票。
符合资格的股票按照总市值排名，总市值的计算包括了其全部股权资本，选取总市值最大的50家公司作为指数样本。
（3）指数计算方法指数使用以下公式计算：
1 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） N=数目，指数的股票数目。
pi=价格，成份股的最后成交价(或上一个交易日指数收盘价)。
ei=汇率，把股票的原本币值转换为指数的基础币值所需要的汇率。
si=发行股数，根据基本规则所定义，FTSERussell使用的发行股数量。
fi=可投资权重因子，应用在每只股票以更改比重的因子，因子以0和1之间的数目表达，1代表百分百的自由流通量。
每只股票的可投资权重因子由FTSERussell公布。
d=除数，代表按基数日指数发行股本总数。
除数可进行调整以便个股的已发行股本可在不扭曲指数的情况下更改。
对于成份股公司的市值界定，在按照总市值进行排序时，包括该公司所有类别的股份，但指数计算时只按照可投资市值进行加权。
（4）成份股定期审核富时中国A50指数的成份股于三月、六月、九月和十二月进行季度审核。
若符合资格的股票总市值排名升至四十或以上位置，它将会在定期审核时被纳入相应指数；若符合资格的股票总市值排名跌至六十一或以下位置，将在定期审核中被删除。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见FTSERussell网站，网址：/indices_china_a50_index.html。
4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险，包括：
2 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、流动性风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、其他风险等等。
其中，同时由于本基金是交易型开放式指数基金，基金特有风险主要涵盖：指数化投资风险，包括标的指数波动的风险、标的指数的流动性风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；基金运作的特有风险，包括上市交易风险、基金份额二级市场交易价格折/溢价交易风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方服务机构的风险等等，具体请参见本招募说明书第十八部分风险揭示章节。
6、本基金可投资存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
7、本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
8、投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
9、投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
10、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
11、本招募说明书所载内容截止日为2020年3月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日（财务数据未经审计）。
本招募说明书已经
3 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管人复核。
4 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 第一部分绪言......................................................1第二部分释义......................................................2第三部分基金管理人................................................8第四部分基金托管人...............................................18第五部分相关服务机构.............................................23第六部分基金的募集...............................................27第七部分基金合同的生效...........................................28第八部分基金份额折算与变更登记...................................29第九部分基金份额的上市交易.......................................30第十部分基金份额的申购与赎回.....................................32第十一部分基金的投资.............................................47第十二部分基金的业绩.............................................58第十三部分基金的财产.............................................60第十四部分基金资产的估值.........................................61第十五部分基金的收益分配.........................................67第十六部分基金费用与税收.........................................69第十七部分基金的会计与审计.......................................72第十八部分基金的信息披露.........................................73第十九部分风险揭示...............................................80第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................89第二十一部分基金合同的内容摘要...................................91第二十二部分基金托管协议的内容摘要...............................89第二十三部分对基金份额持有人的服务...............................93第二十四部分其他应披露的事项.....................................95第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式...........................97第二十六部分备查文件.............................................98附件一基金合同内容摘要...........................................99附件二托管协议内容摘要..........................................116
5 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第一部分绪言 《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规以及《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。
基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。
如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
1 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、基金或本基金：指富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指汇安基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、上市交易公告书：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
2 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会19、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称ETF（ExchangeTradedFund）20、标的指数：指富时指数有限公司（FTSE）编制并发布的“富时中国A50指数（FTSEChinaA50Index）”及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数21、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
3 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 26、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 30、销售机构：指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理场内申购赎回业务的申购赎回代理券商 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登记、存管和结算等相关业务 34、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。
本基金的登记结算机构为汇安基金管理有限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记结算业务的机构。
本基金场内申赎、交易的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
4 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的 正常交易日40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日41、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段44、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、 汇安基金管理有限责任公司、基金销售机构的相关业务规则以及对其不时做出的修订 45、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所 46、场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所 47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
5 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券55、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。
通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的56、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍57、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金58、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算59、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结60、元：指人民币元61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程65、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长率差额之日66、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”
6 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 67、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 68、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 69、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 73、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
7 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第三部分基金管理人
一、基金管理人概况名称：汇安基金管理有限责任公司（简称“汇安基金”）住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层法定代表人：刘强成立时间：2016年4月25日注册资本：1亿元人民币存续期间：持续经营联系人：赵庆玲联系电话：（010）56711600汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2016]860号文批准设立。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员何斌先生，董事长。
22年证券、基金行业从业经验。
东北财经大学国民经济计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。
2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司董事长。
刘强先生，董事，总经理。
5年证券、基金行业从业经验，美国注册管理会计师（CMA），东北财经大学审计学学士。
历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技术总监，北京刚正国际投资有限公司副总经理。
2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司总经理。
戴樱女士，董事，副总经理。
5年证券、基金行业从业经验，2004年毕业于上海对外贸易学院，国际贸易专业学士学位。
曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，任采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝资产管理有限公司合伙人。
2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任
8 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 汇安基金管理有限责任公司副总经理、金融机构部总经理。
李海涛先生,独立董事。
美国耶鲁大学管理学院金融学博士。
曾任密西根大 学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。
余剑峰先生，独立董事。
2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，金融学博士，教授学位。
曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授；2015年至2016年任香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授、执行副院长；2008年至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授、PiperJaffray讲席教授；2016年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教授；2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任；2019年至今任清华大学金融科技研究院副院长。
黄磊先生，独立董事。
中国人民大学经济学博士，教授。
曾任山东财经大学金融学院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导委员会委员。
现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。
2、基金管理人监事王丽英女士，监事。
4年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学士，2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部以及其名下子公司担任财务经理。
2017年7月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司公司综合管理部副总监（财务）。
3、高级管理人员何斌先生，董事长。
（简历请参见董事会成员）刘强先生，总经理。
（简历请参见董事会成员）戴樱女士，副总经理。
（简历请参见董事会成员）郭冬青先生，督察长。
21年证券、基金从业经验。
南开大学经济学硕士。
历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总经理。
2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司督察长。
9 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总经理。
25年银行、基金行业从业经验，硕士。
2005年4月加入嘉实基金，先后任固定收益研究员、投资经理。
2008年5月加入建信基金，先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金，多次被评为金牛基金。
2018年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，固定收益首席投资官。
邹唯先生，首席投资官，副总经理。
20年证券、基金行业从业经历。
理科硕士。
历任长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。
2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，权益首席投资官。
窦星华先生，常务副总经理。
14年证券、基金从业经验，CFA。
英国杜伦大学金融学硕士。
历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银施罗德基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理助理，盛世景资产管理股份有限公司产品总监。
2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。
郭兆强先生，副总经理。
23年证券、基金从业经验，保荐代表人。
北京大学光华管理学院工商管理硕士。
曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。
2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
王俊波先生，副总经理。
16年证券、基金从业经验。
中国人民大学金融学硕士。
历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。
2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金基金经理朱晨歌，复旦大学理论物理硕士，6年证券、基金行业从业经历，曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资研究工作。
2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。
2018年2月8日至2019年5月10日，任汇安丰利灵 10 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月8日至2020年7月27日，任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年4月26日至2019年5月10日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年12月24日至2021年2月2日，任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理；2018年8月9日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年8月22日至今，任汇安沪深300指数增强型证券投资基金；2019年3月13日至今，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年6月14日至今，任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年10月30日至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理；2020年4月9日至今，任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年4月9日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理；2020年11月16日至今，任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员何斌先生，董事长。
（简历请参见董事会成员）。
钟敬棣先生，固定收益首席投资官。
（简历请参见高级管理人成员）。
邹唯先生，首席投资官。
（简历请参见高级管理人成员）。
仇秉则先生，固定收益研究部总监。
CFA，CPA，中山大学经济学学士，14年证券、基金行业从业经历，曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。
2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司，现任固定收益研究部总监一职，从事信用债投资研究工作。
窦星华先生，常务副总经理。
（简历请参见高级管理人成员）。
蔡晓钰先生，董事总经理。
上海交通大学管理学博士，15年银行、证券、基金行业从业经历。
曾任兴业银行上海分行同业业务部理财经理、高级客户经理；兴业银行总行私人银行部副处长、主持工作副处长，部门投资决策委员会委员和内部控制及风险管理委员会委员；浦发银行上海分行金融市场部副总经理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理；云南省资产管理公司总经理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理。
2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任董事总经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
11 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 12 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法，建立合理的风险管理程序，维护风险管理制度的有效执行；
（3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理需要的机构、部门和岗位，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离；
（4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。
2、风险管理和内部风险控制体系结构公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规风控部以及各个业务部门。
具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会 13 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有效执行。
（2）风险控制委员会1）向董事会建议风险定义和风险评估标准，审阅管理层提交的风险管理报告、督察长提交的监察稽核报告；2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建议；3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议；4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进行评议；5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易；6）董事会授权的其他事宜。
（3）督察长1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权；2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告，并将报告上报董事会和中国证监会；3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理和相关业务人员，提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告；4）享有充分的知情权和独立的调查权。
督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关档案；5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项；6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见；7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益； 14 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务，不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非公开信息为自己或者他人进行证券投资活动。
（4）合规风控部1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和管控措施；2）倡导、培育公司合规文化；3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况；4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析，并提出控制建议；5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查；6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核；7）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立动态监控；8）监控投资风险，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事中、事后风险控制；9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析；10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析；11）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效，抄送投资决策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考依据；12）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完备性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议；13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜；14）有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行审计；15）协助配合监管部门的监督和检查；16）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计；17）负责公司的有关法律事务；18）完成督察长要求的其他工作。
15 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
（5）业务部门公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度，对风险来源和产生原因进行有效识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。
（2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响。
良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力，公司管理层、员工对风险管理制度的重视程度。
公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境。
（3）公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管理意识能在公司内部广泛分享，并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各项管理制度的执行。
（4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度，以确保风险管理制度持续运作并充分有效的制度。
（5）风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总经理和董事会报告的制度。
公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。
（6）合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作，形成风险管理报告书与建议书，上报公司决策层，并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。
（7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况，对风险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的，依公司规定追究其责任。
（8）对因风险管理工作出色，防止了某些重大风险的发生，为公司挽回了重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。
16 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
（9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司应给予适当表彰与奖励。
（10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。
17 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情况名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号成立时间：1984年1月1日法定代表人：陈四清注册资本：人民币35,640,625.7089万元联系电话：010-66105799联系人：郭明
二、主要人员情况截至2020年12月，中国工商银行资产托管部共有员工214人，平均年龄34岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。
建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。
拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至2020年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1160只。
自2003年以来，本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的74项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广 18 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 泛好评。
四、基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。
这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。
资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。
从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。
充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。
目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
”
1、内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。
总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。
各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。
内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。
托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 19 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。
托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。
各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。
内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。
设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。
资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。
主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。
资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。
资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。
资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 20 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。
我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。
资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。
为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。
从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。
完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。
资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。
资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。
经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之
一，保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。
随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
五、基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约 21 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。
基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。
在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
22 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第五部分相关服务机构
一、申购、赎回业务代理机构
（1）广发证券股份有限公司法定代表人：孙树明注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室客户服务电话:(020)95575网址：
（2）中信证券华南股份有限公司法定代表人：胡伏云注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房客服电话：95396网址：
（3）国都证券股份有限公司法定代表人：翁振杰注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层客服电话：400-818-8118网址：
（4）国金证券股份有限公司法定代表人：冉云注册地址：四川省成都市东城根上街95号客服电话：95310网址：
（5）国信证券股份有限公司法定代表人：何如注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层客户服务电话：95536/0755-25822002网址：
（6）海通证券股份有限公司法定代表人：周杰 23 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：上海市广东路689号客服电话：95553网址：
（7）申万宏源证券有限公司法定代表人：杨玉成注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层客服电话：95523网址：
（8）申万宏源西部证券有限公司法定代表人：王献军注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室客服电话：95523网址：
（9）中信证券（山东）有限责任公司法定代表人：冯恩新注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001客服电话：95548网址：/（10）兴业证券股份有限公司法定代表人：杨华辉注册地址：福州市湖东路268号客服电话：95562网址：（11）中泰证券股份有限公司法定代表人：李峰注册地址：山东省济南市市中区经七路86号客服电话：95538网址：（12）中信建投证券股份有限公司 24 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：王常青注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼客服电话：95587/4008-888-108网址：（13）中信证券股份有限公司法定代表人：张佑君注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座客服电话：95548网址：/newsite/基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构，并在管理人网站公示。
二、登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街17号办公地址：北京市西城区太平桥大街17号法定代表人：周明联系人：赵亦清电话：010-50938782传真：010-50938991三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：俞卫锋电话：021-31358666传真：021-31358600联系人：丁媛经办律师：黎明、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 25 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座楼普华永道中心11楼执行事务合伙人：李丹联系电话：021-23238888传真电话：021-23238800联系人：沈兆杰经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 26 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第六部分基金的募集
一、基金募集的依据本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会2018年9月12日证监许可[2018]1481号文准予注册募集。
本基金为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，上市交易所为上海证券交易所，基金存续期间为不定期。
本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金自2018年11月19日起向全社会公开募集，截至2018年12月14日，基金募集工作已经顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为219,063,450.00元人民币。
认购资金在募集期间产生的银行利息共计9,900.00元人民币。
本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为1487户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计219,073,350.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。
其中，汇安基金管理有限责任公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为0份，占本基金总份额的比例为0%。
按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
27 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第七部分基金合同的生效
一、基金合同生效根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2018年12月21日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
28 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第八部分基金份额折算与变更登记 基金份额折算指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。
本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前公告。
如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。
若基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
29 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第九部分基金份额的上市交易
一、基金份额的上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于2亿元人民币；
2、基金份额持有人不少于1000人；
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
二、基金份额的上市交易基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
三、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所在交易时间内对外发布，仅供投资者交易、场内申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。
3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并 30 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 予以公告。
四、基金份额的终止上市交易基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额 的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易 所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪同一标的指数的非上市开放式指数基金，且因上述1、4、5项情形之一终止上市的，本基金变更为跟踪同一标的指数的非上市开放式指数基金无需召开基金份额持有人大会。
届时，基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则，同时，基金管理人应按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明书。
五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。
六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。
七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。
八、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。
31 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所投资者应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回业务。
基金管理人在开始办理基金份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在管理人网站公示。
基金上市后，投资人申购的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金份额申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间本基金已于2019年1月21日起，开始办理申购、赎回业务。
在确定基金份额申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在基金份额申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告基金份额申购与赎回的开始时间。
本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购相关的费用和成本。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
32 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
3、本基金的申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、本基金的申购、赎回应遵守业务规则的规定。
5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更，对上述原则进行调整。
基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。
如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。
如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。
申购、赎回申请的确认以登记结算机构的确认结果为准。
投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。
投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。
3、申购和赎回的清算交收与登记本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。
对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算方式，基金份额及对应的上交所、深交所上市的成分股的现金替代采用净额结算；本基金申购赎回业务涉及的现金 33 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 差额和现金替代退补款采用代收代付方式。
投资人T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理上交所 上市的成分股的交收、基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资人T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理上交所上市的成分股的交收、基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定处理。
登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位或其整数倍提交申请。
本基金目前的最小申购赎回单位为100万份基金份额。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。
基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的对价及费用
1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。
遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。
T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
申购赎回清单的内容与格式示例见本基金招募说明书。
未来若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可在不违反相关法 34 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。
4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容组合证券指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。
申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成分证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容现金替代指申购赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成分证券，指在申购、赎回基金份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成分证券，指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成分证券的替代，但在赎回基金份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成分证券，指在申购、赎回基金份额时，该成分证券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成分证券，指在申购、赎回基金份额时，该成分证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。
（2）可以现金替代 35 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。
目前仅适用于本基金标的指数中的上交所股票。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。
为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日）， 36 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。
现金替代比例的计算公式为： 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
参考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
（3）必须现金替代①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。
固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
（4）退补现金替代①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于本基金标的指数中深交所股票。
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）③替代金额的处理程序对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证 37 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 券调整后T日开盘参考价可能有所差异。
为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。
为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。
如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
其中，调整后T日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。
T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。
先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
38 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
39 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。
其计算公式为：T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和）其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据标的指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。
另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
（5）现金差额相关内容T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和）T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。
在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式申购赎回清单的格式举例如下，若交易所对申购赎回清单格式进行变更的，以变更后的格式为准：基本信息 40 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 最新公告日期 2018-XX-XX 基金名称 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称汇安基金管理有限责任公司 一级市场基金代码XXXXXX T-1日信息内容 现金差额（单位：元） 0.00 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 1,000,000.00 基金份额净值（单位：元） 1.0000 T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）XXX.XX 最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000.00 现金替代比例上限 50.0% 是否需要公布IOPV 是 允许申购 是 允许赎回 是 申购上限 不限 赎回上限 不限 成分股信息内容 股票代码股票简称股票数量现金替代标现金替代溢固定替代金 志 价比例 额 000001.SZ平安银行1900 深市退补 10.000%17860.00 000166.SZ申万宏源1500 深市退补 10.000%9405.00 000333.SZ美的集团900 深市退补 10.000%30798.00 000776.SZ广发证券700 深市退补 10.000%12089.00 000858.SZ五粮液 500 深市退补 10.000%20330.00 001979.SZ招商蛇口600 深市退补 10.000%10590.00 002027.SZ分众传媒100 深市退补 10.000%1170.00 002252.SZ上海莱士200 深市退补 10.000%3918.00 002304.SZ洋河股份100 深市退补 10.000%8520.00 41 002415.SZ002594.SZ002736.SZ600000.SH600016.SH600018.SH600028.SH600030.SH600036.SH600048.SH600104.SH600519.SH600606.SH600837.SH600900.SH601006.SH601088.SH601166.SH601169.SH601186.SH601211.SH601238.SH601288.SH601318.SH601328.SH601336.SH601390.SH601398.SH601601.SH 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 海康威视比亚迪国信证券浦发银行民生银行上港集团中国石化中信证券招商银行保利地产上汽集团贵州茅台绿地控股海通证券长江电力大秦铁路中国神华兴业银行北京银行中国铁建国泰君安广汽集团农业银行中国平安交通银行新华保险中国中铁工商银行中国太保 40010030029006200900260021003200160060010050016001100140050037002900100090010095002500540020015005800700 深市退补深市退补深市退补允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许 10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000% 11824.005019.004500.00 42 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 601628.SH中国人寿601668.SH中国建筑601688.SH华泰证券601766.SH中国中车601800.SH中国交建601818.SH光大银行601857.SH中国石油601939.SH建设银行601985.SH中国核电601988.SH中国银行601989.SH中国重工601998.SH中信银行说明：此表仅为示意。
40032007002100400380011002400100057002400700 允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许 10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%
八、拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。
3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。
5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购。
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新 43 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请将被拒绝。
8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记结算机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
上述所称异常情况指无法预见并不可控制的情况，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
发生上述第1-5、8-10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。
5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回。
6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
44 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，当一笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1-6、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、其他申购赎回方式
1、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。
2、若本基金推出ETF联接基金，在本基金上市之前，ETF联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
5、在条件允许时，基金管理人可开通本基金的场外申购、赎回等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另行约定并公告。
6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。
十
一、基金的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等其他业务基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。
十
二、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 45 公告。
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 46 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十一部分基金的投资
一、投资目标本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，力求实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
二、投资范围本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。
为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、权证、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
因法律法规的规定而受限的情形除外。
三、投资策略
（1）股票投资策略本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成分股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。
当出现特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可采取其他指数投资技术进行基金投资组合的适当调整，以实现紧密跟踪标的指数的投资目标。
特殊情况包括但不限于：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成分股流动性严重不足；
（3）标的指数成分股长期停牌；
（4）标的指数成分股进行配股、分红或增 47 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 发等行为时；
（5）标的指数编制方法发生变化；
（6）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
（2）债券投资策略本基金基于策略性投资的需要，可投资于国债、金融债等债券，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析、信用利差状况、债券市场供求关系等因素判断未来利率变化，动态调整组合久期和债券配置结构，精选债券获取收益。
（3）中小企业私募债的投资策略本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。
本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。
（4）资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证资产安全性和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
（5）衍生品投资策略在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票期权、股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的风险收益特征及流动性，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
48 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合权证定价模型和价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，以追求稳定的当期收益。
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。
（6）融资及转融通证券出借在条件许可的情况下，本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下，根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业务。
若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。
（7）存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
四、投资决策流程投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。
基金经理、研究员、交易员等各司其责，相互制衡。
具体的投资流程为：
（1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；
（2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持；
（3）基金经理根据所管理基金的特点，依据投资决策委员会的决定，参考研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案；
（4）基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈；
（5）合规风控部对投资的全过程进行合规风险监控； 49 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
（6）合规风控部通过行使风险管理职能，测算、分析和监控投资风险，根据风险限额管理政策防范超预期风险；
（7）合规风控部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论收益和风险预算。
五、投资限制
1、组合限制
（1）本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金总资产不超过基金净资产的140%；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；（11）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券 50 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 回购到期后不得展期；（13）本基金参与股指期货和/或国债期货交易，遵循下列比例限制：1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （14）本基金参与股票期权交易的，应符合以下要求：因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。
其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 51 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； （21）法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第（10）、（18）、（19）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 52 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。
相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
六、基金标的指数和业绩比较基准本基金的标的指数为“富时中国A50指数（FTSEChinaA50Index）”，业绩比较基准为富时中国A50指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
七、风险收益特征本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益； 53 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第
三 人牟取任何不当利益；
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。
九、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2021年
4 月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2020年10月1日起至2020年12月31日止。
1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 1权益投资 39,326,918.34 其中：股票 39,326,918.34 2基金投资 - 3固定收益投资 - 其中：债券 - 资产支持证券 - 4贵金属投资 - 5金融衍生品投资 - 6买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售 - 金融资产 7银行存款和结算备付金合计 1,339,025.21 8其他资产 2,069,641.68 9合计 42,735,585.23 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
占基金总资产的比例（%）92.0292.02- - 3.134.84100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 54 占基金资产净值比例(%) 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） A农、林、牧、渔业 379,332.00 B采矿业 423,609.00 C制造业 18,359,066.60 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 352,544.00 E建筑业 315,595.00 F批发和零售业 - G交通运输、仓储和邮政业 418,809.00 H住宿和餐饮业 - I信息传输、软件和信息技术服 - 务业 J金融业 13,933,237.00 K房地产业 955,710.00 L租赁和商务服务业 1,186,290.00 M科学研究和技术服务业 188,608.00 N水利、环境和公共设施管理业 - O居民服务、修理和其他服务业 - P教育 105,390.00 Q卫生和社会工作 359,472.00 R文化、体育和娱乐业 - S综合 - 合计 36,977,662.60 2.2报告告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I JKLMN
O PQRS 行业类别农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合合计 公允价值（元）- 644,328.19 - 2,934.55- 295,774.94 754,298.38639,128.00 - 12,791.68 - 2,349,255.74 0.931.0445.24 0.87 0.78- 1.03- - 34.342.362.920.460.260.89- 91.12 占基金资产净值比例(%)- 1.59 - 0.01- 0.73 1.861.57 - 0.03 - 5.79 55 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 2,0003,996,000.00 9.85
2 601318 中国平安 43,9003,818,422.00 9.41
3 000858 五粮液 9,4002,743,390.00 6.76
4 600036 招商银行 52,6002,311,770.00 5.70
5 000651 格力电器 22,5001,393,650.00 3.43
6 600276 恒瑞医药 12,3801,379,874.80 3.40
7 600030 中信证券 42,4001,246,560.00 3.07
8 601166 兴业银行 58,2001,214,634.00 2.99
9 601888 中国中免 4,2001,186,290.00 2.92 10 000333 美的集团 10,000984,400.00 2.43 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 12345 股票代码 601995600048300122600050688516 股票名称 中金公司保利地产智飞生物中国联通 奥特维 数量（股） 10,97840,4001,90045,4002,015 公允价值（元） 754,298.38639,128.00281,029.00202,484.00160,192.50 占基金资产净值比例（％）1.861.570.690.500.39 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
56 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成 序号12345678 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款其他合计 金额（元） 6,422.832,063,068.17 150.68 2,069,641.68 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明11.5.1报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号
1 股票代码601995 股票名称中金公司 流通受限部分的公允价
1、本基金根据2018年9月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]1481号）进行募集，本基金合同已于2018年12月21日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为富时中国A50指数（FTSEChinaA50Index）。
（1）指数简介富时中国A50指数是为国内投资者和通过合格的境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者（RQFII）机制以及股票连接计划的国际投资者设计，代表中国大陆市场总市值最大的50家公司的表现。
富时A50指数是富时中国A股自由流通全盘指数的子集。
（2）成份股要求符合北向中国互联互通机制买卖清单的富时中国A股自由流通全盘指数（经自由流通量调整的指数，包括大、中、小盘A股公司）的成份股，且应符合以下规则：①剔除“ST或*ST”股票；②剔除自由流通量（按照最小境外投资者可投资余额比例要求调整）低于阈值的股票；③剔除流动性不足的股票；④剔除交易量不足的股票。
符合资格的股票按照总市值排名，总市值的计算包括了其全部股权资本，选取总市值最大的50家公司作为指数样本。
（3）指数计算方法指数使用以下公式计算：
1 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） N=数目，指数的股票数目。
pi=价格，成份股的最后成交价(或上一个交易日指数收盘价)。
ei=汇率，把股票的原本币值转换为指数的基础币值所需要的汇率。
si=发行股数，根据基本规则所定义，FTSERussell使用的发行股数量。
fi=可投资权重因子，应用在每只股票以更改比重的因子，因子以0和1之间的数目表达，1代表百分百的自由流通量。
每只股票的可投资权重因子由FTSERussell公布。
d=除数，代表按基数日指数发行股本总数。
除数可进行调整以便个股的已发行股本可在不扭曲指数的情况下更改。
对于成份股公司的市值界定，在按照总市值进行排序时，包括该公司所有类别的股份，但指数计算时只按照可投资市值进行加权。
（4）成份股定期审核富时中国A50指数的成份股于三月、六月、九月和十二月进行季度审核。
若符合资格的股票总市值排名升至四十或以上位置，它将会在定期审核时被纳入相应指数；若符合资格的股票总市值排名跌至六十一或以下位置，将在定期审核中被删除。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见FTSERussell网站，网址：/indices_china_a50_index.html。
4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险，包括：
2 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、流动性风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、其他风险等等。
其中，同时由于本基金是交易型开放式指数基金，基金特有风险主要涵盖：指数化投资风险，包括标的指数波动的风险、标的指数的流动性风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；基金运作的特有风险，包括上市交易风险、基金份额二级市场交易价格折/溢价交易风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方服务机构的风险等等，具体请参见本招募说明书第十八部分风险揭示章节。
6、本基金可投资存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
7、本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
8、投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
9、投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
10、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
11、本招募说明书所载内容截止日为2020年3月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日（财务数据未经审计）。
本招募说明书已经
3 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管人复核。
4 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 第一部分绪言......................................................1第二部分释义......................................................2第三部分基金管理人................................................8第四部分基金托管人...............................................18第五部分相关服务机构.............................................23第六部分基金的募集...............................................27第七部分基金合同的生效...........................................28第八部分基金份额折算与变更登记...................................29第九部分基金份额的上市交易.......................................30第十部分基金份额的申购与赎回.....................................32第十一部分基金的投资.............................................47第十二部分基金的业绩.............................................58第十三部分基金的财产.............................................60第十四部分基金资产的估值.........................................61第十五部分基金的收益分配.........................................67第十六部分基金费用与税收.........................................69第十七部分基金的会计与审计.......................................72第十八部分基金的信息披露.........................................73第十九部分风险揭示...............................................80第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................89第二十一部分基金合同的内容摘要...................................91第二十二部分基金托管协议的内容摘要...............................89第二十三部分对基金份额持有人的服务...............................93第二十四部分其他应披露的事项.....................................95第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式...........................97第二十六部分备查文件.............................................98附件一基金合同内容摘要...........................................99附件二托管协议内容摘要..........................................116
5 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第一部分绪言 《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规以及《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。
基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。
如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
1 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、基金或本基金：指富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指汇安基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、上市交易公告书：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
2 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会19、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称ETF（ExchangeTradedFund）20、标的指数：指富时指数有限公司（FTSE）编制并发布的“富时中国A50指数（FTSEChinaA50Index）”及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数21、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
3 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 26、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 30、销售机构：指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理场内申购赎回业务的申购赎回代理券商 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登记、存管和结算等相关业务 34、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。
本基金的登记结算机构为汇安基金管理有限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记结算业务的机构。
本基金场内申赎、交易的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
4 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的 正常交易日40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日41、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段44、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、 汇安基金管理有限责任公司、基金销售机构的相关业务规则以及对其不时做出的修订 45、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所 46、场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所 47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
5 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券55、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。
通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的56、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍57、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金58、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算59、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结60、元：指人民币元61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程65、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长率差额之日66、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”
6 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 67、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 68、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 69、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 73、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
7 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第三部分基金管理人
一、基金管理人概况名称：汇安基金管理有限责任公司（简称“汇安基金”）住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层法定代表人：刘强成立时间：2016年4月25日注册资本：1亿元人民币存续期间：持续经营联系人：赵庆玲联系电话：（010）56711600汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2016]860号文批准设立。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员何斌先生，董事长。
22年证券、基金行业从业经验。
东北财经大学国民经济计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。
2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司董事长。
刘强先生，董事，总经理。
5年证券、基金行业从业经验，美国注册管理会计师（CMA），东北财经大学审计学学士。
历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技术总监，北京刚正国际投资有限公司副总经理。
2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司总经理。
戴樱女士，董事，副总经理。
5年证券、基金行业从业经验，2004年毕业于上海对外贸易学院，国际贸易专业学士学位。
曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，任采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝资产管理有限公司合伙人。
2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任
8 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 汇安基金管理有限责任公司副总经理、金融机构部总经理。
李海涛先生,独立董事。
美国耶鲁大学管理学院金融学博士。
曾任密西根大 学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。
余剑峰先生，独立董事。
2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，金融学博士，教授学位。
曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授；2015年至2016年任香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授、执行副院长；2008年至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授、PiperJaffray讲席教授；2016年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教授；2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任；2019年至今任清华大学金融科技研究院副院长。
黄磊先生，独立董事。
中国人民大学经济学博士，教授。
曾任山东财经大学金融学院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导委员会委员。
现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。
2、基金管理人监事王丽英女士，监事。
4年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学士，2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部以及其名下子公司担任财务经理。
2017年7月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司公司综合管理部副总监（财务）。
3、高级管理人员何斌先生，董事长。
（简历请参见董事会成员）刘强先生，总经理。
（简历请参见董事会成员）戴樱女士，副总经理。
（简历请参见董事会成员）郭冬青先生，督察长。
21年证券、基金从业经验。
南开大学经济学硕士。
历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总经理。
2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司督察长。
9 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总经理。
25年银行、基金行业从业经验，硕士。
2005年4月加入嘉实基金，先后任固定收益研究员、投资经理。
2008年5月加入建信基金，先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金，多次被评为金牛基金。
2018年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，固定收益首席投资官。
邹唯先生，首席投资官，副总经理。
20年证券、基金行业从业经历。
理科硕士。
历任长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。
2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，权益首席投资官。
窦星华先生，常务副总经理。
14年证券、基金从业经验，CFA。
英国杜伦大学金融学硕士。
历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银施罗德基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理助理，盛世景资产管理股份有限公司产品总监。
2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。
郭兆强先生，副总经理。
23年证券、基金从业经验，保荐代表人。
北京大学光华管理学院工商管理硕士。
曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。
2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
王俊波先生，副总经理。
16年证券、基金从业经验。
中国人民大学金融学硕士。
历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。
2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金基金经理朱晨歌，复旦大学理论物理硕士，6年证券、基金行业从业经历，曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资研究工作。
2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。
2018年2月8日至2019年5月10日，任汇安丰利灵 10 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月8日至2020年7月27日，任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年4月26日至2019年5月10日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年12月24日至2021年2月2日，任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理；2018年8月9日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年8月22日至今，任汇安沪深300指数增强型证券投资基金；2019年3月13日至今，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年6月14日至今，任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年10月30日至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理；2020年4月9日至今，任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年4月9日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理；2020年11月16日至今，任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员何斌先生，董事长。
（简历请参见董事会成员）。
钟敬棣先生，固定收益首席投资官。
（简历请参见高级管理人成员）。
邹唯先生，首席投资官。
（简历请参见高级管理人成员）。
仇秉则先生，固定收益研究部总监。
CFA，CPA，中山大学经济学学士，14年证券、基金行业从业经历，曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。
2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司，现任固定收益研究部总监一职，从事信用债投资研究工作。
窦星华先生，常务副总经理。
（简历请参见高级管理人成员）。
蔡晓钰先生，董事总经理。
上海交通大学管理学博士，15年银行、证券、基金行业从业经历。
曾任兴业银行上海分行同业业务部理财经理、高级客户经理；兴业银行总行私人银行部副处长、主持工作副处长，部门投资决策委员会委员和内部控制及风险管理委员会委员；浦发银行上海分行金融市场部副总经理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理；云南省资产管理公司总经理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理。
2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任董事总经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
11 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 12 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法，建立合理的风险管理程序，维护风险管理制度的有效执行；
（3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理需要的机构、部门和岗位，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离；
（4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。
2、风险管理和内部风险控制体系结构公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规风控部以及各个业务部门。
具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会 13 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有效执行。
（2）风险控制委员会1）向董事会建议风险定义和风险评估标准，审阅管理层提交的风险管理报告、督察长提交的监察稽核报告；2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建议；3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议；4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进行评议；5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易；6）董事会授权的其他事宜。
（3）督察长1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权；2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告，并将报告上报董事会和中国证监会；3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理和相关业务人员，提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告；4）享有充分的知情权和独立的调查权。
督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关档案；5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项；6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见；7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益； 14 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务，不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非公开信息为自己或者他人进行证券投资活动。
（4）合规风控部1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和管控措施；2）倡导、培育公司合规文化；3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况；4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析，并提出控制建议；5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查；6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核；7）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立动态监控；8）监控投资风险，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事中、事后风险控制；9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析；10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析；11）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效，抄送投资决策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考依据；12）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完备性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议；13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜；14）有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行审计；15）协助配合监管部门的监督和检查；16）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计；17）负责公司的有关法律事务；18）完成督察长要求的其他工作。
15 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
（5）业务部门公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度，对风险来源和产生原因进行有效识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。
（2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响。
良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力，公司管理层、员工对风险管理制度的重视程度。
公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境。
（3）公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管理意识能在公司内部广泛分享，并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各项管理制度的执行。
（4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度，以确保风险管理制度持续运作并充分有效的制度。
（5）风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总经理和董事会报告的制度。
公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。
（6）合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作，形成风险管理报告书与建议书，上报公司决策层，并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。
（7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况，对风险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的，依公司规定追究其责任。
（8）对因风险管理工作出色，防止了某些重大风险的发生，为公司挽回了重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。
16 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
（9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司应给予适当表彰与奖励。
（10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。
17 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情况名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号成立时间：1984年1月1日法定代表人：陈四清注册资本：人民币35,640,625.7089万元联系电话：010-66105799联系人：郭明
二、主要人员情况截至2020年12月，中国工商银行资产托管部共有员工214人，平均年龄34岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。
建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。
拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至2020年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1160只。
自2003年以来，本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的74项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广 18 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 泛好评。
四、基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。
这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。
资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。
从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。
充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。
目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
”
1、内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。
总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。
各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。
内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。
托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 19 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。
托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。
各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。
内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。
设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。
资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。
主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。
资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。
资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。
资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 20 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。
我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。
资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。
为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。
从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。
完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。
资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。
资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。
经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之
一，保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。
随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
五、基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约 21 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。
基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。
在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
22 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第五部分相关服务机构
一、申购、赎回业务代理机构
（1）广发证券股份有限公司法定代表人：孙树明注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室客户服务电话:(020)95575网址：
（2）中信证券华南股份有限公司法定代表人：胡伏云注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房客服电话：95396网址：
（3）国都证券股份有限公司法定代表人：翁振杰注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层客服电话：400-818-8118网址：
（4）国金证券股份有限公司法定代表人：冉云注册地址：四川省成都市东城根上街95号客服电话：95310网址：
（5）国信证券股份有限公司法定代表人：何如注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层客户服务电话：95536/0755-25822002网址：
（6）海通证券股份有限公司法定代表人：周杰 23 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：上海市广东路689号客服电话：95553网址：
（7）申万宏源证券有限公司法定代表人：杨玉成注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层客服电话：95523网址：
（8）申万宏源西部证券有限公司法定代表人：王献军注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室客服电话：95523网址：
（9）中信证券（山东）有限责任公司法定代表人：冯恩新注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001客服电话：95548网址：/（10）兴业证券股份有限公司法定代表人：杨华辉注册地址：福州市湖东路268号客服电话：95562网址：（11）中泰证券股份有限公司法定代表人：李峰注册地址：山东省济南市市中区经七路86号客服电话：95538网址：（12）中信建投证券股份有限公司 24 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：王常青注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼客服电话：95587/4008-888-108网址：（13）中信证券股份有限公司法定代表人：张佑君注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座客服电话：95548网址：/newsite/基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构，并在管理人网站公示。
二、登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街17号办公地址：北京市西城区太平桥大街17号法定代表人：周明联系人：赵亦清电话：010-50938782传真：010-50938991三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：俞卫锋电话：021-31358666传真：021-31358600联系人：丁媛经办律师：黎明、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 25 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座楼普华永道中心11楼执行事务合伙人：李丹联系电话：021-23238888传真电话：021-23238800联系人：沈兆杰经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 26 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第六部分基金的募集
一、基金募集的依据本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会2018年9月12日证监许可[2018]1481号文准予注册募集。
本基金为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，上市交易所为上海证券交易所，基金存续期间为不定期。
本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金自2018年11月19日起向全社会公开募集，截至2018年12月14日，基金募集工作已经顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为219,063,450.00元人民币。
认购资金在募集期间产生的银行利息共计9,900.00元人民币。
本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为1487户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计219,073,350.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。
其中，汇安基金管理有限责任公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为0份，占本基金总份额的比例为0%。
按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
27 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第七部分基金合同的生效
一、基金合同生效根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2018年12月21日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
28 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第八部分基金份额折算与变更登记 基金份额折算指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。
本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前公告。
如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。
若基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
29 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第九部分基金份额的上市交易
一、基金份额的上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于2亿元人民币；
2、基金份额持有人不少于1000人；
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
二、基金份额的上市交易基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
三、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所在交易时间内对外发布，仅供投资者交易、场内申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。
3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并 30 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 予以公告。
四、基金份额的终止上市交易基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额 的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易 所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪同一标的指数的非上市开放式指数基金，且因上述1、4、5项情形之一终止上市的，本基金变更为跟踪同一标的指数的非上市开放式指数基金无需召开基金份额持有人大会。
届时，基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则，同时，基金管理人应按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明书。
五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。
六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。
七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。
八、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。
31 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所投资者应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回业务。
基金管理人在开始办理基金份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在管理人网站公示。
基金上市后，投资人申购的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金份额申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间本基金已于2019年1月21日起，开始办理申购、赎回业务。
在确定基金份额申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在基金份额申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告基金份额申购与赎回的开始时间。
本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购相关的费用和成本。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
32 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
3、本基金的申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、本基金的申购、赎回应遵守业务规则的规定。
5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更，对上述原则进行调整。
基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。
如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。
如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。
申购、赎回申请的确认以登记结算机构的确认结果为准。
投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。
投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。
3、申购和赎回的清算交收与登记本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。
对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算方式，基金份额及对应的上交所、深交所上市的成分股的现金替代采用净额结算；本基金申购赎回业务涉及的现金 33 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 差额和现金替代退补款采用代收代付方式。
投资人T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理上交所 上市的成分股的交收、基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资人T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理上交所上市的成分股的交收、基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定处理。
登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位或其整数倍提交申请。
本基金目前的最小申购赎回单位为100万份基金份额。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。
基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的对价及费用
1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。
遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。
T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
申购赎回清单的内容与格式示例见本基金招募说明书。
未来若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可在不违反相关法 34 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。
4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容组合证券指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。
申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成分证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容现金替代指申购赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成分证券，指在申购、赎回基金份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成分证券，指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成分证券的替代，但在赎回基金份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成分证券，指在申购、赎回基金份额时，该成分证券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成分证券，指在申购、赎回基金份额时，该成分证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。
（2）可以现金替代 35 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。
目前仅适用于本基金标的指数中的上交所股票。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。
为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日）， 36 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。
现金替代比例的计算公式为： 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
参考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
（3）必须现金替代①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。
固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
（4）退补现金替代①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于本基金标的指数中深交所股票。
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）③替代金额的处理程序对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证 37 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 券调整后T日开盘参考价可能有所差异。
为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。
为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。
如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
其中，调整后T日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。
T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。
先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
38 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
39 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。
其计算公式为：T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和）其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据标的指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。
另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
（5）现金差额相关内容T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和）T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。
在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式申购赎回清单的格式举例如下，若交易所对申购赎回清单格式进行变更的，以变更后的格式为准：基本信息 40 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 最新公告日期 2018-XX-XX 基金名称 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称汇安基金管理有限责任公司 一级市场基金代码XXXXXX T-1日信息内容 现金差额（单位：元） 0.00 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 1,000,000.00 基金份额净值（单位：元） 1.0000 T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）XXX.XX 最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000.00 现金替代比例上限 50.0% 是否需要公布IOPV 是 允许申购 是 允许赎回 是 申购上限 不限 赎回上限 不限 成分股信息内容 股票代码股票简称股票数量现金替代标现金替代溢固定替代金 志 价比例 额 000001.SZ平安银行1900 深市退补 10.000%17860.00 000166.SZ申万宏源1500 深市退补 10.000%9405.00 000333.SZ美的集团900 深市退补 10.000%30798.00 000776.SZ广发证券700 深市退补 10.000%12089.00 000858.SZ五粮液 500 深市退补 10.000%20330.00 001979.SZ招商蛇口600 深市退补 10.000%10590.00 002027.SZ分众传媒100 深市退补 10.000%1170.00 002252.SZ上海莱士200 深市退补 10.000%3918.00 002304.SZ洋河股份100 深市退补 10.000%8520.00 41 002415.SZ002594.SZ002736.SZ600000.SH600016.SH600018.SH600028.SH600030.SH600036.SH600048.SH600104.SH600519.SH600606.SH600837.SH600900.SH601006.SH601088.SH601166.SH601169.SH601186.SH601211.SH601238.SH601288.SH601318.SH601328.SH601336.SH601390.SH601398.SH601601.SH 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 海康威视比亚迪国信证券浦发银行民生银行上港集团中国石化中信证券招商银行保利地产上汽集团贵州茅台绿地控股海通证券长江电力大秦铁路中国神华兴业银行北京银行中国铁建国泰君安广汽集团农业银行中国平安交通银行新华保险中国中铁工商银行中国太保 40010030029006200900260021003200160060010050016001100140050037002900100090010095002500540020015005800700 深市退补深市退补深市退补允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许 10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000% 11824.005019.004500.00 42 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 601628.SH中国人寿601668.SH中国建筑601688.SH华泰证券601766.SH中国中车601800.SH中国交建601818.SH光大银行601857.SH中国石油601939.SH建设银行601985.SH中国核电601988.SH中国银行601989.SH中国重工601998.SH中信银行说明：此表仅为示意。
40032007002100400380011002400100057002400700 允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许允许 10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%10.000%
八、拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。
3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。
5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购。
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新 43 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请将被拒绝。
8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记结算机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
上述所称异常情况指无法预见并不可控制的情况，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
发生上述第1-5、8-10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。
5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回。
6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
44 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，当一笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1-6、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、其他申购赎回方式
1、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。
2、若本基金推出ETF联接基金，在本基金上市之前，ETF联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
5、在条件允许时，基金管理人可开通本基金的场外申购、赎回等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另行约定并公告。
6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。
十
一、基金的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等其他业务基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。
十
二、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 45 公告。
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 46 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十一部分基金的投资
一、投资目标本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，力求实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
二、投资范围本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。
为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、权证、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
因法律法规的规定而受限的情形除外。
三、投资策略
（1）股票投资策略本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成分股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。
当出现特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可采取其他指数投资技术进行基金投资组合的适当调整，以实现紧密跟踪标的指数的投资目标。
特殊情况包括但不限于：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成分股流动性严重不足；
（3）标的指数成分股长期停牌；
（4）标的指数成分股进行配股、分红或增 47 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 发等行为时；
（5）标的指数编制方法发生变化；
（6）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
（2）债券投资策略本基金基于策略性投资的需要，可投资于国债、金融债等债券，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析、信用利差状况、债券市场供求关系等因素判断未来利率变化，动态调整组合久期和债券配置结构，精选债券获取收益。
（3）中小企业私募债的投资策略本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。
本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。
（4）资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证资产安全性和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
（5）衍生品投资策略在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票期权、股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的风险收益特征及流动性，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
48 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合权证定价模型和价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，以追求稳定的当期收益。
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。
（6）融资及转融通证券出借在条件许可的情况下，本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下，根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业务。
若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。
（7）存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
四、投资决策流程投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。
基金经理、研究员、交易员等各司其责，相互制衡。
具体的投资流程为：
（1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；
（2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持；
（3）基金经理根据所管理基金的特点，依据投资决策委员会的决定，参考研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案；
（4）基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈；
（5）合规风控部对投资的全过程进行合规风险监控； 49 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
（6）合规风控部通过行使风险管理职能，测算、分析和监控投资风险，根据风险限额管理政策防范超预期风险；
（7）合规风控部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论收益和风险预算。
五、投资限制
1、组合限制
（1）本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金总资产不超过基金净资产的140%；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；（11）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券 50 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 回购到期后不得展期；（13）本基金参与股指期货和/或国债期货交易，遵循下列比例限制：1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （14）本基金参与股票期权交易的，应符合以下要求：因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。
其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 51 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； （21）法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第（10）、（18）、（19）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 52 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。
相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
六、基金标的指数和业绩比较基准本基金的标的指数为“富时中国A50指数（FTSEChinaA50Index）”，业绩比较基准为富时中国A50指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
七、风险收益特征本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益； 53 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第
三 人牟取任何不当利益；
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。
九、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2021年
4 月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2020年10月1日起至2020年12月31日止。
1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 1权益投资 39,326,918.34 其中：股票 39,326,918.34 2基金投资 - 3固定收益投资 - 其中：债券 - 资产支持证券 - 4贵金属投资 - 5金融衍生品投资 - 6买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售 - 金融资产 7银行存款和结算备付金合计 1,339,025.21 8其他资产 2,069,641.68 9合计 42,735,585.23 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
占基金总资产的比例（%）92.0292.02- - 3.134.84100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 54 占基金资产净值比例(%) 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） A农、林、牧、渔业 379,332.00 B采矿业 423,609.00 C制造业 18,359,066.60 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 352,544.00 E建筑业 315,595.00 F批发和零售业 - G交通运输、仓储和邮政业 418,809.00 H住宿和餐饮业 - I信息传输、软件和信息技术服 - 务业 J金融业 13,933,237.00 K房地产业 955,710.00 L租赁和商务服务业 1,186,290.00 M科学研究和技术服务业 188,608.00 N水利、环境和公共设施管理业 - O居民服务、修理和其他服务业 - P教育 105,390.00 Q卫生和社会工作 359,472.00 R文化、体育和娱乐业 - S综合 - 合计 36,977,662.60 2.2报告告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I JKLMN
O PQRS 行业类别农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合合计 公允价值（元）- 644,328.19 - 2,934.55- 295,774.94 754,298.38639,128.00 - 12,791.68 - 2,349,255.74 0.931.0445.24 0.87 0.78- 1.03- - 34.342.362.920.460.260.89- 91.12 占基金资产净值比例(%)- 1.59 - 0.01- 0.73 1.861.57 - 0.03 - 5.79 55 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 2,0003,996,000.00 9.85
2 601318 中国平安 43,9003,818,422.00 9.41
3 000858 五粮液 9,4002,743,390.00 6.76
4 600036 招商银行 52,6002,311,770.00 5.70
5 000651 格力电器 22,5001,393,650.00 3.43
6 600276 恒瑞医药 12,3801,379,874.80 3.40
7 600030 中信证券 42,4001,246,560.00 3.07
8 601166 兴业银行 58,2001,214,634.00 2.99
9 601888 中国中免 4,2001,186,290.00 2.92 10 000333 美的集团 10,000984,400.00 2.43 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 12345 股票代码 601995600048300122600050688516 股票名称 中金公司保利地产智飞生物中国联通 奥特维 数量（股） 10,97840,4001,90045,4002,015 公允价值（元） 754,298.38639,128.00281,029.00202,484.00160,192.50 占基金资产净值比例（％）1.861.570.690.500.39 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
56 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成 序号12345678 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款其他合计 金额（元） 6,422.832,063,068.17 150.68 2,069,641.68 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明11.5.1报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号
1 股票代码601995 股票名称中金公司 流通受限部分的公允价
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
