证券投资基金
2012年第2季度报告
2012年6月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2012年7月20日
长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告
§1重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年04月01日起至06月30日止。
基金简称交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 §2基金产品概况 长城景气行业龙头混合200011契约型开放式2009年6月30日250,037,031.69份在合理的资产配置基础上，通过投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头上市公司，实现基金资产的持续稳定增值。
(1)大类资产配置策略。
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。
自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素；自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修正。
（2）景气行业配置策略。
由于不同行业在不同的经济周期中表现出不同的运行态势，本基金将结合宏观经济分析结果，运用长城基金景气行业评价体系对相关经济指标进行定性和定量分析，以选择在不同经济环境下景气度较高的行
1 业绩比较基准 风险收益特征基金管理人基金托管人 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 业作为股票资产配置的重点。
（3）个股投资策略。
本基金将80％以上的股票资产投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头企业，分享景气行业成长收益。
此外，以不高于20％的股票资产投资于其他企业，以适度提高本基金的投资灵活性，获取景气行业龙头以外股票的超额收益。
（4）债券投资策略。
当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择机把部分资产转换为债券资产，或通过参与一级股票市场、债券市场交易获取低风险收益，以此降低基金组合资产风险水平。
（5）现金管理。
本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理，在满足赎回要求的前提下，有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具之间进行灵活配置。
（6）权证投资策略。
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。
55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率。
本基金为混合型基金，长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，为中高风险、中高收益产品。
长城基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元报告期（2012年4月1日－2012年6月30日） -18,372,293.407,897,463.730.0313 230,778,659.660.923 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。
2 长城景气行业龙头混合
2012年第2季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 3.48% 0.77% 1.10% 业绩比较基准收益率标准差 ④0.60% ①－③2.38% ②－④0.17% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资占基金资产的比例范围为30-80%；债券投资占基金资产的比例范围为0-70%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
3 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 基金久 嘉、长城 景气行业 龙头灵活2010年11月 蒋劲刚 - 配置混合 18日 型证券投 资基金的 基金经理 14年 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
说明 男，中国籍。
天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。
曾就职于深圳市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。
2001年10月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经理、长城消费增值股票基金的基金经理。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定，在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。
在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信
4 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。
在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。
在风险监控环节，本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易进行事后分析，定期出具公平交易制度执行情况分析报告。
本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。
通过上述分析我们得出结论：在本报告期，公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行，不同投资者的利益得到了公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度初我们持谨慎乐观的观点，认为季度内没有大的趋势性机会，可能会存在结构性和阶段性行情，认为在依然疲软的需求和依旧惯性回落的增长面前，短期市场刺激点将是政策面的改善,但政策刺激的边际效应在减弱。
报告期内市场也基本维持在箱体振荡，但季度末面对不断下滑的经济数据，市场迅速转向，从早周期转向防御，医药、食品饮料等部分消费类个股表现突出。
本期内我们对组合的结构进行了调整，行业配置适度向景气提升的地产、医药、非银行金融等集中，降低了周期性行业的比重。
结构性行情中，行业收益率阶段性的差异非常大，我们认为适度加大行业和个股的集中度、阶段收获，逐步积累收益是今后改善组合运作绩效的方向。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为3.48%，本基金业绩比较基准收益率为1.10%。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1
2 项目权益投资其中：股票固定收益投资其中：债券 资产支持证券 金额（元）150,600,976.34150,600,976.3418,187,000.0018,187,000.00- 占基金总资产的比例（%）65.0365.037.857.85-
5 3金融衍生品投资4买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产5银行存款和结算备付金合计6其他资产7合计 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 30,000,000.00 - 32,649,773.99141,916.02 231,579,666.35 12.95 - 14.100.06100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码ABCC0C1C2C3C4 行业类别农、林、牧、渔业采掘业制造业 食品、饮料纺织、服装、皮毛木材、家具造纸、印刷石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 C8 医药、生物制品 C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 E建筑业 F交通运输、仓储业 G信息技术业 H批发和零售贸易 I金融、保险业 J房地产业 K社会服务业 L传播与文化产业 M综合类 合计 公允价值（元）2,258,002.982,630,802.46 47,452,632.0023,778,500.00 6,046,000.0017,628,132.002,058,000.003,077,572.503,308,490.2413,127,690.0316,936,476.2619,025,940.0025,197,940.8413,587,685.771,939,743.26150,600,976.34 占基金资产净值比例(%)0.981.1420.5610.302.627.640.891.331.435.697.348.2410.925.890.8465.26 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
6 1 600519
2 601318
3 600383
4 600048
5 000858
6 600030
7 000513
8 600376
9 600271 10 600054 贵州茅台
中国平安金地集团保利地产五粮液中信证券丽珠集团首开股份航天信息黄山旅游 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 50,000220,0001,500,000720,000220,000450,000200,000386,491264,873300,000 11,957,500.0010,062,800.00 9,720,000.008,164,800.007,207,200.005,683,500.005,558,000.005,117,140.845,008,748.434,479,000.00 5.184.364.213.543.122.462.412.222.171.94 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号123 456789 债券品种国家债券央行票据金融债券其中：政策性金融债企业债券企业短期融资券中期票据可转债其他合计 公允价值（元）- 18,187,000.00- 18,187,000.00 占基金资产净值比例（％）- 7.88- 7.88 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 12345 债券代码 126011126018 - 债券名称 08石化债08江铜债 - 数量（张） 100,000100,000 - 公允价值（元） 9,521,000.008,666,000.00 - 占基金资产净值比例（％）4.133.76- 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.8.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额（元） 117,904.8724,011.15141,916.02 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动 本报告期期初基金份额总额本报告期基金总申购份额减:本报告期基金总赎回份额
8 单位：份254,618,888.41 2,295,551.696,877,408.41 本报告期基金拆分变动份额本报告期期末基金份额总额 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 250,037,031.69 §7备查文件目录 7.1备查文件目录 7.1.1本基金设立批准的相关文件7.1.2《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》7.1.3《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金托管协议》7.1.4法律意见书7.1.5基金管理人业务资格批件营业执照7.1.6基金托管人业务资格批件营业执照7.1.7中国证监会规定的其他文件 7.2存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 7.3查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338客户服务电话：400-8868-666公司网址：
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本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年04月01日起至06月30日止。
基金简称交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 §2基金产品概况 长城景气行业龙头混合200011契约型开放式2009年6月30日250,037,031.69份在合理的资产配置基础上，通过投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头上市公司，实现基金资产的持续稳定增值。
(1)大类资产配置策略。
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。
自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素；自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修正。
（2）景气行业配置策略。
由于不同行业在不同的经济周期中表现出不同的运行态势，本基金将结合宏观经济分析结果，运用长城基金景气行业评价体系对相关经济指标进行定性和定量分析，以选择在不同经济环境下景气度较高的行
1 业绩比较基准 风险收益特征基金管理人基金托管人 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 业作为股票资产配置的重点。
（3）个股投资策略。
本基金将80％以上的股票资产投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头企业，分享景气行业成长收益。
此外，以不高于20％的股票资产投资于其他企业，以适度提高本基金的投资灵活性，获取景气行业龙头以外股票的超额收益。
（4）债券投资策略。
当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择机把部分资产转换为债券资产，或通过参与一级股票市场、债券市场交易获取低风险收益，以此降低基金组合资产风险水平。
（5）现金管理。
本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理，在满足赎回要求的前提下，有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具之间进行灵活配置。
（6）权证投资策略。
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。
55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率。
本基金为混合型基金，长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，为中高风险、中高收益产品。
长城基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元报告期（2012年4月1日－2012年6月30日） -18,372,293.407,897,463.730.0313 230,778,659.660.923 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。
2 长城景气行业龙头混合
2012年第2季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 3.48% 0.77% 1.10% 业绩比较基准收益率标准差 ④0.60% ①－③2.38% ②－④0.17% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资占基金资产的比例范围为30-80%；债券投资占基金资产的比例范围为0-70%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
3 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 基金久 嘉、长城 景气行业 龙头灵活2010年11月 蒋劲刚 - 配置混合 18日 型证券投 资基金的 基金经理 14年 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
说明 男，中国籍。
天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。
曾就职于深圳市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。
2001年10月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经理、长城消费增值股票基金的基金经理。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定，在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。
在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信
4 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。
在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。
在风险监控环节，本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易进行事后分析，定期出具公平交易制度执行情况分析报告。
本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。
通过上述分析我们得出结论：在本报告期，公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行，不同投资者的利益得到了公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度初我们持谨慎乐观的观点，认为季度内没有大的趋势性机会，可能会存在结构性和阶段性行情，认为在依然疲软的需求和依旧惯性回落的增长面前，短期市场刺激点将是政策面的改善,但政策刺激的边际效应在减弱。
报告期内市场也基本维持在箱体振荡，但季度末面对不断下滑的经济数据，市场迅速转向，从早周期转向防御，医药、食品饮料等部分消费类个股表现突出。
本期内我们对组合的结构进行了调整，行业配置适度向景气提升的地产、医药、非银行金融等集中，降低了周期性行业的比重。
结构性行情中，行业收益率阶段性的差异非常大，我们认为适度加大行业和个股的集中度、阶段收获，逐步积累收益是今后改善组合运作绩效的方向。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为3.48%，本基金业绩比较基准收益率为1.10%。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1
2 项目权益投资其中：股票固定收益投资其中：债券 资产支持证券 金额（元）150,600,976.34150,600,976.3418,187,000.0018,187,000.00- 占基金总资产的比例（%）65.0365.037.857.85-
5 3金融衍生品投资4买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产5银行存款和结算备付金合计6其他资产7合计 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 30,000,000.00 - 32,649,773.99141,916.02 231,579,666.35 12.95 - 14.100.06100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码ABCC0C1C2C3C4 行业类别农、林、牧、渔业采掘业制造业 食品、饮料纺织、服装、皮毛木材、家具造纸、印刷石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 C8 医药、生物制品 C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 E建筑业 F交通运输、仓储业 G信息技术业 H批发和零售贸易 I金融、保险业 J房地产业 K社会服务业 L传播与文化产业 M综合类 合计 公允价值（元）2,258,002.982,630,802.46 47,452,632.0023,778,500.00 6,046,000.0017,628,132.002,058,000.003,077,572.503,308,490.2413,127,690.0316,936,476.2619,025,940.0025,197,940.8413,587,685.771,939,743.26150,600,976.34 占基金资产净值比例(%)0.981.1420.5610.302.627.640.891.331.435.697.348.2410.925.890.8465.26 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
6 1 600519
2 601318
3 600383
4 600048
5 000858
6 600030
7 000513
8 600376
9 600271 10 600054 贵州茅台
中国平安金地集团保利地产五粮液中信证券丽珠集团首开股份航天信息黄山旅游 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 50,000220,0001,500,000720,000220,000450,000200,000386,491264,873300,000 11,957,500.0010,062,800.00 9,720,000.008,164,800.007,207,200.005,683,500.005,558,000.005,117,140.845,008,748.434,479,000.00 5.184.364.213.543.122.462.412.222.171.94 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号123 456789 债券品种国家债券央行票据金融债券其中：政策性金融债企业债券企业短期融资券中期票据可转债其他合计 公允价值（元）- 18,187,000.00- 18,187,000.00 占基金资产净值比例（％）- 7.88- 7.88 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 12345 债券代码 126011126018 - 债券名称 08石化债08江铜债 - 数量（张） 100,000100,000 - 公允价值（元） 9,521,000.008,666,000.00 - 占基金资产净值比例（％）4.133.76- 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.8.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额（元） 117,904.8724,011.15141,916.02 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动 本报告期期初基金份额总额本报告期基金总申购份额减:本报告期基金总赎回份额
8 单位：份254,618,888.41 2,295,551.696,877,408.41 本报告期基金拆分变动份额本报告期期末基金份额总额 长城景气行业龙头混合2012年第2季度报告 250,037,031.69 §7备查文件目录 7.1备查文件目录 7.1.1本基金设立批准的相关文件7.1.2《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》7.1.3《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金托管协议》7.1.4法律意见书7.1.5基金管理人业务资格批件营业执照7.1.6基金托管人业务资格批件营业执照7.1.7中国证监会规定的其他文件 7.2存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 7.3查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338客户服务电话：400-8868-666公司网址：
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